中国股票市场限价指令等待成交时间的理论研究与实证分析

在中国指令驱动股票市场中,限价指令需要为成交付出等待成本,如何计量限价指令的等待成交时间是金融市场流动性及微观结构理论领域崭新的研究问题.研究表明,指令生存模型能够比较精确地描述限价指令的等待成交时间概率分布,实证检验结果表明,生存模型具有比较高的准确性;同时发现限价指令等待成交时间对委托价格很敏感,而对委托量不敏感;基于委托价格的敏感性分析绘制出了限价指令等待成交时间概率分布的价格全谱图,根据该图可以预测限价指令的等待成交时间,以及为指令提交策略提供定量分析基础.     

路线机动时间守恒与CPM网络机动时间不守恒理论

机动时间特性研究是对项目进度进行科学管理的基础.为了分析路线机动时间和关键路线法(CPM)网络机动时间特性,本文利用几类机动时间概念,特别是总时差,前、后共用时差,双单和双共时差,在机动时间定理基础上,提出了路线机动时间守恒定理及推论、CPM网络机动时间不守恒定理和最大最小值定理,并给予了严格证明.最后,通过算例,进行了分析和验证.     

双代号网络图中虚工序对时差计算公式的影响与修正

如何使用最少的虚工序和虚节点绘制双代号网络图属于NP-hard问题,所以对于任意一个给定的项目,会存在多个正确的而且虚工序画法不同的双节点网络图与之对应.本文的目的在于研究双代号网络图中不同虚工序对时差计算公式的影响并进行修正.虚工序画法的不同会导致网络图中产生数量和类型不同的节点,因此研究方法从分析节点入手.首先根据虚工序的画法将节点分为一般节点,虚出节点和虚进节点三类,然后逐一分析每类节点对工序时间参数节点式计算公式的影响.通过同定义式算法对比,结果发现工序自由时差和安全时差的节点式算法分别对于虚出节点和虚进节点失效.最后提出节点式计算公式的修正方法,实例分析证明本算法简捷有效.     

用于异质用户出行管理的可交易许可证研究

针对公共交通与私家车出行方式并行的双模式交通系统,在考虑不同用户的时间价值情况下,通过引进可交易的道路许可证政策,建立了均衡出行交通模型.研究发现,许可证政策将拥挤产生的交通成本内部化,在缓解交通拥堵的同时,通过经济手段,降低了系统总成本.进一步地,本文证明如果汽车比公交快,那么时间价值较高的人会选择私家车出行;反之,如果公交比汽车快,时间价值相对较高的有车族会选择公交出行.通过与OD收费进行比较,我们得到在收费为正的情况下,许可证政策可以得到与基于OD收费相同的效果.最后,算例结果表明,许可证政策使得部分人选择公交出行的成本更低,达到鼓励公交出行的目的;甚至在许可证发放数量少于临界数量的情况下,选择公交出行的人会获得正收益.     

时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算

作为潜在的最大自由贸易区以及中国应对TPP(trans-pacific partnership)的一项重要策略,RCEP(regional comprehensive economic partnership)谈判的迅速推进使其成为国际社会的热点议题,然而目前却鲜有研究在量化贸易便利性的情况下测算RCEP对中国的经济影响.本文利用改进的GTAP(global trade analysis project)模型,以时间成本量化贸易便利性,分别模拟了RCEP成员之间"关税削减"情景和"关税削减+时间成本削减"情景.发现关税削减只能使中国的GDP增长0.14%.然而,如果将时间成本的削减也纳入考虑,在"冰山效应"的拉动下,中国的GDP将增长1.41%,达到关税削减情景的10倍之多.此外,中国的消费、贸易及大部分行业的生产也都会因此受益.这说明贸易时间的减少将会给中国带来巨大经济效益,也说明忽视时间成本的定量研究严重地低估了贸易自由化潜在的正面影响.     

平顺移动模式下考虑加工时间与调整时间可分离的多目标流水车间批量调度

对平行顺序移动模式下考虑加工时间与调整时间可分离的多目标流水车间批量调度问题展开研究.构建以加工制造设备总停机次数、批量工件生产周期以及搬运批量工件的总次数为决策目标的基于分层序列法的多目标决策模型,利用该模型可确定批量工件的最优加工排序方案.建立平行顺序移动模式的加工与调整时间模型,该模型是求解生产周期的基础,也是为批量工件的最优调度方案制定生产作业计划的依据.提出并设计平行顺序移动模式下考虑加工时间与调整时间可分离的禁忌搜索算法对问题进行求解.研究结果表明:本研究可为平顺移动模式下考虑加工时间与调整时间可分离的批量生产流水车间选出批量工件的最优调度方案,同时可为批量工件的加工和加工制造设备的调整制定精确的生产作业计划.     

基于跳跃时间和幅度的BDI指数波动幂律分布特性研究

BDI指数是国际航运市场的风向标,摸清BDI指数波动幂律分布特性,对于进一步掌握运费规律、预测BDI趋势、协助航运决策等方面具有重要意义.基于此,本文对已运行30年BDI指数的波动幂律分布特性进行了详细研究,主要特色有:一是借助Pareto、Exponential以及Fokker-Planck函数首次深入探讨了BDI指数波动幂律分布特性.二是在跳跃识别的基础上,构建了基于跳跃时间和跳跃幅度两标度的BDI指数波动幂律分布特性分析模型,并转化成最小二乘法的线性回归测算模型.三是对BDI指数日、周和月增长率的跳跃时间和跳跃幅度幂律分布特性进行了实证分析.结果表明:BDI指数具有尖峰薄尾的增长率分布和波动聚集性;Fokker-Planck函数拟合BDI指数增长率跳跃时间更合适;Exponential函数拟合BDI指数增长率跳跃幅度更合适;BDI指数增长率跳跃时间和跳跃幅度都具有薄尾幂律特性,且向上、向下幂律呈现对称性.     

模糊约定时间车辆路径问题及其蚂蚁算法求解

模糊约定时间车辆路径问题是基于模糊预约时间,体现顾客偏好的一种车辆路径问题.建立了该问题的数学模型,针对其多目标性质,对几个目标分别给以权系数进行线性加权.在蚂蚁算法思想基础上,设计了用于求解该问题的改进型算法,并计算了Solomon问题库中的实例.经过大量数据测试,分析了蚂蚁算法中各参数以及各目标权系数的不同取值组合对结果的影响,获得了较好的结果.     

Near-optimal cumulative longitude low-thrust orbit transfer

The indirect method for the continuous low-thrust near minimum cumulative longitude orbit transfer problem is addressed. The movement of the satellite is described by the Gauss equation using the modified equinoctial elements and replacing time as the system independent variable by the cumulative longitude. The maximum principle is adapted to design the optimal control in order to minimize the final cumulative longitude, and the twopoint- boundary-value problem is derived from the orbit transfer problem. The single shooting method is applied in a numerical experiment, and the simulations demonstrate that the orbit transfer mission is fulfilled and the product of the maximal thrust and the minimum cumulative longitude is near constant.     

Models of Choosing the Financial Compensation Strategy for Flight Delay

At present, most airlines adopted generally the same amount of compensa- tion strategy when needing to provide financial compensation to all flight delay passengers. However, due to the existence of differences in travel time value, ticket fare, as well as the expectation of compensation for flight delays, the gap between the effect of same amount of compensation and many passengers＇ （especially the high-value ones） expectations is large, it results in that airlines need to pay higher cost of compensation, but the total effect of compensation for passengers are not better. This paper advanced four financial com- pensation strategies for flight delays, summarized their own characteristics, and took into account the interests of both airlines and passengers, built the optimization models of the four financial compensation strategies under the restriction of the airline＇s compensation cost and on the goal of the maximum total effectiveness of the financial compensation to all passengers. Finally, based on the specific circumstances of the flight delays, the paper discussed the method for airline to choose the optimal financial compensation strategy through solving four models and comparing the compensation effectiveness.