非完备市场欧式期权无差别定价研究

研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价格所满足的偏微分方程.给出了数值算例,结果表明投资者的风险厌恶态度会降低期权的效用价格,而标的资产的...     

免赔额和赔偿限额的引入对纯保费的影响

在汽车险或财产险等非寿险合同中,有两类常见的保险条款:免赔额条款和赔偿限额条款。当一份保单中包含了免赔额条款或赔偿限额条款时,其保费的计算与不使用这些条款时保费的计算是有区别的。在有限数学期望、密度函数、分布函数等数学工具的基础上,分析了不同类型的免赔额与赔偿限额的同时使用,对纯保费的影响。     

基于马尔科夫模型的期望效用序贯三支决策方法

投资决策过程中的收益和风险充满不确定性,需要通过评价投资决策过程中的效用来判断投资者是否应该投资以及如何投资.序贯三支决策可以有效模拟投资者的动态投资行为过程,为投资者做出最优的动态投资决策.文中通过马尔科夫预测方法来模拟预测投资收益与风险,引入期望效用理论模拟投资者对不同投资行为的偏好并建模,提出了一种序贯三支决策模...     

无线网络中自适应阵列处理算法的性能比较

信道间干扰是无线局域网在标准制定和实用中较重要的问题,如使用OFDM技术的高速率无线局域网标准802.11a,工作在国家信息基础设施频段5GHz(许多国家无需频段许可),因此,可能出现多个用户使用相同子载波连接接入点。该类系统中,选用最大似然法进行参数估计是最优的,但计算复杂度大;选用次优但低复杂度的期望极大法作参数估计更具实用价值。在多用户使用同一载波接入时,实际仿真证实了期望极大算法可有效地抵抗信道间干扰。     

一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型及其算例

期望产出的生产过程通常伴随着对环境造成一定程度破坏的副产品的生成,但经典的DEA模型很难解决考虑非期望产出的效率评价问题。本文给出了一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型,并构造一个算例,将这一改进的模型与环境评价经典模型SBM的评价结果进行对比,结果表明新模型的计算结论和使用SBM得到的效率评价值相关程度很高,而且比SBM模型更加注重非期望产出对生产效率的影响,说明此模型具有更为广泛的应用价值。     

考虑服务水平约束的制造商定价和交货期联合决策

以M TO制造企业为研究对象,分析服务水平高低对制造商定价和交货期决策的影响。分别建立不考虑和考虑服务水平约束时定价和交货期联合决策模型,以最大化期望收益为目标,得到制造商的最优定价、最优承诺交货期和最大期望收益。并且通过分析可知,服务水平高低对最优决策的影响是分段的;其中对最优价格的分段影响,还与持有成本以及价格和交货期敏感系数的大小有关;并且当服务水平等于不考虑服务水平约束下最优承诺交货期的概率分布值时,期望收益达到最大。     

一种改进的基于效用理论的TOPSIS决策方法

提出了一种改进的TOPSIS决策方法.该方法更多地融合了决策者的主观意愿:用决策者对属性的效用评价代替方案的原始属性数据;用模糊数替代精确值反映决策者对效用值的理解模糊不确定性;同时关注决策者对最佳决策方案属性效用的综合性、均衡性考虑.最后,通过对一个具体决策实例的分析,验证了方法的合理性和有效性.     

基于SBM模型的环境效率评价

伴随企业产品的生产,一些有害副产品也随之被生产出来,传统的DEA效率评价模型和研究文献均没有考虑这些副产品,因此评价结果并不能正确地衡量企业的技术效率水平;文章比较了非期望产出处理的相关DEA模型的优缺点,引入了一个非径向和非角度的SBM模型处理非期望产出问题,并对43家企业进行了环境效率的实证分析.     

ARMA(p,q)利率模型下的年金

探讨随机投资利率情况下的年金.利用时间序列理论研究平稳的ARMA(p,q)模型下利率的期望和方差,从而得到在该模型下的年金的现值.     

一类混杂分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数(英文)

考虑了一类混杂分红的稀疏风险模型.在该模型下得到了期望折现罚金函数所满足的积分方程,积分微分方程,以及递归公式.