GERT随机网络的优化研究

研究ＧＥＲＴ随机网络的优化问题．对随机网络的费用特征作了介绍，推导出在固定资源（费用）情况下的时间优化模型；提出了随机网络的时间—费用优化的简化方法，可寻求出ＧＥＲＴ网络计划的最优工期和最小费用     

主成分估计的方差最优性

定义了一类新的降维估计类,证明了主成分估计在这类降维估计中具有几种方差最小性。     

关于证券组合最优结构的数学模拟

研究了降低经济风险方法之一的多样化问题 ,指出了传统的证券组合理论所利用的各种假设不一定总能成立 ,提出了若干表示证券组合最优结构的数学模型     

特殊反凸规划的非孤立最优解≤

考虑下面的反凸规划问题（RCP）：（RCP）{min f0（z） s.t.fm（z）≤1,m=1,…,p,fm（z）≥1,m=p＋1,…,M, z∈Ω={z｜zi^l：=lnyi^l≤zi≤lnyi^u=：zi^u〈∞,i=1,…,n0},     

配送问题的数学模型及近似算法

介绍了配送问题的两数学模型及近似算法 。     

AYP条件下作物最优投保额水平研究

利用随机生产函数的计量经济设定在理论上分析了ＡＹＰ条件下作物保险中农户的最优投保额水平，同时分析了无索赔优待折扣（ＮＣＤ）对农户最优投保额水平的影响。     

具有链形约束排序问题的最优算法

本文给出了问题１｜ｃｈａｉｎｓ｜∑Ｗ（１－ｅ＾－ｒｃｊ）的一个最优算法，推广了文「１」中的一个结果。     

非线性半参数EV四归模型的估计理论

对于带有变量误差的非线性半参数回归模型:Y=H(x,θ) g(T) v,X=x u,给出了参数θ和函数g(·)的估计(?)_n,(?)_n(·).在一定条件下证明了(?)_n的强相合性和渐近正态性;(?)_n(·)具有强相合性且有几乎最优的强收敛速度,同时还给出了v的方差的强相合估计.     

基于通胀和劳动收入的最优消费和投资问题研究

将Moos的模型框架扩展到通货膨胀环境，研究有劳动收入情况下消费与投资的最优组合问题。论文利用It8公式求出投资者的真实金融财富，然后运用动态规划方法得到了通货膨胀条件下有劳动收入和无劳动收入的消费和投资的最优策略。最后，针对通货膨胀风险的影响进行了数值模拟和定量分析。结果表明：风险厌恶程度较低的投资者会随着通胀波动率的逐渐增加而增加投资风险资产的比例，而且劳动收入越多，投资占比越大，消费水平也相对较高，但随着更多的财富投资到风险资产中，消费水平逐渐下降，最终降低到基本生存消费水平。     

多目标准则下的一般决策模型

定义了一多目标准则下的一般决策模型（ＭＯＤＭ），并将ＭＯＤＭ的（ｋ）的阶段最优问题转化为一等价一般决策模型ＤＭ（ｋ）的最优问题。