考虑时变波动率影响的最优期权投资组合

本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.     

计及开关过程的LCC-HVDC小信号建模及其对电力系统电磁尺度稳定性分析

电力电子装备在电力系统中的广泛应用使得现代电力系统动态行为发生了显著变化,基于电网换相整流器的高压直流输电(LCC-HVDC)作为电力系统重要的组成部分,对电力系统的安全稳定运行具有重要影响。由于LCC-HVDC开关过程呈现断续时变特征,且开关频率与电磁尺度时间常数相当,因此断续时变开关过程的动态特性描述是研究LCC-HVDC电磁尺度动态稳定问题的关键。为此,该文提出了适用于计及开关过程的LCC-HVDC电磁尺度动态稳定分析的小信号模型。首先讨论了LCC-HVDC原始关系及其非线性断续周期时变特征,指出基本问题和挑战;然后基于线性周期时变理论建立了LCC-HVDC电磁尺度下的小信号模型。最后,通过与现有不考虑时变开关过程模型的对比分析,探究了开关过程对系统稳定性的影响,并通过时域仿真验证了分析的正确性。     

酸性气体作用下服役结构的时变可靠度

鉴于现阶段酸性气体作用对受力混凝土工作性能影响研究的匮乏,采用数值计算与实例相结合的方法分析了酸性侵蚀气体对服役钢筋混凝土结构可靠度的影响,给出了混凝土中和高度、混凝土损伤高度和截面尺寸的时变规律及其与时变可靠度指标的关系。并与一般大气环境条件对比,得到了酸性侵蚀介质对受力混凝土结构产生加剧腐蚀的定量结论。对侵蚀介质环境下的建筑结构可靠性设计提供了建设性理论指导。     

运动疲劳研究综述

采用文献资料研究法,从运动学、生理学、生物化学以及心理学等多个角度对运动疲劳的产生原因、机制及疲劳的诊断、恢复的现状等热点问题进行阐述,并总结出今后运动性疲劳研究的发展趋势．     

Oracle IT经理论坛在上海召开

OracleIT经理论坛近日在上海召开。会上，甲骨文公司大中华区产品战略部高级总监围绕“化繁为简推动业务创新”这一主题介绍了“消费IT与企业级IT相互融合”的产业趋势，     

利用互联网搜索关注度预测期权隐含波动率变动:基于人工神经网络的分析

本文运用人工神经网络方法,研究互联网搜索对期权隐含波动率的影响.基于标普500指数看涨期权,本文首先建立了一个揭示期权隐含波动率变化与指数收益率、期权Delta和期权剩余有效期之间关系的人工神经网络模型,结果显示此模型的估计精度比Hull和White (2017)提出的解析模型提升了约15%,比Cao、Chen和Hull (2020)提出的神经网络模型提升了约40%.接着,本文引入25个互联网搜索关注度指标,将它们集成一个谷歌趋势指数并作为度量互联网搜索关注度的综合指标.最后,将该谷歌趋势指数的变化率加入到前述人工神经网络模型,从互联网搜索关注度的角度探究期权隐含波动率的动态特征,新的模型进一步提升了约30%的估计精度.     

2013甘肃省成年人身体机能、素质的年龄变化特点和趋势分析

本论述认为国民体质状况的变化,不仅关乎劳动者自身的身体素质,更对甘肃省(以下简称"我省")的经济建设与社会发展、服务等各个层面有着不可小觑的巨大影响力。鉴于此,笔者在甘肃省国民体质监测中心杨新平研究员的支持与配合下,于2013年4~11月以我省6个市(州)18~58岁的农民、城镇体力劳动者和城镇非体力劳动者为国民体质监测样本进行了抽样测试。其目的在于:通过对2013年甘肃省国民体质测试结果样本数据的分析,为增进我省国民体质,提高劳动者素质和我省的经济建设及社会发展服务。     

让报刊新闻题材在竞争中活起来——从受众生理心理研究处寻求突破

2009年3月，创刊百年之久的美国西雅图邮报因金融风暴而停刊改为电子版引起反响，也引发业界深思，出版媒体如何应对新兴电子传媒的挑战市场竞争成为新课题。本文在分析了新闻传播的源与流、客体和主体基础上，提出双向互动的社会功能和物质保障，并从受众生理心理特点研究为突破，论述了互动的内容线路、基本要素以及实现“双向互动”技巧与表现手段；文章选题新颍，见解独到，信息量大，对于开发思路，创新观念与表现手法，提高报刊新闻宣传的可读性和吸引力，有一定的借鉴和帮助。     

地方性本科院校大学生就业情况分析与对策

针对当前就业形势,分析了大学生就业的特点,对当前的就业趋势进行了预测与分析,探索了大学生就业问题的解决对策。     

简述企业办公自动化系统的发展现状及趋势

我国办公自动化的应用和发展大体上经历了三个阶段,根据其功能可分为日常事务型、知识管理型和分析决策型。它向着网络化、平台华、智能化的方向快速发展。