套期保值计算模型在中国市场的有效性

运用中国期铜合约数据,计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不同的套期保值周期进行事前检验及事后检验,研究发现动态调整套期保值率能有效降低组合风险,当套期保值周期较短时,多元Garch模型计算套期保值率较优．同时,计算结果表明中国市场不能很好实现价格发现功能,套期保值效果有限．     

尾部指标估计中的阈值选择

本文研究如何用较好的方法选择一个适当的阈值，计算尾部指标的Hill估计，然后加以比较，并以美元对日元的汇率为例，说明方法的使用．     

求解一类整数规划问题最优解的算法

本文给出了求解一类整数规划问题所有最优解的两个算法．一个算法较为简单，其时间复杂性为O（n）,另一个算法求解较为快速，其时间复杂性为O（log n）.     

一类新的参数线性规划最优解研究

在一些常见参数线性规划的基础上研究了一类新的参数线性规划最优解的分布区间及相关定理.     

浅层地震反射波法在探测水电站进水口淤泥厚度的应用

结合漫湾电站二期进水口淤泥厚度测量,分析了利用浅层地震反射波法探测水电站进水口淤泥厚度的过程,以及测量系统设计中需考虑的震源及拾震问题和图像分辨率问题.     

一个具有对偶适应度函数的遗传算法

提出一个具有对偶适应度函数的遗传算法.该法提供了一个阈值,利用对偶适应度函数值辨别全局最优盆和局部最优盆.根据辨识结果,自适应地设置变异概率.对几种典型函数的测试结果表明,该法的全局收敛性能及收敛速度优于标准遗传算法.     

重载条件下油膜轴承弹流问题的数值分析

油膜轴承以其特有的重载负荷特性广泛应用于大型板带材轧机,其润滑特征为典型的弹性流体动力润滑,通过对油膜轴承在不同工况下的刚性与弹性油膜承载能力、油膜压力、油膜厚度的计算对比,可以计算出轴承在不同偏心率时承受的实际轧制力和膜厚分布,同时讨论了影响油膜承载特性的相关因素之间的一些关系.     

关于证券组合在安全区域内的最优投资策略问题

本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值.     

模拟退火算法机理研究

从机理上分析了采用Metropolis概率接受准则的重要性 ,认为按照该准则可以使模型跳出局部极小值 ,避免了落入局部极小点的可能 ,然后在退火计划的控制下模拟退火算法 ,最终可以找到最优解 ;深入分析了算法的退火计划和模型扰动 ,以及两者之间的配合的技巧 ,认为算法本身可以作进一步的改进 ;并提出了改进的思路 ,为下一步的具体改进打下了基础     

欧洲经济货币联盟的经济政策及前景

欧元区集中统一的货币政策与权力分散的财政政策协调性较差；欧元区目前尚不符合最优货币区标准；欧洲经济货币联盟的公约已遭违背；欧洲能否实现政治一体化也不确定。这些因素使得欧洲经济货币联盟的前景不容乐观。