电力系统安全域方法研究述评

简明地综述了天津大学关于电力系统安全域方法学研究的成果．首先给出了电力系统安全域研究的推动力以及各种安全域的定义和概念．进而给出了3种实用的安全域,分别是：事故前系统注入功率空间上保证暂态稳定的实用动态安全域（PDSR）、割集功率空间上保证静态电压稳定的安全域（CVSR）和注入功率空间上保证不出现Hopf分岔的实用小扰动稳定安全域．它们是基于如下事实提出的：在工程关心的范围内,其稳定边界可用一个或少数几个超平面近似描述．这种形式的数学描述具有如下优点：便于开发计算安全域的快速方法,便于实现安全域的可视化,大大降低了计及节电注入功率不确定性时电力系统概率安全性评估的计算量,同时可使一大类电力系统最优化问题中稳定约束处理难的问题变得十分简易．基于PDSR和CVSR的研究成果,天津大学已成功地开发了综合安全域的可视化系统和电力系统概率安全监视系统,并在基于安全域的电力系统优化潮流、安全性综合控制、风险评估与优化、以及安全性定价等方面取得了令人鼓舞的成果．     

期权理论与公司证券定价

介绍了现代期权定价理论的基本框架,阐明了公司股票和债券是基于公司资产的期权,分析了用期权理论给股票、债券定价的方法,讨论了公司金融决策中股东和债权人之间的利益关系．     

无套利假设在资产定价中的运用

随着股票市场的火爆,各类金融资产的使用愈发频繁。但是无论使用何种金融资产,都需要对其进行有效的定价,而无套利假设在其中的作用是至关重要的。本文深入分析了无套利假设在资本资产定价模型、资产定价基本定理及金融资产的估价过程中的重要作用,旨在促进金融市场健康、稳定发展。     

团购网站的定价机制与竞争策略——基于双边市场理论研究

网络团购作为一种特殊的电子商务模式,具有双边市场特征.文章以近年来发展迅速的团购平台为研究对象,以双边市场理论为基础,基于S-C-P分析模式,对团购平台企业进行了经济学特征分析,并重点研究了该领域的定价机制与竞争策略.     

美式利率期权价格的性质

在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析,得到了期权价格对瞬时利率、时间、有效期及协定利率等变数的依赖关系.     

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。     

非线性LTS稳健估计方法

为使原始LTS(least trimm ed squares)方法能够处理非线性问题,研究非线性LTS稳健估计方法。说明该方法的解一定是部分观测值的非线性最小二乘估计。该方法可通过求解非线性最小二乘问题得到确切解。基于MM EA(m in im um m ax im um exchange a lgorithm)算法和非线性最小二乘技术,构建求解非线性LTS估计近似解的算法。仿真结果表明非线性LTS估计方法能够同时抵抗来自X方向和Y方向的多个异常,与传统方法相比具有更好的稳健性。     

欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在...     

浅议信息时代产品定价策略

自世界第一台计算机出现以来,软件行业的发展经历了翻天覆地的变化,软件产品的市场状况与软件企业的生死存亡休戚相关,而软件产品的定价策略对市场的发展有着极为重要的作用。那么软件企业应该采取什么样的定价策略呢？本文主要从分析软件产品具有不同于一般商品的特点入手,探讨了软件产品常用的几种定价策略。