待发表文章摘要预报

对称广义Ｒ ｓｓｌｅｒ奇怪吸引子的计算机构造王兴元 ,杨　威阐述了计算微分方程组最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数的技术 ,介绍了由一维可观察量计算系统关联维数的方法·利用Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数作判据 ,通过坐标变换 ,构造了广义Ｒ ｓｓｌｅｒ方程具有旋转对称性的奇怪吸引子 ,分析了奇怪吸引子的运动特征并计算了奇怪吸引子的关联维数·裂纹扩展对转子动特性的影响杨积东 ,徐培民 ,闻邦椿基于转子安全运行要求 ,对裂纹扩展过程进行动力学仿真·用非线性开闭裂纹模型 ,研究裂纹扩展过程中挠性裂纹转子动特性及不平衡量ｅ和裂纹角 β两参数在…     

多维球面模型及其在股市场分析中的应用——金融数学的新思考

多维球面模型是从资源监测发展起来的,基于向量的多元分析方法,向量是既有量值,又有方向的变量,多维球面模型把传统的向量分析从三维扩展到任意多维,可以同时处理任意多个变量。多维球面模型定义了向最除法,可以处理指数增长,因此特别适用于生物、金融、信息、经济等领域的谱量,应用于基因市场时,模型以基金为坐标轴建立多维基金空间,用多元向量表示基金市场;以向量长度做指数表示市场的理值,以向量的方向表示市场状态;并用后前余弦的商表示市场的动态,称多维即时趋势;进而根据趋势值将基金排序,根据基金的序位决定售购,在7个月（1998.6.19－1999.1.29）的投资实验中,多维球面模型指导的个人退休基金的增率是25.82％,这个增率不仅超过了20个基金市场的平均增率（2.64％）,而且超过了市场中最好的基金的增率（18.98％）。目前,沿不能用传统的风险或投机的概念来解释MDSM的高增率,多维球面模型假定变量夫关,所以它的应用可以被扩展到任意多支基金。     

股市预警系统与构成指标简述

中国股市是一个高风险的股市,因此有必要运用现代金融计算技术和计量金融理论建立一套股市预警系统。本在讨论了建立股市预警系统的必要性、可行性的基础上,着重讨论了股市预警系统的指标构成原则和框架,将近年来在现代金融理论中发展很快的协整理论（Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｔｈｅｏｒｙ）、条件异方差理论、市场有效性理论等引入到股市预警系统框架中来。     

浅析股票操作中开户热潮下的散户投资建议

1989年,中国股市抱着试得好就上、试不好就停的精神,开始了它四分之一个世纪的历史漫步。此期间有大胆尝试,有6000多点的辉煌,也有股民倾家荡产的辛酸。2007年的大熊成了散户挥之不去的梦魇,很多人永久性地关闭账户。2014年下半年,上证指数一路上行突破了月线、半年线、年线。QFII青睐中国市场,沪港通提上议程,定向降准、降息等利好让散户重拾热情。8月的第三周沪深两市新开户173719户,环比增长13.91%,连续四周新增开户数环比上升,创6月份以来新高。福之祸所依,专业知识匮乏的散户盲目跟进,是本文写作的现实依据。     

炒股自由行

正手续简单、门槛低、收益率高中国股市伤透了投资者的心,出境旅游散散心吧,还可以顺便投资当地的股票。香港旅游,中了"三亚自由行"大奖;去美国旅游,又中了"畅游加拿大"大奖。两年里,刘磊一家三口四次出游,算下来却只花了两次的钱,可以说幸运至极。但刘磊不这么认为,"不是撞大运,是因为我做足了功课。"     

基于平均包络线匹配算法的EMD端点效应分析及在股价趋势分解中的应用

经验模式分解(EMD)能够有效获得非平稳非线性信号的时频特征,但传统的EMD分解算法存在严重的端点效应. 在深入研究和分析EMD算法的基础上,提出了一种基于波形匹配的端点效应处理方案,通过计算波形匹配度, 在平均包络线内部寻找与其端部变化趋势最为接近的子波,并用这段子波代替平均包络线的边缘部分, 使处理后的平均包络线极大地接近真实包络线,并把这种端点效应处理方案的EMD分解算法应用到实际的股票市场价格趋势分解中.实验结果表明,与经典的EMD边界延拓算法相比,本文提出的算法能更有效地抑制EMD分解时的边界效应, 分解得到的固有模式函数更能体现模拟信号真实的频率、幅值信息.应用实验表明:与现有方法相比,该方法更能提高预测精度.     

"警惕"郎咸平

早在2001年．德隆系在中同资本市场呼风唤雨．被股市传为不败神话的时候，一位叫郎咸平的香港学，通过研究德隆的公开资料，就做出惊人之语：“德隆的资金链迟早要出问题”，并警告说股民投在德隆里的钱是拿不回来的。不知是否为巧合，抑或郎先生的确有超越常人的先知先觉，3年过去，中国最大的民营企业德隆果然于2004．年应声而倒．留下无数的悬念给后人咀嚼。     

中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究

根据 Granger关于序列长记忆性的定义 ,从股市收益率与波动性两个方面分析与研究了香港、上海和深圳股市的长记忆性 .结果表明 :中国股市收益率与波动性具有长记忆性 ,尽管收益率的长记忆性不如美国股市强 ;上海股市的记忆性明显强于深圳股市 ;分数可积模型较指数衰减自相关函数能更好地拟合样本的自相关系数     

泡沫、跟风和噪声探析

股票价格的过度波动性问题近年来引起了金融学者的广泛关注,越来越多的学者认为现值模型决定的基本价格不足以解释市场价格的变化,从而把这种过度波动归结为非基础因素如泡沫、跟风或噪声的影响.本文综述了相关的理论和实证模型,讨论这些非理性因素的形成、性质和对市场的作用,也介绍了对这些非理性因素的检验方法.