不公平度量指标的可分解性研究(英文)

研究了不公平度量指标的可分解性.证明了在对称性、齐次性和塞尔(Theil)可分解性假设下,连续性和庇古-多尔顿条件(Pigou-Dalton condition)等价.进一步证明了满足对称性、齐次性和一般塞尔可分性,并且在完全平均分配时取零的不公平度量指标只有三种形式.推广了已有的一些结果,并且去掉了可微性假设,其意义在于不公平度量指标的可微性没有合理的经济学解释.     

Banach空间含非绝对积分的一阶脉冲积分-微分方程解

在非绝对Henstock积分意义下,用Darbo不动点定理及Hausdorff非紧型测度建立了一阶脉冲积分-微分方程解的存在性定理.     

基于Banach空间的中立型无穷时滞微分方程

利用Hausdorff非紧测度、分数幂算子和Darbo不动点理论,在半群失去紧性等较弱条件下,研究了基于Banach空间的一类中立型无穷时滞微分方程适度解的存在性,改进和推广了一些已知的结果.     

加权Dirichlet型空间上的紧复合算子

利用复合算子有界及紧性的比较性结果证明,当1≤p＜2α≤2,或1≤p＜1+α且α＞1时,Cφ在Dpα上紧当且仅当φ在( D)上无角导数.     

小康住宅厨房设计方案优选方法

将未确知测度理论应用于小康住宅厨房设计方案的综合评价中,建立了设计方案评价指标体系和综合优选模型以及评价方法。设计实例评价表明,该模型评价结果合理,且计算简便,具有实用价值,为决策者提供了一种科学的有效方法。     

一类更新跳扩散模型下的亚式期权定价

假设标的资产价格服从一类特殊的更新跳跃-扩散过程,即事件发生时间间隔独立同服从于Gamma分布的随机变量序列,研究了此过程下具有浮动敲定价格算术平均支付函数的亚式期权定价,并利用鞅定价方法得到其亚式期权的定价公式.     

期权定价的混合Heston-Merton模型

把利率和波动率的随机性都纳入到期权定价模型中,提出了混合Heston-Merton期权定价模型。运用测度变换的方法,给出了欧式看涨期权在模型下的定价公式及相关的数值计算结果。     

Lebesgue-Stieltjes型模糊Choquet积分的定义及其基本性质

利用Lebesgue-Stieltjes测度,给出了Lebesgue-Stieltjes型模糊Choquet积分的定义,讨论了该积分的主要性质及收敛性定理,得到了单调收敛定理、法都引理和控制收敛定理等。     

混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析

利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内容,使之更具有可操作性.     

Cohen-Grossberg神经网络的吸引域以及稳定性分析(英文)

分析了Cohen-Grossberg神经网络的指数稳定性(局部指数稳定和全局指数稳定).给出了基于矩阵测度的判定Cohen-Grossberg神经网络的指数稳定的充分条件.并且对于局部指数稳定的平衡点,给出了其吸引域的估计;对于全局指数稳定的平衡点,给出了其指数收敛的速率.该结果可以用于神经网络容错能力的估计以及其指数收敛速率的估计,因此在设计Cohen-Grossberg神经网络中具有很重要的现实意义.