基于A-H股溢价率的价值投资策略研究

寻找有效定价因子并构建可获得超额收益的投资策略一直是金融理论界和实务界关注的核心问题.本文运用组合价差法分别研究了基于A-H股溢价率的3种价值投资策略1998年至2007年的超额收益,发现空间策略和时间策略都可获得超额期望收益,时空交叉策略又可进一步提高超额收益.基于Fama等(1992)构造合溢价率的4因素模型,证明了在控制市场风险、B/M比值和公司规模3个因素后,溢价率效应依然存在.     

基于模拟退火的多处理机调度优化算法研究

研究了目标函数是最小化最大完工时间的多处理机调度问题,此问题被证明是NP hard问题。分析了此问题现有模拟退火算法的缺陷,在此基础上构造了一个模拟退火算法SA LZ。大量的随机数据实验用于验证算法的性能和计算效率,实验结果表明SA LZ算法优于现有算法。     

Novel encryption model for multimedia data

A novel encryption model is proposed. It combines encryption process with compression process, and realizes compression and encryption at the same time. The model’s feasibility and security are analyzed in detail. And the relationship between its security and compression ratio is also analyzed.     

Robust H∞ filtering for discrete-time systems with Markovian switching and time-delays

The robust H∞ filtering problem for uncertain discrete-time Markovian jump linear systems with modedependent time-delays is investigated. Attention is focused on designing a Markovian jump linear filter that ensures robust stochastic stability while achieving a prescribed H∞ performance level of the resulting filtering error system, for all admissible uncertainties. The key features of the approach include the introduction of a new type of stochastic Lyapunov functional and some free weighting matrix variables. Sufficient conditions for the solvability of this problem are obtained in terms of a set of linear matrix inequalities. Numerical examples are provided to demonstrate the reduced conservatism of the proposed approach.     

基于Petri网的虚拟装配环境交互管理模型研究

对设计者交互操作的准确理解和快速响应,是提高虚拟装配的可操作性和实用性的关键问题.定义了一种层次时间有色Petri网(HTCPN),并以此为工具建立了虚拟装配环境下的交互管理模型.该模型以设计者操纵数据手套的位姿变换信息、对象间的碰撞检测信息以及装配约束识别信息作为输入,运行后输出具体的操作事件实现设计者在虚拟装配环境中的浏览、移动零部件、装配和拆卸调整等一系列交互操作活动.实践证明该模型满足了虚拟环境的实时和并发等动态性能要求,实现了虚拟装配过程中大量离散事件的处理及操作意图的响应.     

延迟多重休假离散时间的Geomx/G/1可修排队系统的可靠性指标

首次考虑延迟多重休假离散时间成批到达的Geomx/G/1可修排队系统的可靠性指标,在假定到达间隔时间和服务台的寿命服从几何分布,而服务时间、延迟休假时间、休假时间和服务台失效后的修理时间均服从一般离散分布下,使用一种新的分解方法讨论了服务台如下的可靠性问题:1)在时刻n服务台处于"广义忙期"的概率;2)服务台的瞬态和稳态不可用度;3)服务台在(0,n]时间内的平均失效次数;4)服务台在"广义忙期"内的平均失效次数.得到了一系列重要的可靠性结果.     

离散时间有限缓冲空间GI / Geom / 1 / N 工作休假排队系统稳态概率算法及性能分析

综合使用离散补充变量方法和嵌入Markov链技术研究了离散时间有限缓冲空间工作休假GI/Geom/1/N排队系统.首先运用离散补充变量方法给出一个重要等式,从而获得系统在稳态情形下任意时刻队长分布和顾客到达前夕队长分布的迭代关系.然后,再利用嵌入Markov链技术通过求解不变概率测度方程获得顾客到达前夕队长分布的数值解.而后将顾客到达前夕队长分布代入迭代公式求得稳态情形下任意时刻的队长分布.最后给出几个特殊情形下的数值计算实例,并讨论了系统参数对几个主要性能指标的影响.     

基于随机分析的公交站点乘客等车时间

分析了公交站点乘客等车过程的随机特性,在公共汽车和秉客均随机到站的条件下,确定了描述乘客在公交站点等车过程中关键状态的一系列随机变量,用图示的方法予以说明.从两个角度研究了公交站点乘客的累积等车时间,并根据随机过程理论推导出其均值的计算公式.结果表明有效控制顺次相邻两公共汽车离开公交站点的间隔时间并尽可能减少其波动可以缩短公交站点乘客的累积等车时间.     

基于Haar小波变换的信号到达时间估计

研究了在信号频率、初相、幅度未知条件下,矩形包络复正弦信号的到达时间估计算法。先利用相关检测算法,对信号的起止时间进行粗估计。在检测到信号的条件下,估计出信号频率并将其变换至基带,在一定尺度下对基带信号作Haar小波变换,检测出小波变换模值的峰点位置作为到达时间精估计。给出了小波尺度选取的原则,并推导了到达时间估计的克拉美罗限(CRLB)。计算机仿真表明,信噪比达6 dB时,到达时间估计的均方根误差小于0.8倍的采样间隔,实现了对信号到达时间的精估计。     

含死区的单相并联有源滤波器建模及控制策略研究

为减少由于死区时间所产生的附加谐波含量,建立了包含死区的单相并联有源滤波器(APF)混杂动态模型.根据脉宽调制原理(PWM)与精确离散化方法,将混杂动态模型转换为等效离散时间系统(EDTS)模型,并将EDTS模型在平衡流形邻域近似线性化,得到以脉宽偏差为输入函数的线性等效离散系统(LEDTS)模型.依据LEDTS模型,以PWM信号的脉宽作为控制量,设计了满足一定性能指标的切换线性二次最优控制器.仿真实验验证了所提建模和控制策略的有效性与可行性.