股市预测的一个随机时间序列模型及其实证

给出了将非平稳时间序列转化为平稳序列构建自回归模型的步骤和方法.将这一方法具体运用于上证指数的预测,并证实该方法与实际吻合很好.最后讨论了该方法运用于股市波段预测应注意的问题.     

股市预警系统与构成指标简述

中国股市是一个高风险的股市,因此有必要运用现代金融计算技术和计量金融理论建立一套股市预警系统。本在讨论了建立股市预警系统的必要性、可行性的基础上,着重讨论了股市预警系统的指标构成原则和框架,将近年来在现代金融理论中发展很快的协整理论（Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｔｈｅｏｒｙ）、条件异方差理论、市场有效性理论等引入到股市预警系统框架中来。     

浅析股票操作中开户热潮下的散户投资建议

1989年,中国股市抱着试得好就上、试不好就停的精神,开始了它四分之一个世纪的历史漫步。此期间有大胆尝试,有6000多点的辉煌,也有股民倾家荡产的辛酸。2007年的大熊成了散户挥之不去的梦魇,很多人永久性地关闭账户。2014年下半年,上证指数一路上行突破了月线、半年线、年线。QFII青睐中国市场,沪港通提上议程,定向降准、降息等利好让散户重拾热情。8月的第三周沪深两市新开户173719户,环比增长13.91%,连续四周新增开户数环比上升,创6月份以来新高。福之祸所依,专业知识匮乏的散户盲目跟进,是本文写作的现实依据。     

炒股自由行

正手续简单、门槛低、收益率高中国股市伤透了投资者的心,出境旅游散散心吧,还可以顺便投资当地的股票。香港旅游,中了"三亚自由行"大奖;去美国旅游,又中了"畅游加拿大"大奖。两年里,刘磊一家三口四次出游,算下来却只花了两次的钱,可以说幸运至极。但刘磊不这么认为,"不是撞大运,是因为我做足了功课。"     

基于平均包络线匹配算法的EMD端点效应分析及在股价趋势分解中的应用

经验模式分解(EMD)能够有效获得非平稳非线性信号的时频特征,但传统的EMD分解算法存在严重的端点效应. 在深入研究和分析EMD算法的基础上,提出了一种基于波形匹配的端点效应处理方案,通过计算波形匹配度, 在平均包络线内部寻找与其端部变化趋势最为接近的子波,并用这段子波代替平均包络线的边缘部分, 使处理后的平均包络线极大地接近真实包络线,并把这种端点效应处理方案的EMD分解算法应用到实际的股票市场价格趋势分解中.实验结果表明,与经典的EMD边界延拓算法相比,本文提出的算法能更有效地抑制EMD分解时的边界效应, 分解得到的固有模式函数更能体现模拟信号真实的频率、幅值信息.应用实验表明:与现有方法相比,该方法更能提高预测精度.     

"警惕"郎咸平

早在2001年．德隆系在中同资本市场呼风唤雨．被股市传为不败神话的时候，一位叫郎咸平的香港学，通过研究德隆的公开资料，就做出惊人之语：“德隆的资金链迟早要出问题”，并警告说股民投在德隆里的钱是拿不回来的。不知是否为巧合，抑或郎先生的确有超越常人的先知先觉，3年过去，中国最大的民营企业德隆果然于2004．年应声而倒．留下无数的悬念给后人咀嚼。     

"通知""办法"提振中国股市

继11月4日监管部门打开闸门,下发<关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知>(以下简称"通知"),允许外资受让上市公司国有股和法人股之后,<合格境外机构投资者(QFⅡ)境内证券投资管理暂行办法>(以下简称"办法")也快马加鞭于11月7日登台了.     

基于RBF神经网络的股市预测及MATLAB实现

RBF网络是一种有效的前向型神经网络,适合于非线性时间序列金融系统的预测。以中国银行的实际收盘价作为预测对象,介绍了基于MATLAB的RBF神经网络应用。     

沉重的印花税将置中国股市于死地

为了抑制中国股市的过度投机和泡沫迅速膨胀,去年5月30日发生了著名的＂半夜鸡叫＂事件,有关部门将股票交易印花税从千分之一提到千分之三, 中国股票交易成为了全球最高成本的交易市场。但是,在当时大牛市的巨大惯性作用下,上证指数还是迈着沉重的步伐于10月登上了6000点高地。从此以后,股市便开始了跳水式的下跌,今天,