建材行业的新能源──天然焦及其开发

本文介绍了采煤副产品～天然焦的特性，并对其在建材行业的开发研究成果进行了评述．主要包括天然焦代煤烧制水泥，天然焦代焦炭熔制岩棉等。     

渣油裂化催化剂上焦炭的沉积与分布

本文建立了测定流化催化裂化(FCC)催化剂上的焦炭以及污染金属沿径向分布的一种新方法——研磨法。用这种方法考察了多种工业待生剂,取得了确定的结果,并从理论上初步探讨了提升管反应器中的传递过程和生焦反应。研究结果表明,由于液相组份的存在和反应,渣油裂化催化剂粒内和粒间的焦炭分布都是不均匀的,而汽相反应的瓦斯油裂化催化剂粒内和粒间的焦炭分布都是均匀的。污染金属镍在这两种类型的催化剂上的径向分布也都是均匀的。     

石油期货套期保值套期比选取的研究

石油价格波动给国内企业带来了严重的经营风险,研究石油期货市场套期保值规避石油价格波动风险具有重要意义。研究了考虑石油期货价格和现货价格误差修正关系和价格波动集簇性两方面的情况下套期比的选取,实证分析了1月和2月期货的套期保值效果差异。     

我国棉花期货的基本功能和发展态势

对郑州棉花期货价格走势及影响因素，棉花期货市场的基本功能，如何利用棉花期货市场套期保值等问题进行了探讨。分析了郑棉期货价格走势和基本势态；期货价格发现功能和价格保护功能；用实例给出了套期保值的工具运用。指出了郑棉期货目前存在的问题及对未来的展望。     

焦炭强度在高炉内的变化规律

使用一台连续性高炉块状带热模型对焦炭在高炉中上部的失碳率与温度的对应关系进行了模拟研究.使用一台可调气氛高温抗压试验机研究了焦炭强度与温度和失碳率的关系.讨论了实际条件下焦炭失碳率及其强度在高炉内的变化规律.     

石化工程焦炭塔框架大厚板采用杜拉纤维混凝土

分析了石化工程焦炭塔露天框架中顶部现浇大厚板裂缝的问题 ,采用杜拉纤维混凝土可以解决大体积混凝土施工过程中出现的早期裂缝     

股指期货对现货市场日内波动影响的研究

本文使用GARCH及其拓展模型对沪深300股指期货上市前后我国市场的高频数据进行了分析研究,研究发现：股指期货上市后,我国股票现货市场的波动性出现了显著上升,这种上升并不源于现货市场信息效率的提高。研究同时表明,股指期货引入所带来的高时间频率下现货市场的波动上升不仅仅局限于股指期货标的指数,沪深300指数成分股之外的股票波动性也出现了显著上升。研究表明,股指期货并没有提高现货市场的定价效率。     

基于灰色关联理论的中外石油期货价格时差

运用灰色关联度平移时间法,研究了上海期货交易所(SHFE)和纽约商品期货交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)、新加坡纸货市场(SPM)和东京工业品交易所(TOCOM)前后一个月的石油期货价格之间的关联度,以发现国内外石油期货价格时差.研究表明,国内燃料油期货价格滞后于NYMEX约15天,滞后于TOCOM约26天,滞后于IPE和SPM约30天.     

中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用

选用中国股市30个行业的日指数数据,研究各行业贝塔的时变特征,并据此分析了行业和股市的动态关系,从时变贝塔的结构特征方面研究了中国股市的动态发展.时变贝塔的应用也是一个值得探讨的课题,本文首次将时变贝塔引入到股指期货仿真交易市场中的套期保值研究.     

基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究

提出基于VaR确定期货最优套期保值比率原理,并建立了以组合VaR为目标函数的套期保值优化决策模型,一是从理论上推导了VaR最优套期比,二是研究发现VaR最优套期保值比在期货合约期望收益率为零,期货和现货收益率完全相关或VaR置信水平接近于100%的情况下趋近于最小方差最优套期比;现货和期货价格变动完全一致情况下,VaR最优套期比等于传统的套期比,三是得出了VaR最优套期比由反映套期保值者投机需求和纯套期保值两部分组成的结论.