资产价格的抛物线跳跃扩散模型

以Bibby与Sφrensen(1997)抛物线扩散模型为基础,用一个线性趋势和跳跃加上一个扩散过程为资产价格对数建模,该扩散过程是一个漂移项为0、扩散系数依赖与瞬时的资产价格,该模型称之为抛物线跳跃扩散模型.通过模型成功的拟合了几个不同价格指数数据集合,表明抛物线扩散跳跃模型能够很好的体现资产收益分布的检验特征.开发了基于Milstein的McMC算法,成功的估计了模型的参数及隐含变量,并验证了所开发算法的有效性.     

一类非均匀采样系统最小二乘迭代辨识

阐述了非均匀多率采样方案,利用提升技术推导出非均匀多率采样系统的提升状态空间模型,进一步获得了对应的输入输出表达.针对辨识模型信息向量中存在未知中间变量的困难,基于交互估计理论与迭代搜索原理,提出了非均匀多率系统的最小二乘迭代辨识方法.最后进了仿真比较研究,以说明提出算法的优点.     

中国股市多分形波动率建模及预测研究

本文考虑股市高频数据的日内效应和已实现波动率的测量误差修正了现有多分形波动率指标的构建方法,以HAR模型为基础构建新的多分形波动率预测模型.利用Diebold-Mariano检验和\"模型信度设定\"检验等方法综合评价了各种模型对我国沪深300股指的预测能力.结果表明：1）在相同模型范式下,赋权调整已实现波动率的样本外预测能力要优于已实现波动率,而本文提出的新的多分形波动率模型要显著优于其他模型;2）在相同波动率测度指标下,引入股价波动的跳跃成分和杠杆效应能进一步改善波动率模型的短期预测效果;3）最优和次优模型均是基于新多分形波动率方法构建的模型.     

随机Learning-by-doing经济增长模型

讨论随机的Learning-by-doing技术经济增长模型,利用随机优化方法巧妙地得出了经济在稳定状态下的期望增长率、无风险利率和消费-财富比,并详细地分析了税收、生产力的波动率、相对风险厌恶系数和时间偏好率对上述诸要素的影响.     

投资者关注度对国际原油价格波动的影响研究

国际原油市场剧烈波动对大多数国家的经济持续发展产生了显著影响,但投资者的有限注意力增加了原油市场波动的不确定性,使得分析市场基本面因素不足以解释其复杂波动.鉴于此,本文构建投资者关注度指数,并基于BEKK-GARCH模型和2006年1月至2018年12月间的历史数据,探究投资者关注度对WTI和Brent原油现货与期货市场的波动溢出效应.结果发现:第一,在5%的显著性水平下,投资者关注度对国际原油市场收益率有单向波动溢出效应;第二,投资者关注度对国际原油市场波动的冲击在前3个月都维持在一个较高的水平,而10个月后投资者关注度的冲击将几乎被原油市场吸收;最后,投资者关注度对原油现货市场的冲击强度大于对期货市场的冲击强度.     

Brent原油期货市场波动结构突变点预测

针对Brent原油期货市场可能存在结构突变点（结构断点）,引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态预测,但是由于HMM模型测度下的波动状态中可能存在伪结构突变点,再使用迭代累积平方和(Iterated Cumulative Sums of Squares,ICSS)模型对Brent原油期货市场波动结构突变点进行诊断,并修正其波动状态,为了检验ICSS-HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场结构突变点预测的准确性,基于修正后的波动状态再次使用HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场进行波动率预测。最后,采用成功率(SuccessRate,SR) 和基于平均误差函数(Root Mean Squared Errors,RMSE)的Diebold-Mariano(D-M)模型分别对预测波动状态和预测波动率的准确性进行检验。实证结果表明：Brent原油期货市场中存在波动结构突变点;HMM模型测度下的波动状态中存在伪结构突变点,而ICSS-HMM-EGARCH模型能够修正波动状态中的伪结构突变点;基于修正后的波动状态后HMM-EGARCH模型能够对Brent原油期货市场进行更加准确地波动率预测,因而ICSS-HMM-EGARCH模型能够准确地预测Brent原油期货市场波动结构突变点。     

高性能密码服务器的并行数据处理

随着大型电子商务和电子政务系统中客户数量的增多,主机端密码系统的性能成为提供安全服务的限制因素。提出了一种基于可编程密码模块的密码服务器体系结构。通过在模块中使用密码算法代理抽象密码芯片运算资源,管理机可以调度系统计算资源支持多模块内多密码芯片间的并行密码运算。在IBMService345和SJW系列PCI密码卡上,设计实现了基于算法代理间并行运算的高性能密码服务器。测试结果显示:用20个SSX04模幂运算芯片间并行签名(1024 bitRSA)速率达到1100次/s;用10个对称密码算法芯片并行加密(ECB模式),系统吞吐率达到312.6Mbps。     

基于SV-Copula的欧盟碳配额现货和期货价格相依性研究

碳配额现货和期货价格的相依性对投资者进行套期保值和投机套利均具有重要意义.本文采用SV (stochastic volatility)模型研究了欧盟碳配额现货和期货价格的波动特征,继而用Copula函数分析了两者之间的相依结构,结果发现:EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme)第二阶段和第三阶段的碳现货与碳期货价格都存在显著的波动持续性和杠杆效应,且第三阶段碳现货和碳期货价格的波动风险均大于第二阶段;碳现货和碳期货价格之间存在高度相依性,且第三阶段碳现期货价格尾部相依性更强;两阶段中两者的尾部相依性呈现为对称且厚尾.     

引入微元法思想的混合测控资源联合调度方法

针对混合测控资源联合调度中存在的资源属性繁多、偏好差异大以及可能出现的调度弧段冲突等问题,借鉴单体制测控网调度研究中的任务需求描述方法,对混合测控任务需求的特点进行分析,给出其任务需求的规范化描述。以测控调度收益值最大为目标,建立混合资源联合调度模型;引入微元法思想,提出了可用弧段扩展复用方法,以此为基础提出了基于改进遗传算法的求解策略。仿真结果表明：所建模型和相应的解冲突算法能有效提高测控需求满足率和测控收益。     

供应链中供应存在周期性波动情况下的合作模型

首先分析供应产品,尤其经济作物,存在剧烈的周期性波动。这种波动给下游制造商生产管理带来一系列问题,而且也给供应商的收益带来了很大的不确定性。针对这些问题,在前人研究的基础上进行拓展改进,并且建立一个基于合作的数学模型。在这个模型里给出了一个合作存在性定理。同时．提出一种合作机制,可以让供求双方消除波动,收益变的稳定,从而实现供求双方的双赢。并且设计一个谈判模型,可以使整个供应链长期合作下去。