脉冲控制的双向耦合混沌广义同步

基于Lyapunov稳定性和脉冲控制理论,研究了脉冲控制的双向耦合混沌系统的广义同步问题,理论给出了系统间达到广义同步时的充分条件。用混沌系统及超混沌系统进行了数值仿真,仿真结果验证了该方法的有效性。     

随机波动率下的脆弱期权定价问题

考虑含有交易对手违约风险的期权定价.在随机波动率情况下,采用PDE方法对脆弱期权进行建模,并且推导出定价方程.然后利用有限差分方法给出数值解法,并对数值结果和参数进行了分析.     

考虑交易对手违约相关的脆弱期权定价

探讨了脆弱欧氏看涨期权定价过程中存在的交易对手间违约相关问题.首先,提出了交易对手间环形违约相关情形与市场风险因素共存时,违约强度模型的构造.其次,利用绝对连续的测度变换方法得到了交易双方的联合违约密度函数.数值分析结果表明：当期权交易双方存在环形违约相关时,脆弱期权的价格要低于只考虑存在单边违约风险的情形,说明此种情况下的脆弱期权蕴含着较高的信用风险暴露.另外,模型对回收率的敏感性要强于已有模型.     

试论博客在高职英语教学中的作用

目前,国内现有的大学教育资源和模式存在着一定的弊端,据统计大多数院校都采用大班授课的方式进行英语教学。在这种教学条件下,基本上只能采用以教师讲授为主,而且大部分课堂时间都花在综合英语教学上。教学因此成为教师的单向灌输,课堂输入语言单一、学生输出语言机会极少、缺乏个性、缺少师生双向交互等,则成为这种单一教学模式所引发的一系列问题。     

不确定条件下技术创新项目期权价值多因素敏感性分析——以煤制油项目为例

采用正交试验对西部地区具有自主知识产权的煤炭间接液化技术创新项目进行敏感性分析,结果是对项目期权价值影响程度由大到小排序为:石油波动对项目期权价值的影响最大,其次是净现值的折现率、建设投资的增减变化、煤炭价格波动,这一结果的正确性得到单因素的验证,但多因素分析更符合实际,因而,更加正确合理。     

适合中文的双向比较模式匹配算法

分析了几种常用的模式匹配算法,提出一种适合于中文的基于KMP的改进算法,即双向比较模式匹配算法.该算法以KMP算法为基础,引入特征数组以记录模式串尾字符在模式串中出现的位置信息,从而获得模式串在匹配过程中的最大移动距离和最少比较次数.实验结果表明,双向比较模式匹配算法可有效降低匹配次数.     

a尺度多重双向正交小波包

多小波由于可以同时拥有许多好的性质,成为研究热点,出于多通道滤波器理论研究的需要,研究a尺度小波成为必需。最近,杨守志教授引入正交双向多分辨分析和正交双向小波的理论。本文在以上研究的基础上,利用向量截断法,建立了a尺度正交多重小波包的理论框架,文章的研究是正交双向小波和正交双向小波包研究的最一般形式的推广。     

华东科技速览

江苏：鼓励科技创新人才在高校和企业间＂双向流动＂近年来,教育界普遍反思通用型人才培养的不足,事实上,应用型人才的培养也不容乐观。在教学与实践脱离的背景下,高校迫切需要引进一些深处生产一线,对产业发展有着独特见解的人才。     

任选期权的定价公式

目的研究任选期权在任意时刻的定价。方法采用风险中性定价原理。结果基于标的资产的对数正态分布的假设,推导了股票任选期权在任意时刻的定价公式。结论应用任选期权定价公式可以确定任选期权在任意时刻的公平价格。     

国外经理股票期权报酬研究综述

向经理实施股票期权报酬在我国尚算起步阶段,学习和借鉴国外经理股票期权报酬的理论和实践成果有助于深化对经理股票期权报酬的认识。本文在回顾国外近期的关于经理股票期权报酬的相关文献的基础上,对实施经理期权报酬的作用、可能引起的后果和经理股票期权报酬中值得深究的两个问题等做了梳理和讨论。