利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型

讨论了利率具有二阶自回归结构的复合二项保险风险模型,利用递推算法,得到了破产前最大盈余的分布,破产时赤字的分布及破产前一时刻盈余的分布的递推公式及其它们所满足的积分微分方程.     

利率具有二阶自回归相依结构的破产问题

研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递稚关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程．     

一类双复合二项风险模型的破产概率

对经典风险模型进行推广,建立资金利率和通货膨胀率下带干扰的双复合二项风险模型,分析了盈余过程的性质,并运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lund-berg不等式.     

水工模型中绝对压强的缩尺效应

水工模型乃至空化水流相似模拟的主要目的之一,是预见水工泄水建筑物等的空化危害程度,并提早进行有效地预防。本文总结和归纳前人在空化水流方面的研究理论与实践经验,重点分析了原型与模型运动水流中绝对压强的差异对比。从气水两相流应遵循的重力相似性运动的原理及外部边界条件出发,尝试性地提出了符合物理学定义的合理模型假定及相关试验条件。为规范减压模型空化水流相似模拟条件、方法以及空化强度划分标准,提供物理学方面的探讨。     

马氏调节风险模型下的破产前盈余分布

对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产概率表示出来.     

线性相关系数的一种稳健形式

相关系数是反应2个随机变量之间线性关系紧密程度的一个量,容易受异常值干扰.提出一种稳健的形式,它在正态分布条件下的性质与相关系数类似,但是抵御异常值远远优于相关系数,具有很好的应用价值.     

周期风险模型下的保险基金最优投资研究

考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题.假设保险人可投资于多种风险资产,投资目标是最大化风险过程的调节系数.当风险资产的价格过程服从几何布朗运动时,采用鞅方法给出保险人破产概率的指数型上界,得到了最优投资策略的解析解.最后根据国内股票市场的实际数据进行了实证分析.     

马氏利率的离散时间风险模型的破产概率

研究一类保费和理赔额均为随机变量、利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率,推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程,并用归纳法得到最终时间破产概率的上界估计.     

随机利率风险模型中的破产问题

考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.     

破产风险的度量方法

针对破产风险问题,采用定性识别与模型计算相结合的方式,研究破产风险的识别、度量和控制·基于参数分布和模糊识别的方法对破产风险进行分类,提出破产概率推断方法、测量破产风险的概率模型、企业寿命分布概率函数·基于金融期权的定价理论,以企业资产为对象建立破产概率模型·最后给出破产风险控制的规划模型·