我国能源进出口与汇率波动

文章从人民币实际有效汇率波动情况、我国能源供需和我国能源进出口贸易情况方面入手,研究对人民币汇率变动对于我国能源贸易结构的长期和短期影响,并基于分析结论提出了相应的政策建议.     

电控高压共轨喷油系统结构参数对轨内压力波动仿真分析

采用GT软件建立电控高压共轨燃油喷射系统模型,并利用构建的仿真模型研究高压油泵的进油阀组件、排油阀组件以及活塞凸轮组件,其三个主要部分的结构参数变化对共轨管中压力波动的影响。通过研究可知高压泵在实际工作时所承受的压力波与活塞的状态有直接关系,且活塞状态包括其质量、长度、直径、容积等。为了更好地研究进排油阀对压力波动之间的关系,选用8组参数进行实验研究并验证进排油阀体直径、质量、弹簧预紧力、弹簧刚度的变化与压力波动之间的相互影响作用,进而通过对比选取最佳阀体。通过仿真分析可知,共轨喷油系统压力波动程度会受到系统结构参数的影响,并可以为系统的优化设计提供参考依据。     

基于已实现半协方差的投资组合优化

在传统的风险度量方法中,常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益,而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加总的缺点.本文引入已实现半协方差矩阵(RSCOV)作为风险度量进行波动率预测和投资组合研究.本文将RSCOV应用于两种常见的风险分散投资策略—风险平价(ERC)策略和全局方差最小(GMV)策略,并将机器学习中的在线加权集成(OWE)算法用于提升已实现波动率预测方法HAR-RV的样本外预测表现.通过研究发现,相比起已有的其他风险衡量方式,仅包含负向波动信息的下半RSCOV能够更好地被用于平衡组内各资产的风险贡献.基于A股市场2011-2018年的高频数据,本文通过实证研究发现,OWE-HARRV在月度预测步长下的效果优于HAR-RV,而下半RSCOV则能够使ERC策略以及GMV策略在保证一定平均收益的同时,降低了组合收益的极端损失.     

波动载荷下弓网载流动态摩擦力模型

为对弓网载流摩擦力进行建模研究,通过实验研究摩擦力与压力波动频率、压力波动幅度、接触电流、滑动速度的关系,建立了摩擦力的LuGre静态模型,利用麦夸特法和通用全局优化法对模型中的静态参数进行辨识:在已建立的LuGre静态模型的基础上,通过引入动态参数,建立了摩擦力的LuGre动态模型,利用遗传算法结合Simulink仿...     

一类非线性退化波动方程整体解的存在性

应用致密性方法和D.H.Sattinger的“位势井”理论,研究了一类非线性退化波动方程初边值问题整体解的存在性.     

高分子刷对蛋白质的吸附与解吸附的波动特性

基于扩散动力学,建立理论模型研究高分子刷对蛋白质的吸附与解吸附的动力学特性,理论模型考虑高分子刷对蛋白质的吸附/解吸附势垒,以及蛋白质的扩散效应.研究发现,在高分子刷对蛋白质的吸附/解吸附过程中,高分子刷对蛋白质的吸附/解吸附动力学呈现了波动特性,这是由于高分子刷对蛋白质的吸附-解吸附动态转换,决定了高分子刷对蛋白质的...     

一维波动有限元模拟中透射边界的时域稳定条件

多次透射边界是近场波动数值模拟的一种重要人工边界条件,但其数值稳定性问题一直是致力于解决的关键问题,同时亦是研究难点.本文提出了透射边界时域稳定条件的概念,从透射边界时域计算参数方面界定边界稳定性特征.基于空间插值模式讨论了波动有限元模拟中透射边界可能采用的数值计算格式,进而根据频域反射系数和反射放大失稳准则导出明确的...     

Brent原油期货市场波动结构突变点预测

针对Brent原油期货市场可能存在结构突变点（结构断点）,引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态预测,但是由于HMM模型测度下的波动状态中可能存在伪结构突变点,再使用迭代累积平方和(Iterated Cumulative Sums of Squares,ICSS)模型对Brent原油期货市场波动结构突变点进行诊断,并修正其波动状态,为了检验ICSS-HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场结构突变点预测的准确性,基于修正后的波动状态再次使用HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场进行波动率预测。最后,采用成功率(Success Rate,SR) 和基于平均误差函数(Root Mean Squared Errors,RMSE)的Diebold-Mariano(D-M)模型分别对预测波动状态和预测波动率的准确性进行检验。实证结果表明：Brent原油期货市场中存在波动结构突变点;HMM模型测度下的波动状态中存在伪结构突变点,而ICSS-HMM-EGARCH模型能够修正波动状态中的伪结构突变点;基于修正后的波动状态后HMM-EGARCH模型能够对Brent原油期货市场进行更加准确地波动率预测,因而ICSS-HMM-EGARCH模型能够准确地预测Brent原油期货市场波动结构突变点。     

基于时变的我国开放式基金选股和择时能力定量分析

金融时间序列数据常常发现有波动聚集的现象即波动随时间变化的现象.选取2003年前发行的15只开放式基金的周数据作为样本,在T-M模型和H-M模型的基础上加入GARCH效应来分析基于时变的我国开放式基金的选股和择时能力,以求对这两种能力更精确的评估.实证结果表明,传统的T-M模型和H-M模型不仅高估了基金经理的选股能力,还高估了基金投资组合的系统风险.因此,为了去除这种高估的偏差,应该在评估基金绩效或基金经理选股、择时能力时在模型中考虑GARCH效应.     

双储液器环路热管工作不稳定性实验分析

对双储液器环路热管运行中出现的温度迟滞、倒流及温度波动等不稳定现象进行了描述和解释.实验发现,在热载荷递增和递减循环实验中,双储液器环路热管在可变热导区内的工作温度并不一致,功率递减时的工作温度偏低;姿态对出现温度迟滞现象的热载荷范围有一定影响;热载荷变化幅度对温度迟滞的影响并不大.倒流现象不仅发生在蒸气槽道充满液体的小热载荷启动过程,蒸气槽道存在蒸气的小热载荷启动过程中也可能发生工质倒流;工质倒流的原因主要是芯内蒸发或者蒸气瞬间穿透毛细芯,使得芯内压力高于芯外压力.温度波动现象可能发生在小热载荷启动或者较大热载荷的亚稳态运行过程中,尤其当有液体引管穿过的储液器位于蒸发器上方时,温度波动发生的几率较大.