最低财富约束下隐性激励对机构投资策略的影响

在最低财富约束下,构建一个引入隐性激励的动态投资组合模型,探讨最低财富约束和隐性激励对机构投资策略的影响.通过鞅方法求解机构最优投资组合策略,发现不存在最低财富约束与中、低财富约束水平下,只有在机构管理的资产财富价值接近资金流动跳跃阈值时,隐性激励才会对机构最优投资策略产生影响;高约束水平下隐性激励不影响最优投资策略,中等约束水平下隐性激励对最优投资策略的影响与不存在最低财富约束和低约束水平下隐性激励的作用相反.进一步分析发现,最低财富约束造成机构的效用损失,其效用损失随着隐性激励强度增大而增大,随着隐性激励不对称程度增加而降低.     

单峰分布下三段截尾变量期望下界的估计

在假定随机变量X∈[-a,+∞]且为单峰分布的条件下,利用随机变量X若干矩信息,通过对偶理论引入简单变换,最后得出三段线性函数期max(0,X,m X-z)望下界的估计.是三段线性函数期望半参数界的推广,进一步研究了截尾随机变量期望界的问题,为金融经济等研究领域提供了理论依据.     

关于Polya罐子模型的几个结论

在Polya罐子模型中,分别以Xn,Sn表示第n次抽球并放回后罐中的黑球比例数和在前n次抽球中抽到黑球的次数,得到了Sn/n的极限分布为贝塔分布以及E（Xn）等于E（X∞）,D（Xn）不等于D（X∞）等几个重要结论,并分别运用概率论知识和随机过程的鞅理论知识从不同角度证明结论.     

市场经济条件下火电厂经济管理思路的探讨

通过对市场经济条件下火电厂的安全与经济、经营与生产、运行管理与设备管理的关系进行分析,提出了安全工作应围绕经济效益进行,应建立生产与经营相联系的指标体系和管理体系,在自动化程度较高的电厂中,发电生产的经济管理应以设备管理为主,技术人员要学习经济学等具有实际指导意义的观点.     

Web挖掘期望页面发现算法改进

访问者如果不能方便地从Web站点的期望位置找到他所要找的页面，往往会影响网站的用户体验。本文提出了一种期望页面发现算法的改进算法，新的算法更全面地考虑了更早的回退和更少的回退两方面的因素，可以更准确地挖掘期望页面，改进网站的结构。     

基于不确定理论的短期风险模型

在保险实务中,给定时间内的理赔总量是一个非常重要的数据,而针对该数据的模型更是保险风险分析中的基础模型.本文通过对给定时间内发生索赔的保单的研究分析,以不确定理论为工具,给出了两个带有限制条件的基于不确定理论的短期风险模型的分布,及其期望的一个性质.     

齐次Poisson冲击模型中元件寿命递增的条件

证明元件寿命在齐次 Poisson 冲击模型中依期望序、反向失效率序、反向平均剩余寿命序、增凹序、Laplace 变换序等增加的充分条件,是促使元件失效的随机冲击次数也依相应的随机序增加.     

基于离差最大化的决策者权重的确定方法

基于离差最大化思想提出了一种确定多属性群决策中决策者权重的新方法。先根据群决策者对方案属性的客观评价值计算出属性的权重,然后根据各方案的综合属性值,基于离差最大化法给出决策者的权重,进而给出多方案间的排序。该方法充分发挥了离差最大法的客观赋权性,并且能够激励决策者对已知方案进行客观合理评价。最后将该方法应用于某化工建设项目环境影响技术评估,实例表明该方法的可行性和有效性。     

一种改进的车辆跟驰动力学模型

针对现有跟驰模型存在的不足,文中提出了一种新的优化速度(期望速度)函数,基于“刺激—反应”模式建立了改进的车辆跟驰动力学模型,并运用李亚普诺夫运动稳定性理论对其进行了稳定性分析.最后运用实测数据对模型进行了参数标定和应用性验证.结果表明:改进模型在模拟交通流的启动加速、近似匀速和减速过程方面与实测数据都具有较高的一致性...     

复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金...