基于支持向量机的并行学习方法研究

基于决策论中信息源合并规则,提出了基于支持向量机的并行学习方法(B-SVMs).在训练阶段,B-SVMs将一个大规模问题随机分解成若干规模较小的子问题,针对每个子问题同时训练支持向量机.在测试阶段,各个支持向量机并行给出测试结果,B-SVMs利用信息源合并规则将各支持向量机的输出组合而得到最终测试结果.在4个问题上与基于多数投票策略的组合支持向量机(MV-SVMs)和快速模块化支持向量机(FM-SVMs)相比,B-SVMs的泛化能力较高.与利用全部样本训练的标准支持向量机相比,B-SVMs极大地减少了训练时间和测试时间,而且具有与其相当的泛化能力.     

相对在险收益限制下的最优投资策略

在Black-Scholes金融市场假设下提出新的风险度量标准——REaR(相对在险收益),并在此风险度量标准下研究了均值(mean)-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解.     

组合机匣处理对跨音压气机流动特性的影响

针对当前单一流动控制技术在压气机优化方面存在影响范围不大、性能提升有限的不足,提出了一种轴向倾斜缝和抽吸槽相结合的组合机匣处理结构,采用定常数值模拟研究了两种流动控制技术的结合对跨音压气机流场特性及性能的影响。模拟结果表明:应用该组合机匣处理结构后,转子在峰值效率下降2.5%的前提下使失速裕度提高了5.52%,明显改善了转子的性能;组合机匣处理除了能同时改善叶顶和端壁的流动之外,两种结构的复合影响使激波强度降低、流体分离减弱,低速范围明显减小;尽管两种结构的相互作用能为低能流体提供能量,但射流与主流流动发生的掺混带来了一定的掺混损失,增加了主流的切向动量及二次流损失,引起转子效率降低。     

高速公路桥面和伸缩缝早期损坏与施工控制要点

文章指出了高速公路桥面和伸缩缝早期损坏状况,分析了损坏原因,提出了预防及控制的要点.     

基于VaR的风险平价投资策略及应用

结合风险测度方法 VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策略进行了对比分析.结果显示,三种风险平价投资策略均优于全局最小方差组合等其它参照投资策略,其中基于在险价值的风险平价投资策略表现最优.     

黔北桐梓地区奥陶系湄潭组下部腕足动物的组合特征

黔北桐梓红花园剖面是华南扬子台地经典的奥陶系剖面之一,其中的湄潭组下部泥页岩段产出大量的腕足类化石。在前人研究的基础上,形态分析显示:红花园剖面湄潭组下部的腕足类化石共有27属,其中以正形贝类Sinorthis的丰度最高,为湄潭组下段腕足动物中的优势类型。此外,Paralenorthis,Desmorthis,Xinanorthis等也比较常见,同为早奥陶世扬子台地近岸浅水环境下Sinorthis动物群的共生腕足分子。通过与黔中乌当地区湄潭组下段的腕足动物组合进行多样性比较,结果显示:桐梓红花园剖面的腕足动物,无论是化石丰度还是形态分异度,都明显高于贵阳乌当地区。两地之间湄潭组沉积环境的差异和研究程度的不同可能是腕足动物化石面貌不一样的主要原因。红花园剖面湄潭组下部腕足动物的多样性迅速增加,为研究华南早奥陶世腕足动物演化史上首次辐射事件提供了新的证据,也为探讨该地质时期黔中古陆南、北缘近岸环境下腕足动物的地理区系划分提供了重要信息。     

基于组合赋权和模糊综合评判的电网企业物资品控体系综合能效评价

电网企业物资品控是设备进入电网投运前最重要的一环,涉及技术、管理、执行等各个方面。针对现有品控体系运行复杂性高、评价困难的特点,文中提出了一种基于组合赋权和模糊综合评判的能效评价方法,并以南网下属东、西部5个全资子公司2019年实际数据为例,对该方法的有效性进行了验证。首先,全面梳理了品控体系的机构、过程环节等各个方面,构建了分层分级的综合能效评价指标体系;其次,利用模糊层次分析法和熵权法将主观经验与实际数据结合,得到动态化的组合权重,确保了客观性和准确性;最后,通过模糊综合评价方法对整体能效开展评价。算例分析表明,该算法得到的结果符合客观事实,验证了模型的科学性。     

考虑线损电量优化分布的配电网线路最优组合模型

为了解决高耗能、低功率因数等负荷情况下传统降损措施难以满足线损率要求的问题,实现基于网络的线损管理方法,提出了一种配电网线路最优组合模型。阐述了线损电量优化分布方法在线损管理工作中的应用场景及解决的问题,并根据场景及应用需求,构建了线路最优组合模型。针对核心模块提出线路最优组合算法,以组合后线损率满足考核要求的线路数量最大化为目标,以线损率考核标准为约束条件,利用建模工具进行求解。算例结果表明:该模型能够有效确定配电网高损负荷的转移方向,为后续的网络重构、网络规划等工作提供可靠的依据。     

具有现实约束的均值-VaR投资组合绩效评价

考虑交易成本、借款约束、上下界约束和基数约束等实际约束条件,提出了均值-VaR投资组合优化模型;该投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,给投资组合理论的应用带来了很大的困难,因此,进一步提出了具有实际约束的均值-VaR投资组合DEA绩效评价模型,通过构建DEA模型的前沿面来逼近真实前沿面,从而对构建的投资组合绩效评价模型进行效率评价;最后,运用上海证券市场的股票周交易数据进行实证研究.研究结果表明:随着样本数据量的增大,DEA前沿面逐渐接近于真实前沿面.