机会约束下的投资组合问题

不同的投资者会有不同的期望收益率与置信水平，因此就会采取不同的投资策略，在证券收益率服从正态分布的前提下，提出了在允许卖空时的一类机会约束下的投资组合问题，它是以期望收益与置信水平为导向的，建立了其数学模型，讨论了最优解的存在性与唯一性，得到了最优解的解析表达式，并利用Matlab语言给出了求解有效边界曲线，可行集，机会约束问题的最优解，最优解的均值以及标准差的程序，最后举例予以了说明。     

中国股票市场的三因子模型

通过对中国股票市场从1995年7月到2000年6月所有A股股票月收益率的研究，发现股票市场具有显著的市值效应，账面市值比效应、市盈率效应和价格效应，这些效应不能用市场β值来解释，但再加上两个因子：市值因子和账面市值比因子，可以很好地解释这些效应，这个三因子模型也能够很好地解释中国股票市场众多指数的差异。     

银行间债券市场回购利率的ARH／GARCH模型及其波动性分析

使用ARCH／GARCH模型对我国银行间债券市场三个月回购利率进行了分析，发现其波动性能够用不对称性GARCH模型得到很好的描述，同时，这种不对称性不同于股票收益率中的不对称性。即利率在向上变动的过程中其波动性反而较大。     

利用神经网络算法推算超额吉布斯自由能

利用神经网络算法推算了超额吉布斯自由能Gm^E，并将推算结果与实验结果进行了比较，推算的平均相对误差均在1．42％以内。     

有效市场假说——理论和实证综述

有效市场假说作为基本理论指导着现代金融体系的建立发展,但在发展中也发现了一些不足指之处。在与零和博弈理论的有机结合中足一次显示的其充沛的生命力。     

形心思想在证券投资中的运用

本文在形心定义的基础上通过一个实证检验说明了形心思想在证券投资组合选择过程中的适用性，并进一步阐述了形心方法的经济意义，即形心思想在证券投资组合选择过程中运用的合理性。     

基于容斥原理的群Sn中累计计数问题的探讨

讨论了容斥原理及其推广，在此基础上研究了在限制条件下对称群Sn中累计计数问题及其推广。     

累计投票制度探析

阐述了累计投票制的历史沿革及各国立法选择,我国公司法关于引进累积投票制度的必要性及缺陷,拟从法律和博弈论的角度,提出确立我国累积投票制度的完善之道。     

意大利新政府会有新气象吗

2月13日,由欧洲央行前行长马里奥·德拉吉祖任总理的意大利新政府宣誓就职,此后顺利通过议会参、众两院信任投票。这标志意大利持续了一个多月的政府危机终于尘埃落定。德拉吉政府就任令危机期间小幅震荡的意大利金融市场重归平稳。2月19日,意大利十年期国债收益率与德国的利差缩小至0.92个百分点,几乎为近十年最低水平,表明国际市场对德拉吉政府领导下意大利的政治经济前景相当乐观。