河南省产业集聚发展与环境污染关系的实证研究

产业集聚发展与其所在区域内环境污染之间的影响关系一直备受关注.本文选取河南省4个经济区域内产业集聚区2005-2014的面板数据,通过VEC模型对河南省产业集聚发展与环境污染之间的影响关系以及这种影响的区域异质性进行实证分析.研究结果表明:河南省不同经济区域内的产业集聚程度与该区域产业集聚区单位产值的环境污染程度之间存在长期的稳定关系,但二者之间不具有必然的因果关系;由于区域产业集聚类型和产业发展阶段存在差异,二者之间的影响程度也存在明显的区域异质性.最后,从产业集聚健康发展和保护区域生态环境的角度提出相关建议.     

回归模型的相关性检验

基于经验似然的方法构造了检验统计量,对非参数回归模型中的误差进行了相关性假设检验,获得了零假设下检验统计量的渐近分布为χ2分布.模拟计算表明相关性假设检验的经验似然方法具有较好的功效.     

中国经济发展与环境质量动态关系

运用向量误差修正模型,对中国人均GDP与污染物排放量之间关系进行先验性因果检验,并基于层次分析法测算了中国坏境污染综合指数.在此基础上,根据经济增长与环境质量的实际变动趋势,选用二次函数对人均GDP与环境污染综合指数之间的动态关系进行模拟.结果显示:无论从长期或短期来看,都存在着从人均GDP到各种污染物排放量的单向因果关系;中国环境污染综合指数随人均GDP的增加呈现上升趋势,环境质量随经济发展而逐步好转的现象尚未出现.从经济发展方式、环境政策等方面对导致上述结果的原因进行了解释.     

蒸汽锅炉锅筒底部鼓包事故的原因分析及处理

通过一台在用蒸汽锅炉锅筒底部发生鼓包事故,阐述了卧式快装工业锅炉鼓包从检验、修理、原因分析以及使用单位管理等方面的预防措施。     

我国建筑业发展与其能源消费关系的协整分析

采用我国1981—2007年间数据,运用协整分析技术和格兰杰因果检验分析了我国建筑业产值和能耗之间的关系.结论表明:建筑能源的消耗可以支撑起建筑业的发展,但建筑业的发展并非必然依靠能源的大量消耗,从而为建筑业寻找新的经济增长点及绿色节能建筑的开发应用提供理论依据.     

电梯安全钳检验及常见故障问题分析

文章在论述安全钳装置原理的基础上,探讨安全钳的检验检测重点,并就安全钳常见故障问题进行了分析,提出解决措施,最后结合实例,具体分析某电梯安全钳误动作故障及解决办法.     

企业分形分布的判定和应用

尽管分形企业的概念得到了广泛的认同,但企业分布是否是分形这一关键问题一直未得到解决.本文采用行政区划国家标准建立了两个行业的δ-覆盖,并基于信息维数的定义,定量验证了企业分形分布的猜想,并测定了两个行业的分数维数.在此基础上将分数维数与嵌套区域秩序方法相结合,提出一种新的分形分布拟合方法FDF.经实际检验,FDF相比传统的方法,在所需数据量小、稳定性强、适应重点区域等方面,具有显著的特点和优势.最后,本文将该方法应用到一个调度实例问题,不仅给出了跨企业调度的优化范围,而且证明本文方法可以广泛应用于各类依赖于空间分布的企业协同研究.     

全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型

采用基于协相关函数(CCF)的Hong(2001)方法和基于协整理论的误差修正模型(ECM)系统研究了全球原油市场的Granger因果关系与信息溢出.研究市场包括伦敦、纽约、迪拜(Dubai)以及东南亚的塔皮斯(Tapis)和米纳斯(Minas)原油市场,结果显示伦敦和纽约的原油期货交易在信息溢出方面占主导地位,东南亚、迪拜、伦敦和纽约四个市场的原油现货交易处于弱势地位.采用Hong(2001)方法的研究结果表明,在10%水平上,纽约WTI期货是伦敦Brent期货下跌风险的Granger原因,因此WTI期货略占优势.此外,在检验Granger,因果关系和信息溢出方面,实证表明Hong(2001)方法优于ECM.     

基金持仓与商品期货价格关系的实证研究——以铜期货市场为例

为考察基金操作行为与铜期货价格之间的关系,利用美国商品期货交易委员会公布的交易商持仓报告提供的持仓信息,采用Granger因果检验方法分析了国际基金操作行为与国际铜期货价格之间的关系.结果表明,价格收益率正向Granger影响基金净多持仓,即收益率上升会引起基金净多持仓的增加.但一般而言,交易商包括基金的净持仓并不引领价格变化.另一方面,瞬时Granger因果检验的结果显示,基金净持仓与期货价格之间存在互相影响、互为因果的关系.     

周内效应在牛市、熊市中的异化现象——关于中国证券市场的一个实证研究

基于行为金融学理论,考虑到不同市场环境下投资者的行为模式会存在差异,提出在研究日历效应时应将牛市和熊市区别对待.针对中国股票市场和基金市场的6个指数,按市场走势分为牛市、熊市两个时期,分别根据French的周内效应模型,运用EGARCH模型进行回归分析,然后依次采用日收益率差异检验和符号秩检验对回归结果进行分析.实证结果显示,牛市和熊市中的周内效应存在着显著差异.牛市时期表现出显著正向的周一效应,其收益率显著高于其他四个交易日,周四的收益率低于其他四个交易日;而在熊市时期则同时存在着显著为负的周一、周四效应,以及正向的弱周二效应.