上海股票市场弱式有效性实证分析

运用现代投资分析理论与实证研究方法,对上海股票市场从１９９１年初～１９９６年底的市场弱式有效性进行了全面综合分析．对收益率正态分布检验的研究结果表明,上海股票市场收益率自１９９３年始已逐步趋向正态分布;对股价收益率序列相关检验的结果则显示,上海股票市场在１９９１年初～１９９２年底存在秩相关性,而自１９９３年初则开始呈现市场弱式有效特征．     

基于Tsalli熵分布及O-U过程的幂式期权定价

考虑资产收益率分布的尖峰厚尾、长期相依和资产价格的均值回复性,选取具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布及均值回复性的O-U过程建立资产价格的运动模型,运用随机微分和等价测度鞅方法研究了幂型欧式期权的定价问题,得到了资产价格遵循最大化Tsallis熵分布的幂型欧式看涨及看跌期权的定价公式,该公式推广了经典的Black-Scholes公式,拓展了已有文献的结论。     

高斯移动平均环境下带时滞的期权定价模型

在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型可以更好地描述真实环境下的市场特征。最后,该文给出了在一个等价鞅测度下的无套利原理以及较为精确的套期保值策略。     

半环的弱理想

借助环论的思想方法,提出了半环的弱理想概念.在此基础上,提出半环的弱同余概念,讨论它们的基本性质,得到一些相关结论,并且对半环的主弱理想进行了刻划.     

一类广义凸集值映射优化问题弱有效解的最优性条件

在拓扑向量空间中定义了(u,0V)-广义次似凸集值映射.在相对内部的条件下,利用凸集分离定理,建立了此映射的择一定理.利用此择一定理,获得了带广义等式和不等式约束的优化问题的弱有效解的最优性条件.     

一条强大数律的注记

本文主要结果为鞅差序列{X_i,J_i,i≥1}服从强大数律的充分条件为(1) sum from i=1 to ∞(E[|X_i|~p/a~p_i+|X_i|~p|J_(i-1)]<∞,0相似文献   

NA序列的大数律

NA(Negatively Associated)随机变量序列由于在可靠性理论、渗透理论和多元统计分析中有广泛应用,因此对它的大数律的讨论不但重要而且必要.基于此,在NA随机变量序列{X,i∈N}不再需要满足同分布的条件,而只需满足条件lim x→∞ supxpsupi≥1P(|Xi|＞x)＜∞的情形下,运用子序列的方法讨论了其强弱大数律.     

一类多目标优化问题弱有效解的优界数列法

引进了求解一类多目标优化问题弱有效解的优界数列方法,给出了这种优界数列的构造法及相应的算法。算例表明,优界数列法是非常有效和可靠的方法,而且适用范围也较广泛。     

半分离空间的映射性质

将分离公理推广为半分离公理，讨论了半分离空间在同胚映射、强半开映射、弱半开映射、半开映射和弱连续映射下的有关性质。     

轴向磁场磁通切换永磁电机矢量控制

为了研究轴向磁场磁通切换永磁(AFFSPM)电机在恒转矩和恒功率区域的运行性能,分析了AFFSPM电机的结构特征,推导了AFFSPM电机的数学模型.基于矢量控制建立了AFFSPM电机的驱动系统.在恒转矩区域,采用了最大转矩电流比(MTPA)控制策略,并与id=0控制进行了对比;在恒功率区域,采用了一种基于电感补偿且保持q轴反电势不变的弱磁控制策略,并与普通弱磁控制进行了对比.仿真与实验结果表明,MTPA控制可以减小AFFSPM电机的铜耗.基于电感补偿的弱磁控制可以拓宽AFFSPM电机的恒功率运行范围,提高了AFFSPM电机运行性能,且AFFSPM电机轴向长度短、转子结构简单,因此比较适合用作电动汽车轮毂电机.