Copula函数在金融市场上的应用

文章根据非参数蒙特卡罗检验法,选择合适的Copula函数将其应用于我国基金市场的风险度量,进行Monte Carlo模拟计算投资组合的VaR;并将Copula方法的计算结果与传统的正态假设模拟结果进行比较,表明Copula方法对金融风险的度量要明显优于正态方法。     

区域人力资本与经济增长关系的评价研究——以重庆为例

构建了人力资本水平的综合评价指标体系以及人力资本与经济增长关系的评价模型,在此基础上利用主成分分析测算出重庆人力资本的综合水平,运用计量经济方法,论证了重庆人力资本与经济增长之间存在长期的协整关系,从而通过对模型的协整分析揭示了重庆目前人力资本水平与经济增长之间的关系,指出了重庆经济发展中的不足,并据此提出了相应的政策建议.     

基于VAR模型的汇率变化与中国进出口贸易关系的实证分析

基于人民币汇率变化对进出口贸易影响的理论分析,选取2005年第4季度到2014年第1季度人民币汇率与进出口贸易的季度数据,经过平稳性、协整关系等计量经济学检验,建立VECM模型,从长期均衡的角度分析了汇率与进出口贸易总额的长期弹性,并通过误差纠正机制考查了偏离均衡路径后回复到均衡路径的短期调整速度。根据实证分析结果提出了促进中国对外贸易健康发展的相关建议。     

深市波动率特征分析

股价与成交量是股市中的两个重要变量,研究股票市场的波动率,掌握股票市场的主要波动性特征,进而有效管理市场,具有重要的理论意义和实践价值.采用计量经济分析技术,采集深市交易数据,分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性.分析认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在1～2星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应和持续性;同时,交易量对波动率具有很好的解释作用,而波动率则不对交易量具有解释作用.     

线性混合系统的一种验证方法

混合系统是指嵌入于物理环境中的数字实时系统．由于计算机技术的快速发展,混合系统在各行各业中都得到广泛应用,但是由于混合系统涉及到连续时间,因此其验证问题始终没有得到完善的解决．近年来,人们普遍采用模型检验方法对混合系统进行验证．由于线性混合系统在实际应用中可以表示大多数的嵌入式实时系统,因此我们着重研究这类混合系统的验证算法．本文首先介绍了混合系统的模型—混合自动机,然后提出了一种针对线性混合系统的基于区域的先划分再遍历的半确定性验证方法．经实例检验,该方法能够有效地验证线性混合系统．最后将本文的方法同有关的其它算法进行了比较     

有杆抽油系统故障递阶诊断的故障分辨研究

有杆抽油系统工况极其恶劣,发生故障的概率较高。针对有杆抽油系统的特点及其故障诊断目前存在的问
题,提出基于示功图的有杆抽油系统故障递阶诊断法,该方法分为故障分辨和故障识别两个阶段,即首先在故障分辨
阶段根据正常（或平稳状态）样本的统计规律把示功图分为故障类和非故障类;然后采用基于示功图的有杆抽油系统
故障识别的搜索树方法,对故障样本进行故障类型的识别。它提高了故障诊断系统的故障诊断性能,且不需要建立和
求解有杆抽油系统力学模型,也不存在训练集问题,并能反映出有杆抽油系统自身的基本特征。故障分辨过程包括：
在训练阶段,t 检验剔除异常数据后,通过X2拟合优度检验确定样本的随机分布形式及其参数,进而计算出正常区域
和故障区域;在分辨阶段,根据测试样本是否有特征量落入故障区域来判断其分类。实例表明故障分辨过程能从大量
的数据中筛选出故障样本,分辨的正确率比较高;训练样本的统计规律能反映油井实时的生产状况。     

铁路多微机遥控遥信系统的研究

本文介绍了铁路远程多微机系统的结构及其类型。以一个多机系统的设计为例,分析研究了系统硬件接口电路的设计,通讯规程的设计及实现。重点研究分析了如何用简单廉价的接口电路及通讯设备来实现较高级的通讯规程,通过实验表明这是可行的,这对于降低成本,提高微机远程通信系统的质量具有实际意义。     

基于改进灰色关联分析的仿真数据综合一致性检验方法

为全面有效检验仿真数据的一致性,提出一种基于改进灰色关联分析的仿真数据综合一致性检验方法. 以灰色关联分析思想为基础,综合考虑数据序列间的形状和距离,构建了改进的灰色关联度模型. 针对实际系统工作过程包含多个阶段,各阶段在整个过程中的重要程度不同的问题,利用层次分析法确定其权重,定义综合关联度,用以评价整个仿真数据的一致性. 该一致性检验方法既利用了有限的客观数据,又结合了对实际系统工作状况的考虑,而且对数据容量和分布特性没有要求,便于在计算机上实现. 通过对电磁轨道炮的主要性能指标放电电流的一致性检验,验证了该方法的可行性和有效性.      

中国农民收入与消费的协整分析

本文运用协整理论和Granger因果关系检验,对1985—2008年我国农村居民收入与消费之间的关系进行实证研究。结果表明,我国农村居民收入与消费之间存在协整关系,同时在协整分析的基础上建立了误差修正模型。最后提出了几点建议和措施。     

稳健估计的两种粗差探测方法

在测量数据服从正态分布的情况下,最小二乘估计具有最优化统计性质,它是应用最广泛的一种估计方法.针对测量数据由于过失误差而偏离正态分布,最小二乘估计并没有抵抗异常值的能力,需要寻求具备抗粗差能力的估计理论和方法,对测量数据中的粗差进行判别和剔除,使其不影响测量结果.使用了两种粗差检验的方法对观测数据中存在的粗差进行检验,分别是选权迭代法和数据探测法,并利用水准网数据验证了它们抵抗粗差的效果,表明选权迭代法中IGG法更容易实现粗差的探测与定位.