庄家控股模型的解法及解的性质

在对庄家控股模型进一步细化的前提下，讨论了模型的求解限制条件，并在给定参数下，利用制约函数法得到了模型的数值解．通过对其数值解的对比分析，进一步了解了非有效证券市场条件下庄家的控股规律，并证实了模型是对现实市场中庄家控股行为的较为合理的描述．最终指出，模型中的参数研究将是把模型用于现实分析中的关键．     

固定消费模式下的最优投资组合

研究了当投资者的消费为固定模式时的最优投资组合问题．投资者的目的是：在保证固定消费正常进行的条件下，使最终财富的期望效用最大．把现金流分成两部分来考虑：一部分保证消费的正常进行，一部分用于投资．假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数，应用随机最优控制的方法得到了这两种情形下一般效用函数的最优投资策略并导出了值函数满足的HJB方程,最后，分析了消费对投资决策的影响.     

动态单机调度的一种滚动时域策略及全局性能分析

针对全局信息不完全的一种单机的动态调度模型,设计了局部调度子问题带终端惩罚函数的滚动调度策略,并对这种滚动调度策略下的全局性能进行了分析.通过对未知工件按FIFO规则进行虚拟调度,对滚动调度进程中的全局性能进行评估,证明了在所给滚动调度策略下,随着工件信息的逐步获取,全局调度中的虚拟调度逐步变为已知调度,并经过滚动局部调度而部分实现,决策时刻向前推进,对全局性能指标的估计越来越接近将实现的实际值,逐步实现的全局调度性能相对历次的估计值不断改善.终端罚函数滚动调度策略可以保证滚动调度进程中全局性能的稳定性,当工件到达较快时,文中的滚动调度策略更有优势.     

实时检验泡沫：基于严格局部鞅判别的泡沫检验方法

实时检验泡沫并对市场参与者和监管者进行预警,有利于防范和化解金融风险。基于检验泡沫的严格局部鞅判别原理,在RKSH方法的基础上拓展了一种倒向滚动检验方法（BSLM）,并通过蒙特卡洛仿真和实证分析验证了新方法的有效性。研究发现：相对于传统严格局部鞅判别方法,BSLM方法对距离当前时刻较近的泡沫具有更高的检验势,并且能更早地事前预警泡沫;在对中国股票市场主要指数2000~2015年的泡沫检验中,新方法能判断泡沫的生成时间和破灭时间,发现上证指数和深圳成指的泡沫具有较强的联动性。     

Heston模型下考虑工资风险和保费退还条款的DC型养老金时间一致性投资策略

DC型养老金投资者通常可以将保费投资于金融市场中无风险资产、风险资产以及通胀指数化债券3种资产。在均值-方差准则下,为了充分考虑市场风险因素和保障参保人利益,将通胀风险、波动风险、工资风险以及保费退还条款引进投资模型中。利用博弈论思想和随机最优控制技术,通过求解一个扩展HJB方程组,得到了最优时间一致性投资策略和有效前沿的解析表达。最后,通过数值分析比较了有、无保费退还条款两种情形下的最优投资策略。此外,还分析了一些主要参数对最优投资策略和有效前沿的影响,并给出了经济意义上的解释。     

STUDIES ON HORIZONTAL COMPETITION AMONG HOMOGENOUS RETAILERS THROUGH AGENT-BASED SIMULATION

1. Introduction A supply chain is a network composed osuppliers, manufacturers, retailers, etc., whichcooperate to offer a kind of goods or servicesThese supply chain members cooperate andcompete with each other to maximize theiown profits. For example,…     

匹配于进化种群的局部网络图度量

为了分析匹配于进化种群的贝叶斯网络结构 ,给出了用于刻画局部贝叶斯网络度量的有关表示。依据贝叶斯狄利克雷度量 ,对于贝叶斯网络图中的 3个顶点 (对应于染色体的某 3个基因位置 ) ,研究了 3个顶点无连接、其中只有两个顶点存在有向连接、及 3个顶点存在两条有向边时的度量值关系。揭示了局部贝叶斯网络结构的固有特性 ,为进一步研究进化算法的种群结构提供了一条可行的途径。     

具有随机偏差的最优多段卡尔曼估值器

提出了具有随机偏差的最优多段卡尔曼估值器。针对状态模型与观测模型同时具有偏差且偏差模型噪声与状态模型噪声相关的情况 ,给出了具有随机偏差的状态方程的增广状态 ,并通过U V变换对卡尔曼估值器的协方差矩阵解耦得到了最优多段卡尔曼估值器。结果表明 ,多段卡尔曼估值器不仅是最优的 ,而且降低了计算的复杂度     

LOGISTICS SCHEDULING： ANALYSIS OFTWO-STAGE PROBLEMS

This paper studies the coordination effects between stages for scheduling problems where decision-making is a two-stage process. Two stages are considered as one system. The system can be a supply chain that links two stages, one stage representing a manufacturer; and the other, a distributor It also can represent a single manufacturer, while each stage represents a different department responsible for a part of operations. A problem that jointly considers both stages in order to achieve ideal overall system performance is defined as a system problem. In practice, at times, it might not be feasible for the two stages to make coordinated decisions due to (i) the lack of channels that allow decision makers at the two stages to cooperate, and/or (ii) the optimal solution to the system problem is too difficult (or costly) to achieve.Two practical approaches are applied to solve a variant of two-stage logistic scheduling problems. The Forward Approach is defined as a solution procedure by which the first sta     

一类单机随机调度问题解的特征

讨论了加工时间随机的单机调度问题，工件的加工时间服从指数分布，目标函数具有一般形式，涉及工件完成时间与交货期偏差的正规和非正规目标函数，如工件关于交货期拖后时间期望和，工件完成时间关于交货期绝对偏差的期望和等，都是其特殊情形．给出了最优解的特征，包括SEPT(shortest expected pro—cessing time)调度，LEPT(largest expected processing time)调度和关于加工时间参数的A形调度,这些特征可用于确定问题的最优解。