SLE患者TNF—α基因及蛋白水平的测定

目的 探讨ＴＮＦ－α在ＳＬＥ患者免疫调节紊乱中的作用。方法 ＥＬＩＳＡ法测定血清ＴＮＦ－α蛋白水平,ＰＢＬＲＮＡ斑点杂交测定ＴＮＦ－α蛋白水平有增高趋势,但血清ＴＮＥ－α蛋白水平差别很大。ＴＮＦ－α基因转录比正常显著增高（Ｐ〈０．０１）。结论 提示ＴＮＦ－α参与ＳＬＥ的免疫调节紊乱。     

论社会教化的系统性

通过对社会教化是多因素动态开放系统、行进的社会开放能动的社会教化系统及我国当前状态下社会教化的切入点三方面的论述、指出章的主题：社会教化的系统性。     

高等教育投资及其风险的进一步探讨

对高等教育投资风险进行分类探讨:按照投资主体可分为,举办者投资风险、受教育者投资风险、经营者投资风险、合同拨款者投资风险、捐助者投资风险;按照资金用途可分为,固定资产投资风险、教育经费投资风险和科研服务投资风险;按照风险是否可以分散可分为,系统性风险和非系统风险;按照风险的可知性和可控性可分为,未知的和难以测定的风险、已知的但仍难以测定的风险和已知并可以加之测定的风险;按照风险持续的时间可分为,暂时性风险和永久性风险;按照风险与收益的联系可分为,纯粹风险和投机风险.     

淋巴细胞靶向治疗在系统性红斑狼疮中现状与未来

系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)是一种典型的侵犯人体多脏器的自身免疫性疾病,对人体危害极大。目前该病在临床上应用最为广泛的治疗方案是以激素治疗为主导,辅以免疫抑制剂、细胞毒性药物等药剂的综合治疗。但现有的激素治疗不能在源头抑制疾病的发生,对病程进展恶化无显著改善,而且还会产生多种副作用。因此,生物技术药物应运而生,因其拥有良好的靶向性为治疗SLE提供了新的思路,其安全性和有效性已在临床试验中得到证明。这类生物技术药物的靶点主要集中在干扰素、细胞因子、B淋巴细胞和B细胞刺激分子、T淋巴细胞和共刺激分子。而目前SLE靶向治疗药物也不能完全适用于临床,其面临的主要问题是识别靶点的特异性不强,即无法区分自身反应淋巴细胞和正常淋巴细胞,或是在不同人群中的应用疗效不一致。因此,如何改善靶向治疗精准度成为今后SLE治疗的重要问题。本文对SLE的淋巴细胞靶向治疗现况以及未来精准治疗可能的突破口做了详细的阐述,希望为今后SLE的精确治疗提供新的思路。     

巴曙松:“影子银行”在本质上是一种金融创新

<正>近期,随着对国内银行理财产品的热议,影子银行的概念引发各方关注。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松日前在接受媒体采访时表示,影子银行本质上来说是一种金融创新,应该逐步淡化影子银行的概念。巴曙松介绍称,对影子银行的界定应主要包括如下三个方面:一是否纳入正规金融监管的体系;二是否具有期限错配和高杠杆经营的特征以及由此可能带来较高的单体风险;三     

足球运动的对抗强度和体能储备的分析

根据足球运动的特点和体能特征的研究和分析,有针对性的对足球运动员体能储备进行探讨．     

以心脏损害为早期临床表现的系统性硬化病一例

系统性硬化病(SSc)是一种皮肤及各系统胶原纤维硬化为特征的结缔组织病,因心血管系统常富含结缔组织,故心脏是较易受累的器官之一。早期发现及时治疗,可显著改善预后。     

基于CoES模型的我国金融系统性风险度量

为了更加准确地度量金融系统性风险,预防灾难性金融风险事件发生,本文基于尾部损失的均值提出了一个新的度量系统性风险的方法——CoES模型,相对于传统的CoVaR模型来说,该方法更关注尾部损失的均值而不仅仅是单一分位点上的期望损失,能够更加准确地捕捉系统性风险,为金融系统监管提供更为有效的信息.最后,本文将该方法用于度量2007-2016年间共21个金融机构对我国金融市场系统性风险的贡献.研究结果发现:1)CoVaR模型可能低估了金融机构的系统性风险;2)当银行行业受到冲击时,其对整个金融系统造成的风险最大,其次是保险,房地产和多元金融行业;3)在银行行业中,对系统性风险贡献最大的当属工商银行和中国银行,应对其进行重点监管;4)相对于银行和房地产行业,保险行业和多元金融行业自身的VaR值较高,但对金融系统性风险的贡献较低,因此应注意对其自身风险的管理.     

系统性原则与外语同音异义术语的借用

系统性是术语实践工作中必须遵循的一条基本原则。科技术语的系统性具有双重性质,它体现为既与所命名的概念的系统特点相关,又要尽可能通过其外在的形式展现术语在语言方面的系统性。借用外语同音异义术语时,应从其命名的概念、概念所服务的学科以及理论体系出发,为其选配优化的汉语表达形式。     

我国上市商业银行系统性风险度量研究 ——基于AR-GARCH-CoES模型

基于我国上市商业银行的日度股价数据,采用改进后的AR-GARCH-CoES模型,即将只关注单一分位点上期望损失的CoVaR模型改进为关注尾部损失的均值的CoES模型,度量了我国上市商业银行对整个银行体系的系统性风险.结果 表明:大型上市商业银行的自身风险相较于中小型上市商业银行要小;大型上市商业银行对银行系统整体的影响要高于中小型上市商业银行;各上市商业银行的△CoES绝对值要高于其△CoVaR绝对值,即Co-VaR模型低估了上市商业银行的系统性风险.