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为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相依关系。首先,对4个样本收益率序列建立自回归移动取平均-广义自回归条件异方差(autoregressive moving average-generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, ARMA-GARCH)模型族以确定单个边缘分布;其次,利用常见的常系数Copula函数及时变Copula函数分别对股指收益率序列的相依关系建立模型,并对这2种模型进行对比;最后,基于正态Copula模型分别对两两股指间的相依关系做比较分析。研究结果显示,时变Copula模型的拟合效果要明显优于常系数Copula模型;沪、深股市相依性最强,相关系数接近0.9,A股与港股的相关系数接近0.5,与美股的相关系数在0.15上下波动,A股与港股的相依性要强于A股与美股之间的相依性,港股与美股的相关系数为0.27,与A股相比,港股与美股的相依性更强。本研究方法可应用于金融行业其他领域以了解资金的流向和市场效率。 相似文献
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股票的收益率与波动性是金融市场最为重要的特性之一.本文以股指收益率和波动性为研究对象,运用GARCH和EARCH计量经济方法对我国中小企业股指市场进行全面分析,探索我国中小企业股指市场作为相对不成熟的股市自有特征和发展演变规律,具有一定的理论和现实意义. 相似文献
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74.
《四川理工学院学报(自然科学版)》2021,34(2)
近年来,中美两国贸易摩擦加剧了金融市场之间的相关关系,期货市场作为金融市场重要的一部分,研究期货市场间的相关关系显得尤为重要。本文将GARCH模型与Copula模型相结合,建立二元金融时间序列的Copula-GARCH模型以研究中美大豆期货市场的相关关系。首先利用GARCH-t模型刻画中美两国大豆期货市场收益率的边缘分布,然后利用极大似然估计法和K-S检验进行参数估计并拟合优度检验,接着利用极大似然法估计常用Copula参数,利用AIC,BIC准则和Log likelihood最小准则选择合适的Copula函数来描述中美大豆期货市场间的相关性。实证研究表明,大连商品期货交易所大豆期货价格与芝加哥商品交易所大豆期货价格有较大相关性,t-Copula函数能较优地描述两市场的相关性,两个市场之间大豆期货的上下尾相关系数皆为0.087 019,存在同涨同跌现象。 相似文献
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应用动力模型理论,研究和分析了实际数据(SSE和SZSE综合指数日收盘价)和模拟数据(动力模型)的收益率统计特性.发现我国股票市场的波动性与动力模型基本保持一致;还发现动力模型比正态分布能够更好的描述真实市场的对数收益率分布;在对数收益服从动力模型的基础上,应用随机理论,构造了股票价格过程;最后,通过引入风险中立概率(Risk Neutral Probability),导出了欧式买入期权的定价公式. 相似文献
76.
77.
研究了内部收益率与现金流量模式的关系。 通过对折现率与现金流量结构间的相互关系的分析,探讨内部收益率的存在性与现金流量模式的关系,给出净现值法与内部收益率法具有一致性的条件;在定义修正内部收益率的基础上,给出其计算公式,并将内部收益率法的应用范围推广。 相似文献
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80.