真空对洋葱(Allium cepa L.)根尖间期细胞和分裂期细胞的影响初探(I)

初步研究了真空对洋葱(Allium Cepa L.)根尖细胞的影响.证明真空对离水的洋葱根尖间期细胞和分裂期细胞的结构及行为有显著作用.材料经过真空处理后,有的细胞核出芽-形成核上小核;有的细胞核分解,形成数个微核或云雾状;染色体出现各种畸变(如:缺失、断片、染色体环、??着丝点、无着丝点);染色体数目亦有变化;有丝分裂时不均等分裂、落后染色体和染色体桥很多.实验结果表明:真空对间期细胞和分裂期细胞的结构及行为的影响与真空处理时间成正相关.t检验表明:p??0.001,说明真空处理组与对照组有显著差异.     

真空弧镀过程中阴极耗损率的研究

在真空弧镀过程中，阴极耗损率随阴极材料特性、真空室的温度、压力、气体成分、阴极和阳极的结构等因素而变化。笔者测量了铜、铝、铁、镍、钼、不锈钢、软铁和黄铜等工程上常用镀层材料的阴极耗损率，并分析了弧电流强度、真空室内气体成分和压力等因素对阴极耗损率的影响。     

Fabrication of PEDOT/PSS-ZnO nanowire by self-assembly method under vacuum condition

Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) has at- tracted much attention due to its high conductivity, excel- lent environmental stability and chemical processabil- ity[1,2]. PEDOT/PSS dispersion is a water-soluble system using poly(styrene sulfonic acid) (PSS) as the doping counterion during polymerization. The inclusion of PSS results in better solubility and processability to the PE- DOT/PSS aqueous dispersion[3, 4]. Recently, synthesis of one-dimensional (1D) multifunc- tional co…     

用染料激光增益增强弱增益拉曼模式的受激拉曼散射的经典理论

 建立了用染料激光增益增强弱拉曼模式的受激拉曼散射(SRS)的经典理论,详细给出了拉曼增益g_R,染料激光增益g_D和总损耗α的表达式,并在其推导过程中对经典理论作了修正,最后得到了激光增益和受激拉曼增益可以共同使SRS强度的指数部分快速增长的结果,可以很好地解释观察到的实验现象,并为其提供理论依据.     

应力边界条件下饱和多孔介质的一维瞬态波动

采用基于混合物理论的多孔介质模型,提出了饱和多孔介质一维动力响应的初边值问题;利用拉氏变换和卷积定理,得到了在任意应力边界条件下瞬态波动方程的解析表达,为检验相关问题数值分析方法的精度和收敛性提供了依据。     

高碳钢凝胶注模成形工艺

对高碳钢(碳的质量分数为1%)的凝胶注模成形工艺进行了研究. 采用该工艺制得质量分数为89%的注模性能良好的料浆,并用此料浆制备出复杂形状的高碳钢制品. 研究了烧结气氛对碳含量的影响. 结果表明:真空气氛烧结可以得到理想的含碳量;在分解氨气氛垫付石墨1200℃对坯体进行烧结,可得相对密度91%,抗弯强度400MPa,抗拉强度410MPa,组织均匀且形状复杂的高碳钢制品.     

高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析

高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域。已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的一种全新的波动率度量方法。文章首先证明了已实现极差波动是比已实现波动更有效的波动估计量。然后基于日内波动的特征。给出考虑“日历效应”的加权已实现极差波动。并说明了已实现极差波动只是加权已实现极差波动的特例。最后。通过对深圳股市实证分析。证实了加权已实现极差波动是比已实现极差波动更有效的波动估计量。     

SV-GED模型在中国股市的VaR与ES度量及分析

从分析中国股市指数收益率的统计特征入手,以SV模型为基础,在多种分布情形下测算了沪深两市时变风险值V aR及ES。结果表明:基于GED分布的SV模型(SV-GED模型)较好地刻画了高频时间序列的尖峰肥尾性及波动集聚性与持续性等特性,并对两市指数进行较准确的预测,ES相比V aR能够较准确地估计尾部风险。     

资产价格的抛物线跳跃扩散模型

以Bibby与Sφrensen(1997)抛物线扩散模型为基础,用一个线性趋势和跳跃加上一个扩散过程为资产价格对数建模,该扩散过程是一个漂移项为0、扩散系数依赖与瞬时的资产价格,该模型称之为抛物线跳跃扩散模型.通过模型成功的拟合了几个不同价格指数数据集合,表明抛物线扩散跳跃模型能够很好的体现资产收益分布的检验特征.开发了基于Milstein的McMC算法,成功的估计了模型的参数及隐含变量,并验证了所开发算法的有效性.     

随机波动模型参数估计的新算法及其在上海股市的实证

研究用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计随机波动模型的参数问题.基于“前向滤波,后向抽样”方法提出一种新算法,并将新算法同原有算法进行了比较.然后利用新算法对上海股市进行波动性分析,发现中国涨跌停板制度对波动的持续性估计有着重要的影响,忽视这些因素将会导致波动的持续性被高估.