联合寿险精算模型研究

介绍了一个寿险的新险种－联合寿险，讨论其理论模型及精算原理和方法。     

随机利率下的连续型线性增额寿险

针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。     

论我国寿险市场营销的难度

寿险经营业,是我国近年来发展速度极快的行业,被誉为21世纪的朝阳产业。本文试图从我国寿险经营的现状出发,通过分析寿险市场及其经营行为的特点,较全面而深刻地分析我国寿险市场营销的难度,以祈对我国寿险企业的市场营销有所裨益。     

浅析新形势下中资寿险公司的企业文化建设

本文论述了如何充分利用建设全面小康社会的市场环境和条件，通过企业文化建设，提升企业的核心竞争力，促进中资寿险公司持续快速发展。     

江苏省寿险业快速增长的实证分析

本文探讨了江苏省寿险业连年快速增长的原因,研究方法上结合江苏省工业化发展迅速的特点选取细化指标,试图探索江苏寿险业快速发展的原因以期探讨中国寿险业健康、快速发展之路。     

基于参数化分位回归模型的非寿险准备金评估

准备金及其风险边际对保险公司的偿付能力具有决定性影响.均值回归模型在非寿险准备金评估中的应用较为普遍,但需要通过Bootstrap等方法计算准备金的风险边际.分位回归模型可以一次性求得准备金及其风险边际的预测值,所以在非寿险准备金评估中具有独特的应用价值.基于GB2(Generalized Beta type 2)分布建立了一种参数化分位回归模型,该模型首先对GB2分布中的位置参数和尺度参数同时引入流量三角形数据中的事故年和进展年作为解释变量,增加了模型的灵活性;其次,根据模型参数的极大似然估计结果,借助分位数函数的表达式,计算了不同分位数水平下的准备金预测值;最后,利用极大似然估计的渐近性质,通过Delta方法给出了准备金预测值的误差.基于一组增量赔款数据的实证研究结果表明,GB2参数化分位回归模型在非寿险准备金评估及其风险边际的预测中具有良好的应用价值.     

带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。     

市场细分网站竞争模型及其稳定性分析

基于随机利率下的寿险问题,建立了一个生死两全保险模型,模型包括增额生存年金、增额终身寿险和还本部分.考虑到保费的实际投资情况和突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,得到了保单全部价值的计算公式,并进一步得到死亡均匀分布时的简洁计算公式.模型所涉及的情况与实际相符,对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和规避管理风险都具有理论意义和实际应用价值.     

马氏环境下的家庭联合寿险精算模型

在家庭联合寿险的研究中,家庭因素是很重要。为此,把一对夫妻作为被保险人,将其未来生存状态构造成一个含有吸收状态的Markov链。得到各状态的转移概率后,用转移概率表示出多生命精算函数。在此环境下,得到家庭联合寿险精算现值及其均衡年保费的计算方法。     

国内资讯·企业信息

1.港资企业21.5亿美元收购台湾最大寿险公司。日前,香港注册的博智金融与中策集团宣布,与美国国际集团（AIG）达成收购其台湾子公司南山人寿97.57％股权协议,收购金额达21.5亿美元,这是台湾历来跨境金融并购金额最大的股权交易案。