混合微电网的功率分配策略及PI参数整定

针对混合微电网中功率分配策略复杂及PI控制器参数整定困难的问题,提出一种基于混合储能荷电状态的功率协调分配策略及PI参数整定方法.该策略以超级电容荷电状态和蓄电池参考功率为控制目标,进行网内波动功率协调分配,根据分配功率获得相应的电流参考值;依据工业控制理想相角裕度利用Siso反馈技术自动寻优设计PI控制器,调节实际值...     

方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法

建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,对数值结果进行了分析,并考察了影响方差互换产品价格的因素.该计算方法可为其他方差互换衍生产品,如Corridor方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等产品以及其他多因子模型假设下的衍生产品定价提供有效思路.     

利用风量转移控制BSL-3气溶胶的向外扩散

为了在开门和关门状态下,避免三级生物安全实验室内的污染物外泄,提出了采用风量转移方法实现门开启状况下由外向内的定向气流,并通过实验验证了风量转移对污染物扩散控制的有效性.在实验中,建立了三级生物安全实验室的1:1实体模型,在主实验室内释放示踪气体CO2,测试了不同转移风量下缓冲间CO2的浓度变化规律.结合不同转移风量下主实验室的压力波动特点,确定了有效控制污染物通过门口处扩散所需要的转移风量宜为300～400m3/h,此时门口处由外向内的断面风速为0.08～0.1 m/s.     

基于ARMA模型的汇率走势预测及在商业银行外汇理财业务中的应用

汇率的变动,将对金融机构的外汇管理业务造成直接影响．由于影响汇率及其波动幅度的因素十分复杂,汇率波动频率较高,对汇率进行准确预测一直是一项十分困难的工作．近年来,ARMA模型开始被广泛地用于对变动频率较高的金融时间序列建模,它能较好地抓住此类时间序列的动态特征．以人民币汇率变动的历史数据为样本,通过建立MA（2）模型对未来的人民币汇率变动进行预测,以解决其在商业银行外汇理财业务中的应用问题．     

非线性边界条件下的线性波动方程的解

讨论一维线性波动方程和非线性边界条件的关系. 证明了一类一维线性波动方程在非线性边界条件下, 存在唯一的局部解. 同时也证明了由于边界条件的非线性, 初始值只要满足一定的条件, 即使很小, 对应的解也会在有限时间 内爆破. 在证明过程中, 同时给出了爆破时间的上界.     

开放式基金净值波动不对称检验

利用GARCH（1,1）-N、GARCH（1,1）-T、EGARCH-N和EGARCH（1,1）-GED4种模型,结合标准正态分布、学生t分布、广义误差分布3种分布形态,对我国2003年前发行的17支开放式基金净值的波动是否存在不对称进行检验。结果显示,EGARCH（1,1）。N模型和EGARCH（1,1）-GED模型能较好地刻画我国开放式基金净值的波动特点,开放式基金净值收益的波动具有异方差性和不对称性,同时正向与负向期望收益对波动也有影响。     

随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价

假设未偿付额为常数,且房产价格为对数正态随机波动率过程和一个复合Poisson过程相结合的随机过程,引入期权定价理论,利用特殊的鞅方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题.     

我国股指期货市场的价格发现与波动溢出效应

借助向量误差修正模型、公共因子模型和带有误差修正的双变量EGARCH模型,对沪深300股指期货市场和现货市场之间的价格发现功能以及互动关系进行了研究和分析,研究结论表明:目前指数现货市场在价格发现中起到主导作用,且两个市场之间不存在显著的非对称双向波动溢出效应,但是指数期货价格和现货价格之间存在长期的均衡关系、短期的双向Granger因果关系。     

基于跳-扩散过程的人民币汇率收益率波动模型

通过对人民币汇率收益率波动性的统计分析,发现其存在"尖峰厚尾"现象.鉴于此,引进跳-扩散过程,建立汇率收益率波动模型,并给出了模型参数估计方法.利用人民币/美元的实际日汇率数据进行实证分析,得出用跳-扩散过程拟合人民币汇率收益序列能更好地解决"尖峰厚尾"问题.进一步,利用跳-扩散过程与无跳随机扩散过程的模拟数据与真实观测数据进行拟合分析,发现前者的拟合效果更好.     

HJ随机折现因子框架下的均值－方差张成研究──基于两基金分离定理的方法

借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值－方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值－方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最后,从数学上证明,基于HJ随机折现因子得到的张成条件与基于其它方法得到的张成条件是等价的.