信息服务期权发展综述

在信息服务高速发展的背景下,明确界定了信息服务期权的定义,并指出了其相关的特点以及分类。对比给出了国内外相关研究的发展历程和成果,并在此基础上,得出了研究的目标及其意义。     

幂型几何亚式期权的概率分析定价法

针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。     

基于美式期权估价的风险投资策略研究

通过讨论支付红利的美式看涨期权的期权价值估价（且红利支付遵循某种规律）,得出在此基础上的最佳风险投资策略,并通过算例分析了在市场不确定条件下,如何对一个风险投资项目做出决策,以期为风险投资策略的研究提供一种有效的途径。     

随机利率条件下的欧式期权定价

分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、在期权生命期内任意时刻的欧式期权价格的一般形式.当 利率和标的资产价格的波动率过程为时间 $t$的非随机函数时,欧式期权价格具有解析形式. 给出了一个标的资产价格服从几何布朗运动、利率服从HJM模型的欧式期权定价的例子,并导出期权价格的解析式.     

欧式期权定价原理及其应用

阐述欧式买入和卖出期权定价的基本原理、资产定价定理和资产定价的数学结构,并导出一些简单结论.     

亚式期权的保险精算定价

在Mogens Bladt和Tima Hviid Rydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型,并给出了亚式期权定价的近似解析式,最后举出一个实例,计算结果表明了亚式期权定价模型的合理性。     

美式障碍期权定价的数值方法

给出了基于B－S方程的向下触销型美式看涨期权的具体数值算法,算法采用两点中心隐式差分格式,由于问题的初值条件含强断或弱间断,故采用了相应的奇性消除技术,利用较少的网点就取得了较准确的结果,另外还分析了障碍对期权价格及最佳实施价格的影响。     

联系2个单形顶点角的几何恒等式及其应用

利用代数方法得到联系n维单形∑和∑‘顶点角的一个几何恒等式[det(A‘‘r)]^2=det(Ar).det(A‘r),应用这个几何恒等式导出了一些涉及单形∑和∑‘新的几何不等式。     

线性模型中均值向量的LSE和BLUE的偏差

考虑线性模型Y=Xβ e,这里E（e）=0,Cov(e,e)=σ^2V,V是非负定矩阵。众所周知,u=Xβ的最小二乘估计和最优线性无偏估计分别为u=X(X‘X)^-X‘Y和u=X(X‘T^-X)^X‘T^-Y,这里T=V XUX‘,U是矩阵满足R(T)=R(V:X)且T≥0。该文讨论V≥0时u与μ的偏差。在满足一定条件下得到相似的Haberman的一个界。在欧氏范数下,得到使Haberman条件成立的一个便于应用的充要条件。证明了类似于[2]界的推广形式,并把[3]界推广到V≥0。     

住房抵押贷款的违约特性及其定价分析

在房屋价格随机波动的条件下,通过对住房抵押贷款违约行为的经济分析,研究了住房抵押贷款价值函数的二阶性质,引入了关于违约的新条件,得出了关于违约无差异性的住房抵押贷款价值函数,进而得到了违约概率函数的精确表达式。最后,建立了住房抵押贷款价值的期望值公式。