离散化衍生品的定价

研究离散化衍生品的定价。首先,建立了二叉树模型和Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型,并给出二叉树模型和CRR模型下的衍生品的定价公式的推导过程,得到了衍生品的定价公式。最后,结合实例分析模型在现实中的应用。     

书评

<正>《商业的常识》申音著山西经济出版社定价:35.00元为什么eBay会败给后起的淘宝?为什么Google在中国行不通?为什么百思买在中国节节败退……西方的一些商业价值在中国似乎遭遇了水土不服。成功,不可复制;成功,其实就是避免失败。成功的原因千千     

天然气工商业用户分时定价与政府补贴策略北大核心CSSCI

研究了城市燃气管网中工商业用户分时定价策略和政府补贴问题,构建了工商业用户需求响应模型,给出了工商业用户的动态响应过程。为了得到燃气公司的最优定价策略和政府补贴因子,分析了城市燃气管网负荷、燃气公司收益和工商业用户效益的动态变化过程。研究结果表明:对工商业用户分时定价,存在一个最优的分时价格关系能有效降低燃气管网的峰谷负荷差,起到削峰填谷的作用。同时,实施分时定价后,会提高工商业用户效用,降底燃气公司收益。因此,政府应给予燃气公司必要的补贴作为激励,以促使工商业天然气分时定价顺利推行。     

新农村建设中农村电网建设的探讨

为了解决新农村建设中农村用电水平的不断提高,特别是随着农村经济水平的不断发展,当前实际运行中农村配电网已出现的诸如网络损耗较大而导致供电成本过高、供电可靠性较低、供电电压和频率不满足要求等问题,作者通过对一个典型的农村电网的潮流进行分析,从网络的整体规划布局到局部的输配电设备(如:线路、变压器及无功补偿装置等)方面提出了关于降低网络损耗、提高电压质量和可靠性的具体措施.通过对改建前后的线损率和电压合格率进行计算,表明笔者所提出的方法对现有农村电网改造是有效的.最后,提出了农村电网的发展趋势.     

短生命周期产品动态定价下供应链协调问题分析

因为逾期的短生命周期产品的价值近似为0,零售商必须在一定时间内完成对库存产品的销售.由于需求的不确定性,短生命周期产品的零售商们常常通过动态定价的方式来影响需求,实现自身收益最大化.考察了制造商采取何种契约能够实现与零售商的双赢--供应链协调.分析了3种最常见的契约形式:回购契约、价格折扣契约和收益共享契约.分析发现,上述3种契约形式中,只有收益共享契约能够实现零售商动态定价时供应链协调.另外,价格折扣契约的变形--数量价格折扣契约也可以实现零售商动态定价时供应链协调.     

有限时期障碍期权的三项式期权定价模型

本文研究了有限时期障碍期权的三项式定价模型,对具有三种变化的股票价格模型进行了讨论,推广了CRR二项式定价模型,推出了某一假定证券市场中有限时期障碍期权的三项式期权定价公式。     

基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价

为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWB1)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度.     

死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究

寿险产品定价是人寿产品开发的核心,其目的在于确定出适当的价格.而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表,由于新经验生命表中死亡率明显下降,会对寿险产品保费产生一定的影响.鉴于新旧生命表的区别,利用寿险精算理论,以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例,分析了新生命表下它们各自保费的具体变化,最后通过定量分析给出一些结论.     

更新产品销售定价博弈研究

当今社会市场竞争激烈,企业需要通过不断推出新产品来满足消费者的需要,赢得市场.因此,市场中经常存在新老产品共同在市场中销售的情况.建立了更新产品和市场中已存在产品的销售定价模型,给出了完全信息下生产两种产品的两个企业在纳什博弈和Stackelberg博弈情况下的定价均衡策略,并对所得结论进行了理论分析和算例分析.     

变电站调压调容式无功补偿经济效益分析

主要从电网的实际无功补偿现状,结合调压调容式无功补偿设备的工作原理、具体性能特点、以及现有的无功补偿的对比和案例分析提出了变电站调压调容式无功补偿的经济效益分析。