高迁移组染色体蛋白-17的分离提取及其抗体ELISA测定方法的建立

纯化高迁移组染色体蛋白－１７（ＨＭＧ－１７）,建立检测抗ＨＭＧ－１７,自身抗体的ＥＬＩＳＡ方法,探讨抗ＨＭＧ－１７抗体与临床疾病的关系,用水煮沸法提取,甲酸－吡啶缓冲液酸化和ＳｅｐｈａｄｅｘＧ－１５０凝胶过滤技术,自小牛胸腺组织中分离ＨＭＧ－１７,用此纯化物包被,方阵滴定,建立测定抗ＨＭＧ－１７抗体的间接ＥＬＩＳＡ方法,并进行方法学考核和临床标本检测,纯化的ＨＭＧ－１７抗原经十二烷基硫酸钠－聚丙烯     

区域系统性金融风险测度与防范

本文通过区域系统性金融风险测度方法进行了研究,以陕西省为例,计算了陕西省系统性金融风险指数,发现该指数以一年为周期呈现规律的周期性波动。并对陕西省系统性金融风险指数影响因素进行实证研究,结果显示不良贷款率、资本充足率和存贷比都对陕西省系统性金融风险具有正向作用,其中受资本充足率的影响较大。最后,本文给出了几点建议及后续研究方向和内容。     

基于主成分分析法的我国商业银行系统性风险的度量

运用主成分分析法选取2007年第4季度到2013年第1季度的我国14家上市商业银行的季度净资产收益率作为研究对象,度量了我国商业银行系统性风险.度量结果发现,金融危机过后,我国银行系统性风险在高位运行,由于我国立即采取了应对措施,2009年第3季度后其系统性风险有所降低.但是从2010年至今,银行系统性风险仍在震动中微弱上升.     

基于Lomb-Scargle谱分析的分析中心GPS精密产品特性分析及修正

考虑到国际GNSS服务(IGS)提供的精密产品相对于全球大地测量观测系统(GGOS)时空基准准确度1 mm的要求仍存在量级差异,采用Lomb-Scargle谱分析算法分析了GNSS各分析中心精密产品与IGS最终精密产品之间的系统性偏差、周期性偏差,并在此基础上基于最小二乘法建立了偏差修正模型用于精密参数的修正.偏差修正结果表明,修正后卫星钟差标准差平均减小15.4%,卫星轨道径向标准差平均减小33.3%,卫星轨道径向与钟差综合偏差的标准差平均减小24.0%,同时空间信号测距误差也从cm量级降低至mm量级.15个测站的定位验证结果表明,偏差修正后使用单分析中心精密产品的定位误差与使用IGS最终精密产品定位误差的一致性有所提升,3个分析中心的定位误差一致性平均提升比例为14.3%,证明了该偏差修正模型能够有效提升GNSS各分析中心精密产品与IGS最终精密产品的一致性.     

中国金融市场联动特征与系统性风险识别

如何衡量我国金融市场的系统性风险,风险在我国金融市场之间如何传播?构建金融系统性风险的量化监测指标,从而进行风险的识别与预警,成为了一个重要的课题.本文研究了中国股票市场、债券市场、基金市场、商品市场、货币市场和外汇市场之间的长期均衡关系、指数联动特征以及收益溢出关系,分析了我国金融系统的风险传播特征,发现股票市场、债券市场、基金市场和商品市场存在长期协整关系.股票市场和基金影响着其他金融市场.本文认为,我国金融系统性风险的防控重心应放在股票市场和基金市场;继而本文使用滚动时间窗口方法,构建了我国金融系统性风险指数,进行系统性风险的早期识别与预警.本文发现,我国当前的系统性风险总体可控.在对该金融体系的探讨中,进一步加入近年来风险频发的网贷市场,并发现网贷市场对于整个金融系统性风险影响较小.     

基于可拓聚类的银行系统性风险评估研究

为解决银行系统性风险研究中银行间实际关系数据难以获取的问题，从文本数据切入，采用财经新闻中银行词对共现分析和情感分析构建银行间关联网络，并运用可拓聚类模型进行银行系统性风险重要度的动态评估.研究表明：(1)我国银行系统内部关联不断增强，且逐渐从“大而集中”转为“小而广泛”；(2)正负面银行关联网络的密度指数差异程度可作为系统性风险的观测指标，密度指数骤涨能反映出系统性风险正处于萌芽期；(3)系统性风险重要银行组成中，除五大国有银行和部分全国性股份制商业银行外，还有南京银行等部分城市商业银行也有较高的风险溢出.最后对我国银行系统性风险监管提出“分层差异化监管”的建议.     

基于GARCH-Copula-CoVaR模型的农业系统性风险研究

选取农业指数日度收益率数据，构建GARCH-Copula-CoVaR模型来研究农业系统间风险溢出效应。研究结果表明，农业内部存在明显的关联性和风险溢出效应，风险溢出度最大值是最小值的2.5倍；畜禽养殖业是农业系统性风险中的重要性行业，承担风险溢出角色，渔业则承担风险接收角色。     

银行系统性风险多渠道形成机制及测度研究

考察资不抵债与流动枯竭叠加作用下,银行债务违约、流动性挤兑和资产减值抛售相互渗透、相互强化的系统性风险多渠道形成机制,动态模拟房地产贷款违约冲击下的风险传染演化过程.对2012-2020年我国38家银行进行研究发现:第一,银行体系能充分吸收房地产贷款违约初始冲击,系统性风险主要产生于银行去杠杆行为导致的多渠道风险传染过程中.资产减值抛售对系统性风险影响较大,债务违约和流动性挤兑对系统性风险的贡献较小.第二,资不抵债与流动性枯竭是银行风险传染的主要形式,两者的叠加效应持续放大系统性风险.银行体系流动性枯竭较资不抵债更突出,但前者影响呈下降趋势,后者逐年凸显.第三,系统性风险释放在重度冲击下呈现“即时性”,中度冲击下呈现“延续性”,轻度冲击下呈现“自我恢复”特征.第四,银行体系风险类型趋于复杂化,国有商业银行和股份制商业银行更容易出现流动性枯竭与资不抵债双重风险,且两者脆弱性和风险贡献度更突出;城市商业银行和农村商业银行多表现为双重风险或单一风险.基于研究结论,为我国银行系统性风险防范及金融监管提供政策建议.