基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较

通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模，发现残差分布假定对模型的预测能力有影响，学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列．     

HollingⅡ型发生率下常时滞HIV-1治疗模型的动力学行为研究

利用特征方程和波动引理,研究了一类HollingⅡ型发生率作用下的常时滞HIV-1治疗模型的动力学行为.基于基本再生数,得到了无感染平衡点的全局稳定及单重感染平衡点的局部稳定的充分条件.     

基于经验模态分解建模法检测肌肉疲劳研究

本文针对表面肌电信号的非平稳特性,采用自回归模型（auto regression,AR）对表面肌电信号进行分析,对短时间内的表面肌电信号的肌肉疲劳迅速做出判定。首先对表面肌电信号进行经验模态分解,得到本征模态函数和趋势项,然后对趋势项进行零化处理,再对本征模态函数分量进行重构处理,重构后的信号可视为均值为零的平稳信号,最后将去势化的信号进行建立自回归模型,采用基于该模型的第一个时变参数（first time-varying parameter of auto regression modle,ARC1）作为检测肌肉疲劳灵敏度的快速指标。用疲劳前后的相关特征值的灵敏度波动比（sensitivity to variability ratio,SVR）来表征肌肉疲劳的灵敏度,较平均功率频率对疲劳反应灵敏度要高。该方法通过表面肌电信号对肌肉疲劳检测时,具有时间短、灵敏度高和将表面肌电信号细微特征信息放大、便于识别的效果等优点。     

基于图像处理技术的等离子体射流稳定性研究

在等离子体技术领域,目前主要基于分析等离子体电弧弧压波动情况间接的研究等离子体射流稳定性。提出一种利用CCD相机以一定频率拍摄等离子体射流图像并基于MATLAB程序分析等离子体射流稳定性的方法。首先利用高速CCD相机按照设定的拍摄频率拍摄等离子体射流图像信息并保存;然后利用MATLAB程序将拍摄的等离子体射流图像转化为灰度图,并求取灰度图中像素大于阀值的像素长度;接着根据预先测量的单位像素长度与等离子体射流实际长度的比值获取等离子体射流实时长度值;最后求取等离子体射流长度与平均长度值的差值和平均长度的比值,定量的分析射流的稳定性。此外,基于此分析方法,通过实验对层流等离子体射流稳定性进行了分析,结果表明此法可有效在线或离线分析等离子体射流稳定性,且等离子体射流的实际波动情况并不与等离子体电弧的波动情况完全保持一致。     

F-T柴油/甲醇双燃料发动机燃烧循环波动分析

通过在四缸增压中冷柴油机上进行的甲醇能量替代比分别为5%、10%、15%的甲醇均质混合气F-T柴油引燃燃烧试验,与0#柴油的传统燃烧对比,研究了的发动机转速、负荷、甲醇替代比对预混合引燃燃烧的循环波动的影响。结果表明:转速的增加对发动机输出动力的波动影响较小,但对预混合引燃具体燃烧过程的循环波动影响较大,瞬时放热率峰值波动率高达25%;中等负荷下,预混合引燃的循环波动较小,但在起动、怠速等小负荷工况时发动机的循环波动率较大,其中放热率峰值的循环波动率达到30%,且在大、小负荷时燃烧始点的循环波动均大于10%;甲醇替代比低时,预混合引燃燃烧模式的循环波动稍大,但当甲醇替代比增加到一定比例后循环波动率逐渐降低到与0#柴油相当的水平,甚至更低。     

中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较

在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上构建了自适应的不对称性HAR-CJ-D-FIGARCH模型, 并用以对中国股市高频波动率进行了预测, 然后利用上证综指2000年至2008年的高频数据实证检验了中国股市高频波动率的特征, 最后运用SPA检验评价和比较了构建的模型与其他6类高频波动率模型的样本外预测能力. 结果表明: 中国股市高频波动率同时具有长记忆性、 结构突变、不对称性和周内效应等特征; 结构突变仅部分解释其长记忆性; 高频波动率连续性成分的长记忆性很强, 而跳跃性成分的长记忆性非常弱. 相比于其他6类模型, 自适应的不对称性HAR-CJ-D-FIGARCH模型对样本内数据的拟合效果最好, 同时也是样本外预测性能最好的模型.     

机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型

从2003年开始, 中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长. 论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象, 改进了最新的t分布误差MS-GARCH模型, 运用马尔科夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)对该模型进行了估计, 为研究股权分置改革、机构投资者对股市收益率波动的影响提供了新的证据. 研究发现, 股权分置改革使股市波动性发生了结构性改变, 股市由低波动风险期转换为高波动风险期; 各类基金的总净值和仓位给股市波动性带来的影响有显著差异, 存款准备金率和利率的调整也会影响股市波动性. 最后, MS-GARCH模型对股市数据的拟合度和预测效率等都优于单状态GARCH模型.     

我国棉花期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应

以研究我国棉花期货和现货市场的动态关系为目的, 基于 VEC 模型、Granger 因果检验、脉冲响应分析和 BEKK 模型, 对我国棉花期货和现货市场的价格发现功能和波动溢出效应进行实证分析. 研究结果表明: 期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系和双向Granger 引导关系. 但期货市场对现货市场的引导作用更强, 并且较现货市场具有更强的信息效应. 此外, 两个市场均存在很强的自身波动滞后效应, 相互间的波动溢出效应也非常显著, 但期货市场对现货市场的波动溢出效应明显大于后者对前者的波动溢出效应.     

基于价格传递的汇率波动对出口的影响

建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之需求旺盛时,汇率波动率的增大会对出口起到促进的作用;汇率的可预期波动率对于出口价格的影响是显著的,非预期波动率偏差对于出口价格的影响是不显著的;同时,进口方的收入水平、出口方的投资水平对出口有促进作用;而世界经济危机的发生,对出口起到明显的阻碍作用。     

出口企业计价货币选择研究——从固定价格和生产要素部分进口的角度

在规模报酬不变的出口企业生产函数中引入工具货币计价生产要素假设.在局部均衡的框架下建立了出口计价货币选择的固定价格模型,分析出口企业计价货币选择的影响因素.研究表明,对于贸易对象为非工具货币国的出口企业来说,出口计价货币选择不仅受到本国与工具货币国之间汇率的波动性、本国与进口国之间的汇率波动性以及汇率间的相关性的影响,而且在很大程度上受到以工具货币计价的生产要素在总成本中占比的影响.