强夯-降水联合加固法在吹填土区的工程应用

鉴于吹填土具有含水量高、地下水埋藏浅、表层承载力低等特点,工程建设中采用强夯-降水联合加固法对其进行地基加固处理.针对以粉砂、粉土为主(土层含大量粘粒)的吹填土,采用明沟排水+强夯方案进行地基处理,施工过程中通过低能量预夯、推土机碾压等辅助方式配合降水,加快降水周期;针对以粘性土(土层含大量砂、粉粒)为主的吹填土,采用真空降水+强夯方案进行地基处理,通过真空降水,合理控制施工参数,减小土体饱和度,有效拓展了强夯法的适用范围.此外,强夯-降水联合加固法在夯击过程中应遵循"少击多次、先少后多"的工艺,使夯击能与超静孔隙水压的消散速率相匹配.     

新形势下人民币汇率的思考

在新的经济形势下,美元开始走强,而新兴发展中国家的货币受到了新形势下极大的影响,人民币汇率也开始出现波动。未来,人民币汇率双向波动趋势将更加明显,但是有着中国经济支撑,不会出现大规模贬值,而人民币汇率波动范围将扩大,减少政府干预是未来人民币改革的必然趋势。     

絮凝联合真空预压处理吹填土的试验及机理探讨

为了探究盐类对吹填土絮凝作用的影响及选择出最适合此类吹填土的絮凝剂种类及添加量,通过沉降柱试验和两组真空预压室内模型对比试验,研究使用絮凝联合真空预压法对含盐吹填土的加固效果,探究盐类对吹填土絮凝效果的影响。试验结果表明,非离子型聚丙烯酰胺能对吹填土泥浆起到有效的絮凝作用;添加絮凝剂能够缩短真空预压完成的时间;相同条件下,添加絮凝剂会改善土样加固效果并提高真空预压作用的均匀性。     

一种高性能铁基纳米晶合金的软磁性能研究

在Finemet合金FeSiNbBCu系列的基础上,设计了Fe75.9Cu1Si13B8Nb1.5Mo0.5Dy0.1合金铁芯,用于研究铁芯的软磁性能.结果表明:Fe75.9Cu1Si13B8Nb1.5Mo0.5Dy0.1的工业化非晶合金带材在铸态下为完全的非晶态结构,真空退火后在非晶基体上析出了α-Fe纳米晶相.Fe...     

波动率风险溢价——基于VIX的实证

波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一. 基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX 指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样（EIS）的联合极大似然（ML）估计. 进一步利用粒子滤波 方法给出隐波动率的估计,推断VIX隐含的波动率风险溢价. 蒙特卡罗模拟实验表明,提出的估计方法是有效的. 采用实 际数据进行的实证研究表明,波动率风险被定价,且波动率风险溢价为负,隐含市场投资者整体表现为风险厌恶.     

羊群行为加剧股票价格波动吗?

羊群行为是否加剧股票价格波动,已有研究甚至给出截然相反的结论.假定交易者买卖观点的转变主要受其对股票基础价值认知和其他交易者行为的影响,本文构建描述市场平均投资态度和股票价格变化的数学模型,利用离散动力系统的相关理论研究模型的稳定性,并根据金融市场稳定与否对羊群行为程度进行界定.研究结果表明,在轻度羊群效应区间内,股票价格相应地呈现微幅周期波动;在中度羊群效应区间内,股票价格在经历一段时间的阻尼式波动后收敛至均衡价格,并且在此区间中存在最优的羊群行为,它促使股票价格以最快的速度逼近均衡价格;而在重度羊群效应区间,股票价格发生大幅的非理性波动,可以导致股市严重泡沫和金融危机的产生.     

基于符号时间序列直方图的高频金融波动预测

将符号时间序列分析方法与K-NN(K-Nearest Neighbors)算法相结合,提出了一种基于符号时间序列直方图的高频金融波动整体分布的预测方法。首先将时间序列符号化得到符号时间序列,并以符号序列直方图表示符号序列的分布,引入符号直方图时间序列的概念,采用K-NN算法得到下一个周期符号序列直方图的预测。在K-NN算法中,针对符号序列直方图的特点,提出以欧几里得范数,χ2统计量和相对熵作为选择邻居时的符号直方图序列相似度的度量方法,利用系统自身的几何特性确定符号直方图序列的嵌入维数。以上证综指5分时的高频数据检验了本文方法的预测能力。结果表明,本文方法预测所得结果整体误差均在可以接受的范围内,预测所得的分布与真实分布均值相同,但是方差较小。     

Measuring and locating zones of chaos and irregularity

The new measures computed here are the spectral detrended fluctuation anatysls （sDFA） and spectral multi-taper method （sMTM）. sDFA applies the standard detrended fluctuation analysis （DFA） algorithm to power spectra, sMTM exploits the minute increases in the broadband response, typical of chaotic spectra approaching optimal values. The authors chose the Brusselator, Lorenz, and Duffing as the proposed models to measure and locate chaos and severe irregularity. Their series of chaotic parametric responses in short time-series is advantageous. Where cycles have only a limited number of slow oscillations such as for systems biology and medicine. It is difficult to create, locate, or monitor chaos. From 50 linearly increasing starting points applied to the chaos target function （CTF）; the mean percentage increases in Kolmogorov-Sinai entropy （KS-Entropy） for the proposed chosen models; and p-values when the models were compared statistically by Kruskal-Wallis and ANOVA1 test with distributions assumed normal are Duffing （CTF： 31%： p 〈0.03）; Lorenz （CTF： 2%： p 〈0.03）, and I3russelator （CTF： 8%： p 〈0.01）. Principal component analysis （PCA） is applied to assess the significance of the objective functions for tuning the chaotic response. From PCA the conclusion is that CTF is the most beneficial objective function overall delivering the highest increases in mean KS-Entropy.     

高稳定度电源设计的关键因素

通过传递函数，从7个方面系统分析了影响电源高稳定度的各种因素，讨论了电源基本参数及它们之间的关系，得出影响电源稳定度的直接因素是基准电压的稳定度、分流器阻值随温度的变化、放大器输入端电压的漂移，间接因素是放大器本身参数的变化、放大器输入端内阻漂移、负载电阻随温度的变化、交通电网的波动以便为研制和设计高稳定度电源提供理论依据。     

时间序列与证券价格周期

利用时间序列的隐周期理论，对证券价格的周期波动建立数学模型，并结合深、沪证券市场的指数数据进行分析，得到了指数波动的周期，结果表明，中国证券指数存在波动周期。