美式利率期权价格的性质

在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析,得到了期权价格对瞬时利率、时间、有效期及协定利率等变数的依赖关系.     

关于一类一般非线性变分不等式组

设H是一个实的Hilbert空间,在H中引入了一类新的带有Lipschitz连续,强单调和松弛单调映射的一般非线性变分不等式组,利用投影的方法,建立了此类一般非线性变分不等式组与一个不动点问题的等价性是本文的主要工作,该结果推广了已知的一些结论。     

用维数公式证明有关矩阵的(不)等式

把线性空间中的维数公式推广到一般的矩阵上，并应用它来证明了几个常见的有关矩阵秩的不等式和等式，其证明过程非常简捷。     

不确定随机神经网络的几乎必然指数稳定

为了探讨带有时变时滞的不确定随机神经网络的几乎必然指数稳定问题,通过构造一个合适的李雅普诺夫函数,利用李雅普诺夫函数法、随机分析法及线性矩阵不等式得到了不确定随机神经网络的几乎必然指数稳定的充分条件,验证了已知条件满足引理,表明带时滞的随机系统在时滞小于某个上界时,带时变时滞的不确定随机神经网络是几乎必然指数稳定的。所给出的判据是由线性矩阵不等式表示的,该判据是否有解可以通过Matlab工具箱快速地得到解决。     

求解变分不等式的一种改进的投影收缩算法

给出一种新的求解变分不等式的投影收缩算法,这个算法只需要在算子单调的条件下就可以证明其收敛性,而不再需要算子是强单调的或Lipschitz连续的。     

一类线性时滞系统的状态反馈H_∞控制器设计

研究线性时滞系统的状态反馈H∞控制器设计问题·在状态和控制同时存在时滞以及控制输出方程具有更一般形式的情况下,以线性矩阵不等式的形式给出了系统存在状态反馈H∞控制器的充分条件·当这个条件成立时,利用线性矩阵不等式的解可以构造状态反馈控制律,使得闭环系统渐近稳定,而且保证干扰输入对控制输出的影响降低到指定的水平·给出的方法适用于具有多状态时滞和多控制时滞的线性系统     

不确定离散时滞系统的H∞保性能预见控制

针对一类具有凸多面体不确定常参数的离散时间时滞系统,研究其H∞最优保性能预见控制器的设计方法。首先,与以往不同,本文的扩大误差系统仍然保留了时滞,以保证扩大误差系统的状态向量维数不随时滞的增加而增加。其次,针对所构造的扩大误差系统,设计有记忆的状态反馈控制器,并利用线性矩阵不等式方法,导出确保所求控制器存在的条件及该控制器设计的方法。最后,通过建立并求解一个含线性矩阵不等式约束的凸优化问题,给出扩大误差系统的鲁棒H∞保性能控制器,该控制器对于原系统来说就是鲁棒H∞保性能预见控制器。     

一种线性不等式组的矩阵变换定解方法

通过构造一种关于线性不等式组的特殊矩阵--强迫性极点转移矩阵,以及定义一种特殊的矩阵运算--负旋转迭代运算,为解决不等式组的定解问题建立了一个崭新的数学平台,该平台较好地结合与反映了不等式组的线性与几何平面两面性特点,而且以该数学平台为基础提出了一种全新的不等式组定解方法.新定解方法将不等式组的定解过程转化成一系列矩阵初等列变换,定解操作简单快捷,结构化程度高,易程序化处理,便于在计算机上实现.此外,为了解决退化极点的转移问题,提出了单纯形局部ε（小量正参数）正则化方法,有效消除了退化现象对极点转移过程的不利影响.
     

区域极点约束下不确定系统鲁棒非脆弱H_∞控制

多目标控制是控制系统工程领域近年来的研究热点问题,用于解决在若干个相互矛盾的目标存在的情况下如何得到一个能够满足多方面要求的解决方案.考虑到对闭环系统的鲁棒性、非脆弱性、干扰抑制性能以及动态响应特性等多方面控制目标要求,针对一类含有范数有界参数不确定性的线性系统,研究了其在干扰抑制指标约束以及闭环极点区域共同约束下的鲁棒非脆弱H∞控制问题.以有限能量扰动输入信号到性能评价输出信号之间的L2增益来衡量系统的抗干扰性能,以极点区域约束来改善闭环系统的动态响应特性,控制目标要求在对象和控制器同时存在参数不确定性的情况下,所设计的控制器能够使不确定性系统鲁棒稳定,闭环系统干扰抑制性能指标小于给定上界,并且闭环极点配置于复平面上指定的圆盘区域内.针对控制器增益具有加法式摄动和乘法式摄动的情况,分别以一个线性矩阵不等式(LMI)形式给出了满足设计要求的非脆弱鲁棒H∞控制器的可解性条件.通过数值算例进行控制器设计并对结果进行了深入讨论,分析结果表明了所提方法的有效性.     

时变时滞不确定控制系统二次镇定研究

研究了一类时变时滞不确定控制系统的鲁棒镇定性.该系统的不确定参数是时变未知但范数有界的.利用线性矩阵不等式和二次李雅普诺夫-克拉索夫斯基泛函,获得了具有任意有界时变时滞控制系统稳定的一些充分条件,并设计了状态反馈控制器,使相应闭环系统是鲁棒稳定的.最后,通过一个数值算例说明了所获得结果的有效性.