B-值随机元序列的对称化原理的注记

本文讨论了B-值随机元序列极限定理的对称化方法,并且获得了对称化方法的一般性结果。作为一个应用,我们给出了B-值独立同分布随机元序列的叠对数律(紧的或有界)的对称化方法。     

Banach空间值独立随机变量序列尾和的重对数律

本文描述了Banach空间值随机变量序列尾和的重对数律。证明了下面的定理:设{X_n,n≥1}是独立B-值随机变量序列,EX_n=0,E‖X_n‖~2=σ_n~2,sum from 1=1 to ∞σ_i~2<+∞,则条件(1)和(2)包含此批s_n~2=sum from i=n to ∞σ_i~2     

阻尼测量的数据处理和精度分析

本文提出了一种用曲线拟合的方法来处理由自由衰减振动阻尼测量得到的数据,并与对数减缩法作了比较,为了确定二种方法的精度和影响估计值误差的因素,在不同阻尼和噪声条件下进行了计算机模拟计算和给出了估计结果。结果表明,大多数条件下曲线拟合法比对数减缩法精确得多,以及对实际中最常遇见的阻尼值和信噪比,最佳估计的数据最优点数为20。     

椭圆曲线上的Rho－Multistage方法

本文描述椭圆曲线Ｅ（Ｆｑ）上的一种离散对数的计算方法，这种算法的复杂度为Ｏ（ｔ１／２）．其中ｔ是Ｐ（∈Ｅ（Ｆｑ））的阶数ｍ的最大素因子．     

光滑经验分布函数的下极限重对数律

设X_1,…,X_n是一列独立同分布的随机变量,其分布函数F具有密度函数f.当F是连续或绝对连续时,对于F的估计,有理由考虑光滑估计F_n而不是传统的经验分布函数估计.F_n.对于f,Rosenblatt提出了一类核型估计:     

布朗运动的几何叠对数律

设{ω(t),t∈[0,1]}为d维布朗运动,令C_t(ω)=co{ω(s);0≤s≤t}((?)t∈[0,1]),称{C_t(ω),t∈[0,1]}为布朗凸包.Levy早在1956年就证明了其中V(·)表示凸集的体积泛函,m_d为非零常数.近来,关于布朗凸包的研究重新引起了人们的极大兴趣,因为布朗凸包描述了布朗运动的几何性态.Khoshnevisan在文献[3]中研究了C_t(ω)的局部渐近性态,他在引言中指出,由于{C_t,t∈[0,1]}实际上是一个“紧凸集值过程”,因此以前的研究(也包括文献[3])均将问题转化到关于C_t(ω)的某些“单调泛函”的研究上.     

对数快速傅氏变换

本文讨论了对数数字系统中的快速傅里叶变换,分析了对数数字系统中快速傅里叶变换的执行速度及运算误差。理论分析与实验结果均表明对数系统中快速傅里叶变换的速度与精度都优于定点数和浮点数系统,文中还给出了计算机模拟实验的结果。     

对数正态分布的最小后验风险Bayes判别

设有两个总体G0、G1分别服从参数为(μ0,σ)与(1μ,σ)的对数正态分布.基于寿命数据X、最小后验风险准则,给出了相应的判别分析问题的Bayes判别方法,为寿命判别制定了一个操作简便的规则.     

亚式期权与欧式期权的实证比较

讨论了用欧式看涨期权和连续情形下的几何平均亚式期权中的看涨期权进行投资时收益和风险之间的关系。从上海和深圳证券交易所随机选取10只股票收盘价的数据进行实证分析,得出采用几何平均亚式期权进行投资比采用欧式期权进行投资风险更小,这与几何平均亚式期权的设计是相符的。     

具有限制性的代理签名方案

针对现有的限制性代理方案尚不能有效地对时间和次数同时控制这个问题,基于一次性代理签名方案和前向安全技术,提出了一个新的具有次数和时间限制的代理签名方案。方案在离散对数和大数分解计算困难下是安全的,并且满足代理签名的所有性质。