均衡在定价理论中的应用

运用均衡思想讨论了期权定价及商品均衡价格的确定，首先研究了在交易费用的二项模型，进而讨论了存在交易费用的二项模型，最后对商品市场的均衡价格进行了探讨。     

关于曲线全曲率的几个定理

令α是一个以M为顶点、以C为线的一个锥面，我们用ωM（C）表示α的顶点整角。在本文中我们证明下列定理，它们都是Fenchel定理的推广。     

期权定价中提前执行价值的实证研究

相对于欧式期权,美式期权是可以提前执行的.本文在计算提前执行价值的实证研究中采用CBOE交易的S&P100实际价格,而非从模型中得到的价值.基于该实证研究建立了一个关于提前执行的多元线性回归方程.所得出的结论和理论分析一致,说明提前执行价值在统计学和经济学上都是非常显著的,且卖权的提前执行价值大于买权的提前执行价值.     

欧氏空间中标准双球环超曲面

本文证明了欧氏空间中超曲面的一系列共形不变积分在标准双球环超曲面Tk^n(a,b)范围内，当b/a=√k/n时，达到极小值，从而把Willmore猜测在高维的推广作了进一步的推广。     

R^n中旋转对称的常曲率超曲面

导了高维欧氏空间中旋转对称的常曲率超曲面的明显表达式，进行了类似于低维情形的分类。     

服从跳-扩散过程的再装股票期权的定价

在等价鞅测度下，求出在风险中性定价模型中，标的资产服从跳－扩散过程的再装股票期权的价格，然后，针对给出定价公式的特点，提供了便于实际应用的数值模拟方法。     

指数衰减模型的进入、临时关闭与退出策略

研究了当某项目具有指数衰减随机死亡时间,其产品价格服从几何布朗运动及投资具有部分可逆性时,公司对该项目的投资的实物期权,即在产品价格达到某一阈值时公司进行该项目,而当产品价格下降到某一阈值时,公司可以临时关闭该项目或退出该项目,而进入、临时关闭及退出策略作为管理柔性具有相应的实物期权价值.特别当项目残值较少时,临时关闭策略的价格阈值大于退出时的价格阈值,因此,在临时关闭时,公司具有2种不同的实物期权,等待价格上升后再生产的等待期权及价格可能下降后的放弃该项目得残值的放弃期权.     

幂式期权在跳扩散模型下的定价

假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.