基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型

在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型.应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验.研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值vaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力.     

基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

基于熵测度的多元化模式研究

为了分析国内企业集团多元化经营的基本模式及战略选择方法,本文采用熵测度与Rumelt鲁梅尔特分类方法相结合,通过矩阵法构建了国内企业集团多元化的分类模型及战略选择模型,确立了国内企业集团多元化经营的九种模式.在此基础上,基于国内60个上市公司的数据对国内企业集团多元化经营模式进行了评析.研究表明,国内有57%的企业集团采用了非关联高度与关联高度多元化,采用非关联低度和关联低度多元化的企业极少,企业集团的多元化经营模式存在着很大差异.企业集团的多元化经营的模式演进要根据其市场与竞争地位选择不同多元化经营模式.     

半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度

基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用.研究发现模型结果与最小熵鞅测度下的结果具有一致性.     

基于低维SOM的可观测度分析方法及其应用

针对卡尔曼滤波器中状态可观测度的定量分析问题,提出了基于低维条带化可观测矩阵(strippedobservable matrix,SOM)的可观测度分析方法。该方法通过建立分段式定常系统(piece-wise constant system,PWCS)模型,证明了SOM与系统总的可观测矩阵具有同等的观测效力,在此基础上将PWCS模型的分段间隔作为SOM的区间分割单位,降低了其维数,进而用低维SOM的奇异值定义系统状态的可观测度。为避免定义中可能出现的基准值不确定性问题,将基准值的可信度及其影响因子引入到系统状态可观测度的定义中,给出了一种新的定义模式。最后以无源北斗/SINS深组合导航系统为例验证了该方法的有效性。     

载体运动学辅助的双轴旋转调制惯性导航算法

为提高车载捷联惯导系统的导航精度,提出一种载体运动学约束辅助双轴旋转调制的惯性导航算法。建立了惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)旋转的载体运动学约束模型,设计了32次序转位方案,在实现惯性器件误差自补偿的同时提高了系统可观测度,从而将提高了可观测度的载体运动学约束导航与旋转调制导航结合,进一步提高了导航精度。进行了4 000 s静止条件下的导航试验,结果证明此方法可以有效提高定位精度,水平定位精度和高度精度分别比双轴旋转调制导航提高48.2%和80.3%,比载体约束辅助导航提高85.1%和89.9%。最后通过车载实验验证了该方法的有效性。     

非独立准则的MCDM问题权重确定方法

在很多多准则决策(MCDM)问题中,准则之间都是存在关联的.由于准则的替代和互补关系,综合评价时不仅要确定准则的权重还要确定准则间的相互关系,因此给决策者的工作带来很大困难.文章在分析了准则间非独立的MCDM问题的性质的基础上,提出了利用已知的样本数据以及专家事先给定的部分偏好权重信息情况下确定相关联准集权重的方法,并在最后给出算例.     

要地防空中目标未确知威胁的测度变权评价

对空袭目标威胁程度的判断是要地防空作战指挥决策中的核心问题之一 ,它涉及许多不确定的因素和难以量化的定性因素 ,并综合表现为决策者主观认识上的不确定性 ,即未确知性 .因为空袭目标本身对自己的任务是明确的 ,但我方获得的情报不足以确定目标的真实意图和它对保卫目标的威胁程度 .应用未确知数学理论 ,提出满足非负性、归一性和可加性的未确知测度函数 ,建立了评价排序模型 ,更准确地反映了判断目标威胁程度的实质 .模型具有合理、精细、分辨率高、计算简单、高效等特点 .最后针对一个想定空情获得了较为成功的应用 .     

可持续消费测度中的熵权法及其实证研究

从可持续发展的角度,构建了消费系统的可持续性评价指标体系,并讨论了消费的可持续性测度制定的思路,从系统理论出发,把系统熵理论应用在制定消费系统的可持续测度中,通过熵权赋值来制定消费系统的可持续性测度,在此基础上,分别从横向和纵向研究了消费的可持续性测度制定的方法,并进行了实证研究,得到了较好的结论.     

马克思循环经济思想的系统方法论蕴意

马克思循环经济思想蕴涵着系统方法,体现循环经济系统整体性、多样性、动态性、适应性、层次性、自组织、涌现等一般性质和规律;表明各种不同层次的减量化、再利用、再循环系统以资源消耗和废弃物产生的减量化为目的,自组织协同聚集适应并利用科技进步、市场机制等环境条件演化发展,形成小至机器内部自循环、大到经济社会与自然生态巨循环的多层次、宽领域嵌套联通和新层次不断涌现的循环经济复杂系统。