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111.
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比. 相似文献
112.
基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用.研究发现模型结果与最小熵鞅测度下的结果具有一致性. 相似文献
113.
实物期权对资产定价的非线性影响会导致本质为线性定价的CAPM模型失效.本文以沪深A股2000-2014年间1503家上市公司为样本,利用市值规模、账面市值比、资本支出和总资产回报四个企业特征变量作为实物期权的代理变量,分别对个股贝塔和预期超额收益率进行实物期权调整,给出了经实物期权调整后CAPM有效的证据;而且,较之市值规模和账面市值比,资本支出和总资产回报更加能够反映实物期权对CAPM有效性的影响.此外,实物期权调整对CAPM有效性的影响对处于生命周期早期阶段的企业、高科技行业以及对股权分置改革和次贷危机后的子样本更为明显. 相似文献
114.
在回顾期权激励相关研究的基础上,利用事件研究法对《上市公司股权激励管理办法》实施以来我国上市公司期权激励公告的市场反应进行了研究,并检验了不同市场对期权激励公告的反应是否相同.研究表明,市场对期权激励公告持积极态度,公告公司股票能获得比非公告公司股票更高的累积超额收益,且不同市场股票的CAR没有差异. 相似文献
115.
本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式. 相似文献
116.
张亮亮 《复旦学报(自然科学版)》2007,46(2):221-228,234
定义了不定四元欧氏空间Qnk以及其中的不定拉格朗日 H-脐子流形,并且给出了它们的完全分类定理,从而推广了陈邦彦,Oh和Kang的结果. 相似文献
117.
118.
许道云 《贵州大学学报(自然科学版)》2019,36(1)
实例空间X的一个子集规定一个概念,表现为一个函数c:X→{0,1}。给定X上一个分布D,可能近似正确(PAC)学习算法的目的是基于独立同分布样本S,由算法产生一个近似函数hS,以高概率保证它与目标函数c的误差不超过给定误差值。如果存在这样的算法其样本复杂性及时间复杂性受多项式界,则认为目标概念可以有效PAC学习。本文讨论二维欧氏空间上有界线性凸区域定义的目标概念的学习理论和方法,证明了有界线性凸区域定义的目标概念是有效PAC可学习的,其方法可以推广到n维欧氏空间上由超平面界定的有界凸区域对应的目标概念学习。 相似文献
119.
120.
期货交易的经济机制与风险管理 总被引:1,自引:0,他引:1
陈继祥 《上海交通大学学报》1994,28(6):142-148
建立多维立体模型对期货市场的构成,风险的形态进行了分析,并用微观经济分析的方法对期货市场中的价格发现过程,对冲及期权的风险管理,以及适度投机的稳定价格的作用进行了论述和证明。 相似文献