偏好关系的对偶性

建立了基本二元关系以及偏好关系的对偶理论．引入并讨论了二元关系之间的基本性质以及偏好关系之间的一些性质的对偶性．建立了基本二元关系以及偏好关系的各种性质之间的蕴涵式．定义了一些新的序关系，并对各种偏序关系所满足的基本性质给出了完整的刻划．     

对偶星幺半模与自反星幺半模

在引入星系统的基础上，进一步引入了无星因子*-幺半环、无星因子*-幺半模、对偶星幺半模与自反星幺半模等概念，并把半模范畴中对偶性与自反性的一些结果推广到星幺半模范畴中。     

一种混合整数双层线性规划的全局优化方法

通过求得下层问题的对偶问题可行域上的极点,将上层所有变量为0 1型变量和下层所有变量为连续型变量的双层线性规划转化为有限个混合整数线性规划问题,从而用求解混合整数线性规划的方法获得问题的全局最优解.由于下层问题的对偶问题可行域只有有限个极点,所提出的方法具有全局收敛性.     

Banach 空间上的可对偶框架 q-框架

在Banach空间上引入了可对偶q-框架的概念，讨论了它判定的充要条件以及扰动和稳定性．     

基于Markov-vine copula的我国网贷平台对传统金融机构风险传染效应研究

近年来,网络借贷发展迅速,并且随着互联网技术的运用和网络借贷自身所蕴含的独特风险方式,使得其局部风险更容易蔓延至整个网贷市场,有可能会迅速波及,传染到其他类型的金融市场.本文将Markov区制转换模型和vine copula相结合,用来研究我国网络借贷平台对传统金融机构的动态风险传染效应.研究结果表明:我国网络借贷平台和相应的传统金融机构在不同阶段呈现出不同的"杠杆效应";我国网络借贷平台以及相关的传统金融机构均具有较为明显的区制转换特征;比较三个阶段的情况,网络借贷平台对商业银行的风险传染效应要大于其他的传统金融机构,其次是网络借贷平台对信托业的风险传染效应;在各阶段,网络借贷平台对传统金融机构的风险传染效应不对称,下尾相关系数基本大于上尾相关系数.     

切换网络下加速分布式在线加权对偶平均算法

研究了切换网络下加速分布式在线加权对偶平均算法,提出了A-DOWDA算法。首先利用加权因子对对偶变量进行加权,其次在有向切换网络是周期强连通,且对应的邻接矩阵是随机的而非双随机的条件下,加速了算法的收敛速率,最后通过数值实验验证了算法的可行性。     

小波域Copula多维模型纹理检索

提出一种有效的小波域copula多维模型的纹理检索方法.针对小波域上各个子带间独立性建模的不足,方法利用小波分解系数的相关结构设计了树状依赖结构,并在这种依赖结构上实现了copula多维分布模型.树状依赖结构能同时捕获尺度间依赖和邻域依赖,且与邻域依赖结构相比该树状结构具有维数低、需要的copula模型个数少的特点.由于copula多维模型较为复杂,很难计算其Kullback-Leibler距离(KLD),本文提出一种基于copula多维模型的KLD相似度检索方法:Copula模型的KLD由其边缘分布函数的KLD和copula函数的KLD组成.在Vis Tex与Brodatz数据库上的实验表明,本文提出的树状依赖结构和相似度检索方法在小波域相关性建模方面计算效率高,较大地提高了纹理图像的检索率,并且能很好地推广到其他小波域(比如复数小波域、方向小波域等).     

石油价格与欧元汇率的相依性研究

石油价格与汇率是经济发展的关键变量,研究两者之间的相依性很有意义.首先用非参数方法(Chi-plot和K-plot)检验了国际油价和欧元汇率之间的相关性,然后运用copula函数刻画了两者之间的相依结构,尤其是尾部相关情况.结果表明:石油价格和欧元汇率之间存在着传导效应并存在着左右尾对称的相依结构.     

可数余定向极大集的若干性质

基于对偶可数连续格对可数余定向极大集进行研究.讨论了对偶可数连续格的一些内部刻画,获得了对偶可数连续格构成完全分配格的一个充分条件,并探究了完全分配格的若干个内部刻画.     

半对偶化对和半对偶化双模的一个刻画（英文）

在这篇文章中,我们引入并研究了Artin-代数上的半对偶化模对,它推广了由Miyashita定义的倾斜模对的概念.一方面,我们把有关半对偶化模的相关结论推广到了半对偶化模对上。另一方面在任意结合环R上,我们给出了半对偶化模的一个刻画.