跳跃连续时间SV模型建模及实证研究

仅包括跳跃或仅包括随机波动的模型对于股价和收益分布的描述不是很理想.研究了收益和波动中同时具有跳跃因子的连续时间随机波动模型.使用具有跳跃的连续时间随机波动模型分别对1996～1997年和2002～2004年两个时期我国股票市场的波动和跳跃进行分析,用MCMC算法估计模型的参数,结果表明,近年来我国股市的波动和跳跃较10年前有所减少.     

真空助力器带主缸总成疲劳试验系统辨识

真空助力器带主缸总成是汽车制动系统的关键增力部件,其气动疲劳试验系统由气动子系统、液压子系统、电控子系统等多个子系统构成,属于复杂的非线性系统。该系统存在众多不确定因素,因此无法直接建立数学模型。为了考察该系统的动态性能,采用递归BP神经网络对该系统进行辨识。试验结果表明,递归BP神经网络能够很好的逼近该复杂非线性系统,在不同时间序列作用下均有较好的泛化能力。     

中国股市波动的异方差模型及其SPA检验

以中国股票市场最具代表性的股价指数-上证综指的高频(High-frequency)数据样本为例,实证计算了以GARCH族模型和随机波动(Stochastic volatility)模型为代表的不同异方差模型对中国股市波动率的预测,并进一步运用SPA(Superior predictive ability)检验法,实证检验了不同异方差模型对中国股市波动的刻画能力和预测精度问题.实证结果显示,就中国股市而言,随机波动(Stochastic volatility)模型是预测精度最高的异方差模型,但在某些损失函数标准下,EGARCH模型也具有良好的波动预测表现.     

旋转体波动方程时域有限差分法

为仿真电磁波与旋转体的相互作用,通过把电磁场的6个分量作傅里叶展开,把三维波动方程简化至二维,并用时域有限差分法(FDTD)基本原理求解二维波动方程,实现了旋转体波动方程时域有限差分法(BOR WE FDTD)。相对于旋转体时域有限差分法(BORFDTD),BOR WE FDTD具有节约内存和机时、程序简单等优势。通过模拟介质球对简谐波的散射,并把结果和理论结果、BORFDTD结果作对比,证实了BORWEFDTD的有效性。     

具有两个异号非线性源项的波动方程的整体解

讨论了具有两个异号非线性源项的波动方程utt-△u a|u|p-1u-b|u|q-1u=0的初边值问题.依据势井理论,引入了一簇势井,并结合紧致性方法得到该问题整体解的存在性.     

GdP3 O9:Dy0.01的同步辐射真空紫外光谱研究

研究了YxGd（1-x）P3O9：Dy0．01（x=1，0．95，0．5，0）的真空紫外激发和发射光谱．直接观测到了Dy^3＋在真空紫外波段的5d→4f发射，发现随着Gd^3＋含量的增加，Dy^3＋的5d→4f发射迅速减弱，这表明Gd^3＋的存在分流了Dy^3＋ 5d HS激发态的能量．基于实验结果，提出了一个量子剪裁模型．     

阴极真空电弧沉积MgO薄膜的椭偏光谱研究

采用阴极真空电弧离子沉积技术在硅基片上制备出了MgO薄膜。利用椭圆偏振光谱、原子力显微镜及扫描电子显微镜分别对不同氧流量下制备的MgO薄膜的厚度,光学常数,表面粗糙度及表面形貌进行了分析,并对椭圆偏振光谱的光学粗糙度结果和原子力显微镜的均方根粗糙度结果进行了对比和分析。结果表明,不同氧流量下制备出的MgO薄膜,表面粗糙度及薄膜颗粒随着氧流量的增加而增大。椭偏光谱与AFM得到的表面粗糙度存在线性一致关系,表明椭偏光谱可作为一种很好的无损分析手段。     

综合降水技术在临江基坑中的施工应用

本工程通过轻型井点和真空深井相结合的降水方案,取得了良好的效果。     

金融市场中高频数据的分析方法

对高频数据所得到的市场波动率特征和常用的模型及估计方法进行系统的总结,归纳出模型的共同特征、不足之处和修正方法,指出了应用高频数据所面临的问题,提出了在中国股票市场中高频数据的应用方法．     

近50年内蒙古多伦县气候变化特征分析

以1961～2005年多伦县气象站气象记录为主要数据来源,选取气温、降水量、蒸发量、干湿度等指标,采用常规统计分析方法,进行了年均和季度变化的时间序列分析.结果表明:多伦县年均气温趋于上升趋势,降水量波动较大,并且夏季降水量对全年降水量贡献最大.年均蒸发量总趋势是下降的,整体上比较稳定.干湿度趋于上升,呈现变湿润趋势.近50年来多伦县气候呈现增温增湿的趋势.