一种确定最优组合投资权重的新方法

采用了单位收益最小风险的非线性目标函数，精确地确定了最优组合投资的权重。在理论和实际上都有较明显的直观意义。     

LPGP的漂移与定位解的满意度

针对灰参数线性规划（ＬＰＧＰ）求解中的困难，提出了ＬＰＧＰ定位求解的新思路及定位规划、理想模型、临界模型等新概念；研究了定位系数变化对定位规划最优解的影响以及定位最优值的变化范围；定义了定位规划的满意度和满意解．从而可将灰参数线性规划问题化为若干个一般线性规划问题，在一定程度上解决了灰参数线性规划求解与解的评价问题     

心功能曲线的灰建模研究

以信息覆盖为准则，依靠少量信息，建立了心功能曲线的灰色模型和数学回归模型，误差检验灰模型的精度明显高于数学回归模型，在分析了心功能曲线的生理特性和发展变化特点的基础上，提出了心功能曲线的闸门－激活式联合灰模型理论及计算ｋ至ｋ＋１灰区间模型值的映射量化方法．     

非线性规划的极大熵方法

使用极大熵方法详细研究了光滑逼近函数的解收敛到原优化问题的解的所谓收敛性定理．     

套期保值计算模型在中国市场的有效性

运用中国期铜合约数据,计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不同的套期保值周期进行事前检验及事后检验,研究发现动态调整套期保值率能有效降低组合风险,当套期保值周期较短时,多元Garch模型计算套期保值率较优．同时,计算结果表明中国市场不能很好实现价格发现功能,套期保值效果有限．     

尾部指标估计中的阈值选择

本文研究如何用较好的方法选择一个适当的阈值，计算尾部指标的Hill估计，然后加以比较，并以美元对日元的汇率为例，说明方法的使用．     

关于样本区间长度的联合分布

设（X1，X2，…，Xn）为服从I=[0，1]上均匀分布的简单随机样本，它们将[0，1]分成（n＋1）个样本区间，以Y0，Y1，…，Yn分别表示这些样本区间的长度．本文讨论Y0，Y1，…，Yn的联合分布及其极限分布．     

Ⅱ型区间数据下Gamma分布的参数估计

本文讨论了Ⅱ型区间数据下Gamma分布的参数估计问题，并证明了得到的估计量具有相合性。     

基于均值方差模型的最优巨灾保险计划

针对一家风险厌恶保险公司,构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划,借用标准均值方差模型,分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排.研究表明,巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,且最优解还受到巨灾期权和再保险的交易成本影响.     

非资产型第三方物流的两层次委托代理模型研究

根据非资产型第三方物流运作中委托代理关系信息不对称的特点,建立了非资产型第三方物流链的两层委托代理关系模型.分别给出了一对一和一对多两种模型的最优合约.对模型结果进行了分析,结合物流实践提出了防范委托代理风险的措施.