静脉胺碘酮在恶性室性心律失常中的应用

目的 静脉应用胺碘酮对危及生命的室性心律失常的临床应用经验.方法 42例合并器质性心脏病的反复发作持续性室性心动过速(VT)/心室颤动(VF)患者,静脉注射胺碘酮首剂3～5mg/kg,10min注入,继之以1.0～1.5mg/min维持静脉点滴,以后依病情渐减.静脉应用同时加用口服600～1200mg/24h.第1次负荷量后,若心律失常控制不理想,可每隔15～30min再给1.5～3.0mg/kg的追加负荷量,以VT、VF消失为有效.结果 总有效率85.7%.对持续性VT终止率25%.静脉用药早期对PR、QTc间期、QRS波时限无影响.静脉用药期问,2例出现窦性心动过缓,经减量后恢复;1例出现一过性Ⅱ度房室阻滞;8例出现静脉炎.结论 静脉胺碘酮治疗危及生命的室性心律失常安全有效.24h 1000～1500mg为较合适的初始静脉用量.     

一类具有时滞和非线性传染率的SEIRS模型研究

根据流行病的传播规律,建立了一类具有时滞和非线性发生率的SEIRS流行病脉冲微分系统,证明了系统无病周期解的存在性和全局吸引性,并进一步给出了系统持续生存的条件.     

基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测

提出了一种新的马尔可夫机制转换EGARCH模型,假定收益残差序列可以服从高斯分布、t-分布或广义误差分布,并允许非高斯分布中自由度与所处机制有关,以刻画可能存在的时变峰度及厚尾特征.以沪深300指数为例进行实证研究,发现新模型能区分隐藏在指数收益序列中的不同机制.预测成功率指标表明设定收益残差服从厚尾分布的MRS-EGARCH比单机制EGARCH具有更好的波动率预测性能.     

基于行为持续性的电子商务信任与风险评估方法

提出了一种改进的信任评估方法,该方法以用户的持续行为为基础,激励用户提供持续的诚实服务,可以解决信用炒作和周期欺骗问题.通过对交互风险的分析,提出了一种适合于网上交易的风险计算方法,该方法可以根据用户的行为持续性来对当前交易的风险进行评估.模拟实验结果表明,信任评估与风险评估方法的融合能够有效地抵制常见的恶意行为并保护诚实用户的合法利益.     

从基金经理频繁跳槽看我国开放式基金经理的管理技能

基金经理频繁跳槽隐含着基金公司对其管理技能的肯定,为捕捉这种管理技能,本文从三方面提出研究假设——任期对业绩的影响、基金经理跳槽去向以及基金规模与业绩持续性的关联性,分析管理技能与基金业绩之间关系。通过对中国96只开放式偏股型基金的实证检验,发现基金经理拥有管理技能,我国基金表现出短期业绩持续性。     

兴趣爱好对大学生选择性注意影响的研究

以大学生为被试,采用单因素随机实验,考察了兴趣爱好对大学生选择性注意的影响,结果表明:(1)兴趣爱好对大学生的选择性注意产生影响,具有高水平兴趣爱好的大学生,选择性注意更加明确在对自身感兴趣的事物与信息上;(2)大学生的的兴趣爱好对持续性注意能力产生影响,低水平的兴趣爱好会增加虚报率,而高水平的兴趣爱好能提高判断标准,降低虚报率。     

印度洋一太平洋海表温度异常的持续性特征

用Reynolds&Smith重构的1950-1998年月平均SST资料分析了印度洋-太平洋海表温度距平SSTA的持续性特征.结果表明SSTA的持续性在空间上分布不均匀,可将有明显差异的SSTA持续性特征的海区分为3类全年各月持续性好的区域,主要包括热带中东太平洋马蹄形海域、赤道中东印度洋、热带西太平洋,持续时间一般在10个月以上;全年各月持续性差的区域,主要包括西北太平洋、东亚沿海和东南太平洋,持续时间一般为3个月左右;各月持续性有季节性变化的区域,主要包括赤道东太平洋,南海.SSTA持续性的整体空间分布存在冬夏两种主要分布型,夏季型SSTA的持续性要比冬季好.冬夏间SSTA持续性最明显的差异出现在赤道东太平洋和东亚沿海、南海区域,由冬季转入夏季时,赤道东太平洋SSTA的持续性由差变好,东亚沿海、南海地区的情况则与之相反.     

一类具有Michaelis-Menten响应函数的三种群捕食模型的定性分析

考虑了具有Michaelis-Menten响应函数(或HollingⅡ型)的三种群简单食物链,给出了解的耗散性和持续性,并且利用带ε的Young不等式和Poincaré不等式对扩散项进行了讨论,给出了在扩散系数足够大的情况下非常数正解的不存在性.     

一类带有线性与比率依赖功能性反应和脉冲投放的捕食系统

讨论了一类带有线性与比率依赖功能性反应和脉冲投放的一食饵两捕食者系统.运用Floquet和小振幅扰动理论,证明了当投放周期和投放量满足一定条件时,系统食饵绝灭的周期解是全局渐近稳定的,同时研究了系统的持续生存并给出了持续生存的条件.     

多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究

首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.