暧昧与国际资产组合选择

本文考察了当资产存在暧昧不确定性时的国际资产组合选择问题.本文以Maccheroni,Marinacci和Ruffino提出的模型框架为基础,对世界上26个主要国家和地区的跨国资产组合选择进行了实证情况的度量和判断,利用横截面和短面板存在异方差的OLS回归模型(包括混合OLS和加入固定与随机效应考虑的回归).可以发现,国内投资者更倾向于持有与国内资产相似、但纯风险更小,暧昧风险补偿为正的国外资本.另外,在选取的样本国中发现存在本地偏好的情况.     

基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测

中小微企业具有规模较小、缺少抵押资产等特点，银行作为中小微企业的主要借贷来源承担着巨大的资金风险，大多数现存方法定性分析中小微企业的实际信贷水平，导致银行难以量化评估企业借贷风险。本文提出基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测模型。通过挖掘票据交易数据构建多层次风险评估指标体系，分别采用基于指数标度的AHP法、CRITIC法得到信贷风险评价指标主观、客观权重，并依据最小鉴别信息原理得到综合权重。同时利用随机森林(Random Forest)预测中小微企业是否违约，并回归得到无违约情况的中小微企业信贷风险得分，并比照基于组合赋权法信贷风险量化得分，最终采取加权平均法量化信用得分，最终实现预测中小微企业信贷风险量化得分。     

基础设施项目组合决策研究综述

基础设施是促进经济发展、社会进步和提高人民生活质量的重要工程,同时也影响着城市化进程和发展。政府对基础设施项目投资决策时,需要从众多待建的基础设施项目中选取符合要求的项目组合方案,同时满足BOT/PPP模式中政府部门、私人部门和社会公众的各方面利益。这就需要对待建项目进行综合评价和优化选择,才能使有限的资源发挥最大作用,为社会高效率地提供公共产品和服务。     

基于ELECTRE排序的投资组合策略研究

为改进ELECTRE II多准则决策模型,将其应用于金融投资领域。通过引入净优势值概念,实现ELECTRE II模型的完全排序,以沪深300成份股为样本,精选财务指标作为评价因子,并通过修正Simos过程确定因子权重,构建股票投资组合。经比较和统计检验,策略具有显著的分层效应,排序靠前分位的股票组合收益率和夏普比率都显著优于沪深300指数。     

基于DEA模型的最优基金投资策略研究

为慈善基金提出了最优投资策略,定义了投资回报率的度量,投资回报率分别由主成分分析以及数据包络分析模型测量得到,并根据投资回报率选择了10个最优投资的大学.根据马克维茨投资组合理论确定高校投资额,用目标院校近5年投资回报率的平均值和标准差构建了投资组合模型,资金分配的具体比例能唯一确定.根据规模报酬估计投资时间,帮助慈善基金实现利益最大化.     

《组合数学》课程教学探索

组合数学是一门很古老的科学,它所研究的问题有的可以追溯到很久以前。自从20世纪50年代以来,由于计算机科学的蓬勃发展,对于数学又提出了新的研究要求与任务,而其中对于数学结构的探索使得组合数学日趋重要,并逐渐发展成为现代数学的一个大的分支。组合数学现在已经成为了很多大学的数学系和计算机系的专业课程,对于这个方面的研究将很有利于大学教学质量的提高。但组合数学内容多,应用困难。本文通过四个方面的内容:第一、组合数学的研究历史;第二、注重培养学生的创新意识和创新能力的培养;第三改变传统教学模式,采用启发式教学,提高学习兴趣;第四,让学生查阅文献资料,加强科研能力培养,通过这几个方面的知识的介绍,激发学生的学习兴趣。     

三棱柱图的两种染色

通过分析三棱柱图的结构,利用穷举法和组合分析法讨论了三棱柱图的邻强边染色和邻点可区别全染色,通过构造具体染色得到了三棱柱图的邻强边色数和邻点可区别全色数.     

求解一维下料问题的改进混合遗传算法

针对一维下料问题,设计了一种局部搜索方法,并将其与遗传算法结合构造了新的混合遗传算法.大量实验表明,该算法求解一维下料问题是行之有效的.     

土岩组合地层排桩支护基坑嵌固深度的探讨

随着城镇化的不断发展,城市用地寸土寸金,地下空间也需充分利用,与之相对应的基坑开挖深度也越来越深,土岩组合地层基坑在丘陵山区城市中也较为常见。本工程为大连市中心某基坑原设计支护桩深度范围内为强风化岩层,由于风化岩层起伏等原因,嵌岩深度内某一区段范围遇中风化岩层,支护桩采用人工挖孔桩,中风化岩层施工较为困难,而且造价也比原设计增加很多,需按照新的中风化地层深度减小嵌固深度,但嵌固深度多少为适宜有待商榷,本文结合成功的工程案例对嵌固深度进行分析,为今后类似工程提供参考资料。