基于Poisson-GP复合极值分布的股指期货保证金设置研究

我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisson-GP复合极值分布模型,并应用到我国股指期货保证金水平的设置中.实证表明,针对我国股指期货...     

绿色溶剂高温水在重油加工中的应用

近年来，高温水作为一种环境友好的化学反应介质受到人们广泛的关注。利用绿色溶剂水代替有毒有害的有机溶剂具有重要的环境意义。利用高温水独特的物理化学性质，可以优化反应过程、提高反应效率、简化分离过程。同时，石油高效加氢和加氢裂化是石油资源的有效利用的重要途径。本文在介绍高温水性质的基础上，主要对近年来高温水在重油和重油模型化合物加工利用等方面的研究进展进行了回顾总结。     

冲天炉过热区热交换机理新探

本文通过模拟研究,得出了冲天炉过热区内对铁水的四种传热方式的传热系数。四种传热方式中,焦炭对铁水的接触传热与辐射传热共占85％左右,焦炭表面燃烧温度的高低对热交换有决定性的影响。焦炭表面温度与炉气温度有较大差别,它主要受焦炭性能影响,是衡量铸造用焦炭质量的一项不可替代的综合性指标。     

重点钢铁厂铁矿石还原及焦炭气化的藕合反应

通过在模拟高炉温度和煤气成分变化的条下,对我国重点钢铁厂铁矿石还原及焦炭气化的藕合反应研究,阐明了焦炭气化与铁矿石还原与反应历程有关。分析预测高炉冶炼效果除考虑恒定温度和恒定煤气成分下焦炭与铁矿石冶金性能外,还应考虑焦炭与铁矿石藕合反应过程CO过剩量。研究表明宝钢、首钢、本钢、鞍钢CO过剩系数ηc较小,煤气利用好;包钢、重钢和梅山冶金公司ηco较大,煤气利用较差。     

未燃烧煤粉对焦炭石墨化程度的影响

在实验室条件下，研究了纯焦炭恒温处理，纯焦炭气化反应以及焦炭层喷吹ＵＰＣ气化反应一小时后的焦样石墨化程度。     

提高冶金焦炭质量的研究

依据炼焦原理,应用线性规划理论与方法,结合本钢焦化厂的生产实际,对配煤方案及工艺条件进行了优化研究,建立了在煤质变动情况下提高冶金焦炭质量的数学模型。     

焦炉集气管焊接变形的控制

针对焦炉集气管在现场安装过程中,易出现集气管弯曲变形、联接短管法兰面倾斜,导致安装质量差、返修多的状况。通过预留合理的焊接收缩量、控制焊接能量、安排好顺序等和防焊接变形措施以及合理的焊接方法控制、过程监控,使焦炉集气管制造质量达到设计要求。     

每日结算价确定方法与股指期货价格发现效率的关系——以HIS指数期货为例

价格发现效率作为价格发现的一项基础研究一直备受理论重视.以价格发现速度作为价格发现效率的代理变量,在总结现有价格发现速度研究的基础上,提出了一般价格发现模型(GPDM).通过GPDM,以HSI指数期货为例,从结算价确定方法对价格发现速度影响的角度,比较了α-温塞平均数法、不完全平均数法、成交量加权平均数法和指数平滑法确定的结算价以及现行结算价的价格发现效率.结果发现,α-温塞平均数法确定的结算价最具价格发现效率,而现行结算价最不具价格发现效率.     

基于非线性映射分析的期货逼仓风险判定模型及其应用

选用资金、价格、持仓量等三类指标来反映期货交易中的逼仓风险,采用非线性映射分析将交易中存在逼仓风险的交易日分离成独立的点群.根据离差极小、最大欧氏距离等原理提出逼仓风险阈值计算方法及逼仓风险判定方法.其特点一是运用非线性映射分析等原理给出了逼仓风险阈值的求解方法及风险判定方法,使逼仓风险在酝酿初期就可被及时、准确地判定出来,为期货交易逼仓风险管理提供了预警功能.二是通过与系统聚类结果的对比,验证了非线性映射分析方法的科学性和有效性.三是以豆粕s0409的244个有效样本作为总样本,举例说明了逼仓阈值的求解及风险判定过程.并随机抽取了该合约中的30个样本进行检验,检验结果表明该判别方法的精度高达93.33%.     

开展我国股指期货的必要性、可行性分析与建议

今年两会中,金融工作占到了非常大的比重,特别是对于市场上热议的股指期货,证监会、交易所的领导给予了直接的回应,这促使股指期货的话题再度升温,监管层的动作和言语间,似乎都在透露着这样的信息:股指期货就要来了。本文分别论述了开展我国股指期货的必要性和可行性,最后对我国股指期货的开展提出了几点建议。