待发表文章摘要预报

对称广义Ｒ ｓｓｌｅｒ奇怪吸引子的计算机构造王兴元 ,杨　威阐述了计算微分方程组最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数的技术 ,介绍了由一维可观察量计算系统关联维数的方法·利用Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数作判据 ,通过坐标变换 ,构造了广义Ｒ ｓｓｌｅｒ方程具有旋转对称性的奇怪吸引子 ,分析了奇怪吸引子的运动特征并计算了奇怪吸引子的关联维数·裂纹扩展对转子动特性的影响杨积东 ,徐培民 ,闻邦椿基于转子安全运行要求 ,对裂纹扩展过程进行动力学仿真·用非线性开闭裂纹模型 ,研究裂纹扩展过程中挠性裂纹转子动特性及不平衡量ｅ和裂纹角 β两参数在…     

人工神经网络及其在金融预报中的应用

讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证(Generalized Cross Validation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工神经网络作两周向前汇率预报的计算步骤。其平均相对误差(APE)为10*E-3的数量级,而国际上通用的状态空间模型及Box-Jenkins的ARIMA模型的预报误差都在10*E-2的数量级。     

粘弹性拟线性波动方程的全离散有限元方法及数值分析

讨论了粘弹性拟线性波动方程全离散有限元方法 ,利用不动点定理构造性地证明了逼近格式解的存在性和唯一性 ,给出了稳定性分析和误差分析 ,得到了最优H1模和L2 模误差估计     

非线性波动方程的Lie变换群和相似解

本文求得了非线性波动方程的 Lie变换群 ,进一步得到相似形式解和约化的 ODE     

复合波分离配套处理技术的应用

为实现地震资料分辨率与信噪比的同时提高 ,利用以粘弹波动理论为基础、吸收地表一致性反褶积技术的优点 ,并结合小波分析的高分辨率处理技术对地震资料进行处理。结果表明 :处理后的地震剖面保真性较好 ,提高分辨率时不失真 ;做到了提高分辨率与提高信噪比的统一 ;突出了断裂和弱反射界面。该技术可用于寻找微小构造 ,识别砂泥岩薄互层     

二维各向异性介质中三分量波动方程有限元法模拟

利用六面体单元和三线性插值函数,推导出在任意弹性各向异性介质中三维三分量波动方程所满足的有限元方程,同时给出也适用于矩形单元和双线性插值的二维三分量各向异性介质中的波动议程模拟的一般性公式,最后讨论两个数值模拟的结果。     

利用控制图方法进一步定量分析物价运行规律

利用控制图方法分析物价,画出休哈特控制图,利用３σ原则直观地判断Ｙ序列中是否存在不规则变动（Ｃｔ）的影响,并利用指数权重移动平移平均图与累积和图,它能充分利用数据信息,有效地检测出序列均值与方差较小的变化。     

基于波动法的斜拉桥索力测试研究

针对实际测量中正弦脉冲激励下产生的应力波含噪声大,走时时差难以分辨的问题,根据小波变换下有效信号和随机噪声在多尺度空间中模极大值不同的传播特性,采用近似对称的sym3小波对含噪信号图进行分解,每一层的小波分解系数用不同的软阈值处理.经过修正后的小波系数重构得到的信号图能够消去大部分噪声,清晰地反映入射波和反射波之间的时差.     

混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略

针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工资是随机的。基于终端财富预期效用最大化标准,在CARA效用函数下,通过建立相应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,求解出最优投资策略,并利用数值算例分析主要模型参数对最优投资策略的影响。结果表明：风险规避系数的增大会导致投资者对股票的投资比例下降,利率风险和波动风险对DC型养老金的最优投资策略有显著影响。所得结果对基金管理者具有一定的指导作用。     

人民币汇率变动对收入分配的影响

人民币汇率问题一直是国内外争论的一个热点问题。在中国面临由计划经济的短缺经济向市场经济的过剩经济的转型背景下,收入分配的不平等是导致我国多年来投资比重过高、消费低迷的原因。本文从收入分配角度实证研究对汇率波动产生的影响。