带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价

在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法得到的期权价格更好地反映了实际期权价格,并且该方法用于美式-亚式期权定价是合理的,时效性强,收敛速度快.     

基于两区域市场的可替代产品扩散模型及其稳定性

针对可替代性产品的市场扩散过程, 研究多区域市场情形下产品扩散的机制与规律, 对于企业营销战略的制定和资源调配具有重要的指导意义. 首先, 分析了两区域市场情形下的可替代性产品扩散规律, 建立了具有普遍意义的基于抽象接受函数的可替代性产品扩散模型; 然后, 分别讨论了所有产品均有正广告效用和产品有非负广告效用时, 模型正平衡点和非负平衡点局部渐近稳定的条件, 分析了区际间人口流动率对不同条件下广告效用和口碑效应的影响, 获得了没有广告宣传的产品占有市场或被淘汰的阈值; 最后, 通过数值模拟验证了研究结论的有效性, 揭示了人口流动率、口碑效应、广告效用等因素对产品扩散的影响.     

基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题

针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法形成组合算法,利用仿真实验,通过误差分析得出组合算法在跳扩散模型参数估计方面效果明显优于单一MCMC方法.以人民币/美元日汇率数据为样本进行实证分析,结果表明组合算法不但能较为准确地识别出汇率收益率的跳变时刻及规律,而且其模型参数估计的有效性大大提高.     

跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法

回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定价。该方法改进Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法,用来为美式回望期权定价,将其定价结果与构造二叉树图的计算结果进行比较发现,用总体最小二乘蒙特卡罗方法为美式回望期权定价是合理的,并且具有一定的优越性。     

管道低频涡流探伤的仿真分析及试验研究

首先介绍了涡流检测基本原理以及电磁场问题的三维有限元算法,在此基础上,讲解了三维涡流场有限元仿真的具体方法和步骤,并对分析过程中的一些关键环节作了详细的说明;接着针对一些典型的缺陷,尤其是缺陷深度渐变的坑状缺陷,进行了细致的分析和比较,得出了相位差随缺陷变化的大致规律;最后结合具体试验检测结果,相互对比,说明了仿真的正确性,并进一步为缺陷特征的提取提供了理论依据。     

惯性购买行为下创新产品多品牌竞争博弈分析

综合运用消费行为学和随机过程理论,通过对顾客期望状态转移概率进行合理估计,建立了惯性购买消费行为下率先与模仿创新产品以多品牌策略进入市场的品牌竞争扩散模型;并以该模型为基础,进行了双寡头企业率先与模仿创新博弈分析。     

波动率风险溢价——基于VIX的实证

波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一. 基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX 指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样（EIS）的联合极大似然（ML）估计. 进一步利用粒子滤波 方法给出隐波动率的估计,推断VIX隐含的波动率风险溢价. 蒙特卡罗模拟实验表明,提出的估计方法是有效的. 采用实 际数据进行的实证研究表明,波动率风险被定价,且波动率风险溢价为负,隐含市场投资者整体表现为风险厌恶.     

具有漂移特征的退化可靠性评估方法研究

针对具有参数漂移特征的产品, 首先采用随机扩散理论描述其参数漂移规律, 并建立了参数漂移模型. 在此基础上, 提出了基于参数漂移特征的退化补充样本容量的确定方法, 建立了基于退化观测数据和补充样本数据的产品退化可靠性评估模型. 最后, 通过对某传感器电压数据进行处理, 说明了该方法得到的可靠性估计结果具有较好的精度和稳健性, 与工程实际相符.     

分散型可再生能源技术扩散中的收入效应研究

阻碍分散型可再生能源技术扩散的重要因素是其较高的采用成本,而随着居民收入水平的逐步增加,对这种新能 源技术的采用行为也越来越普遍.基于元胞自动机技术,考虑到绝对收入水平和相对收入水平对居民采用行为的影响 机制,将元胞划分为潜在者、等待者和采用者三种状态并定义了相互间的转化概率,建立了收入影响下的分散型可再 生能源技术扩散模型.通过与太阳能热水器扩散数据的对比证明了模型的合理性,仿真分析表明,相对收入系数与等待元 胞转化概率成反比,与采用元胞转化概率成正比,潜在者相对收入系数变动的边际贡献小于等待者;此外,研究还发 现采用示范效应和收入敏感度是在特定收入范围内而非收入最大值区域是最优的,初始采用元胞收入水平高低对 扩散进程没有显著的促进作用.这些结论对可再生能源技术推广和企业市场营销决策都有着积极的借鉴意义.     

大面积围堤养殖生态灭螺血防综合治理的技术研究

目的：研究大面积环改生态灭螺血防综合治理技术及其费用～效果关系,为政府提供新的血防措施和策略。方法：引进外资、承包管理;环改10万余亩残存钉螺环境（调整农业产业结构、分块围堤水产养殖）;按水系建筑“隔阻沟”防止钉螺扩散;在围堤端口建护栏防止传染源进入;纵向收集螺情、病情、血防开支、农业收入等资料,统计分析其费用～效果关系。结果：2007年查螺5758878m^2,2008年查螺5515090m^2,均未发现残存钉螺及钉螺扩散现象;进入易感地带的人次减少97．77％,耕牛进入为零;人畜血吸虫病感染率为零;每年血防支出减少158．8万元（血防投入减少80．20％）;产业调整后每亩增值399元（亩产收入增加78．25％）;2008年经市考核达到了“血吸虫病传播阻断”标准。结论：通过综合治理之后,药湖血吸虫病区的生态环境从根本上得到了改变,此项研究成果可推广应用于血吸虫病内湖地区,甚至血吸虫病大湖区。