一类广义的Black-Scholes模型的数值解

 用有限差分法研究一类带有参数α的广义Black -Scholes模型的数值解,并将其应用于实例中,得到了满意的数值结果.     

供应链中电子市场与合约市场的协调研究

供应链的供求关系可以建立在两个不同的交易方式上,一种是通过电子市场,另一种是通过合约市场．这两种交易方式各有其优缺点,电子市场具有灵活性,但缺乏稳定性,合约市场则相反．为了使供应商与制造商能够充分利用电子市场与合约市场的优点,设计了一种以期权合约为基础的协调机制,并且利用期权的思想,求出了在这种协调机制下供应商与制造商的最优策略．     

超细纤维与超微细工程技术

本文从合成纤维的发展历史出发，讨论了超细纤维产生的必然性，介绍了超细纤维的纤度界限、特性以及与之密切相关的超微细工程技术，并对超细纤维的应用、发展趋势作了述评．     

利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价

本文提供一种随机利率模型下的欧式期权定价的解析解。首先对不支付红利的零息票债券进行定价,提高其精度。然后利用股票、债券、期权进行投资组合得到欧式期权满足的随机微分方程,并通过变换得到它的显式解。最后通过数值试验验证其有效性,同时分析了随机利率对欧式看涨期权的影响。     

风险投资中企业家人力资本的模糊实物期权定价

风险投资是新经济的孵化器,昭示了新经济条件下企业家人力资本的重要性。围绕风险投资中企业家人力资本特性开展研究,作为一种边际报酬递增的异质性人力资本,企业家人力资本可视为一种特殊的实物期权,其价值具有很大的不确定性。因此可以使用期权定价模型对企业家人资本进行定价研究,并进一步将模糊数学引入期权定价模型,使这一改进的模型更符合实际。     

欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在...     

力觉临场感时延界限的分析

力觉临场感系统中存在较大的通信时延和力反馈,造成系统的不稳定.本文从建立力觉临场感系统的时延动力学方程出发,利用差分微分方程组,对一维力觉-临场感系统分析一种较简单的情况,即从机械手与环境中的一个弹性体作用,该物体不发生位移而仅产生弹性形变.对力觉临场感系统在弹性环境下的时延稳定性进行分析,讨论了模型中各参数的影响,确定了时延界限的正确性.     

期货市场套期保值的等待价值

研究了期货套期保值的等待价值问题 ,利用期权定价公式得出了期货套期保值等待价值的解析表达式 .     

串联系统精确置信下限计算和奇点消除

本文通过对廖炯生提出的ＩＵＭＶＥ法的变差系数公式进行校正,重新对二部件串联系统的可靠性置信下限进行了计算,不仅消除掉大部分非正常点,而且也使计算结果更加合理,但仍存在着９个非正常点。我们利用系统的等价试验信息来消除非正常点,获得了令人满意的结果。     

D-S证据理论中的证据组合

Dem pster证据组合规则在 D- S证据理论中将几组相互独立的证据融合 ,得到一组新的证据。Dempster证据组合规则在 D- S证据理论中起着十分重要的作用。在对 Dempster证据组合规则进行分析的基础上 ,提出了一组更加一般化的证据组合规则 ,即证据的逻辑运算及基于相似性加权的证据组合规则。它们具有与Dempster证据组合规则不同的性质和应用背景