基于关键词共现的国内纳米CeO2处理污水研究主题分析

关键词共现的分析有助于研究者们全面了解具体学科领域的研究热点与发展现状,同时利于快速获得相应信息.CeO2是一种稀土金属氧化物,其纳米化基材料具有高比表面积、高光催化活性及优异的光电性能,因而在污水处理研究与应用中受到了广泛关注,有望成为解决废水污染问题的新型催化材料之一.从文献计量的角度,采用关键词共现分析方法,研究...     

关于G/G/1排队模型中排队长度的积分

考虑了一个具有中度正则变化服务时间的G/G/1模型.假设Q(t)是排队长度,则在忙期[0,l]上,Q(t)下方所扫过的面积也具有中度正则变化的性质.     

基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略

将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.     

供应链采购订单变更及排期

供应链系统采购订单柔性变更与排期问题是一个复杂问题,国内外理论和实践都没有很好解决.本文提出了建立订单柔性变更与排期的模型,包括前台变更与后台数据处理,并对问题进行了简化与抽象,描述了实现的算法,并得到了大量的实际应用.     

组合套期保值的多元线性回归特征

从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式,分析了该表达式的统计学特征.在此基础上,结合组合套期保值策略的基本模型,研究了组合套期保值策略最优套期保值比率的数理统计特征.结果表明,各套期保值工具的最优套期保值比率正好等于风险头寸价格对各套期保值工具价格进行多元线性回归后对应的复回归系数.揭示了组合套期保值方法和套期保值的回归分析方法之间存在紧密的联系.     

基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型

依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种组合的资金需求量,在把握未来资金需求的情况下,确定多品种期货套期保值的最优策略,避免了因资金短缺而造成的套期保值失败.并利用大连商品交易所的大豆期货合约、豆粕期货合约及豆油现货数据,对基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型进行了实证分析.     

静态最优期货价差套利头寸比例估计

采用均值-方差期望效用函数,推导了在给定风险条件下,期望收益最大的最优价差套利头寸比例,并且引入常方差(双变量向量自回归和双变量协整模型)来估计方差一协方差矩阵,采用2000年1月至2006年4月上海和LME铜期货合约日收盘价进行了实证检验,结果表明:不同时间窗长度下,双变量协整的计算结果比向量自回归的计算结果平均收益较高而风险较小,而这两者都比1:1的价差套利头寸比例和直接统计的计算结果要好.计算结果也表明:采用日收益计算出的价差套利头寸比例在不同时间窗条件下也具有相当的稳定性和可靠性.     

不同播期对紫花苜蓿生长发育及产量的影响

试验研究结果表明,在进入多雨季节的哈尔滨地区,分期种植对紫花苜蓿各茬次的生长发育特性和干草产量都会产生影响,表现为早期播种好于晚期。2004~2006年3a干草平均产量7月5日播种比7月25日播种增产286kg/hm2,7月25日播种比8月15日播种增产1 639kg/hm2,7月15日播种比8月15日播种增产1 925kg/hm2。     

基金持仓与商品期货价格关系的实证研究——以铜期货市场为例

为考察基金操作行为与铜期货价格之间的关系,利用美国商品期货交易委员会公布的交易商持仓报告提供的持仓信息,采用Granger因果检验方法分析了国际基金操作行为与国际铜期货价格之间的关系.结果表明,价格收益率正向Granger影响基金净多持仓,即收益率上升会引起基金净多持仓的增加.但一般而言,交易商包括基金的净持仓并不引领价格变化.另一方面,瞬时Granger因果检验的结果显示,基金净持仓与期货价格之间存在互相影响、互为因果的关系.     

基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.