均匀设计抽样的小样本均匀性

文献［８］从理论上给出了均匀设计抽样样本点集的偏差的阶，并随机模拟了大样本的情况。本文通过随机模拟说明，当样本容量较小时，均匀设计抽样的偏差优于其它几种设计和抽样方法。最后，从最大对称差的角度对几种设计和抽样方法进行了比较。     

关于拟共形映照的几个偏差定理

本文利用模估计的方法，通过对Ｋ—Ｑ、Ｃ、映射性质的研究，得出了关于Ｓ_Ｋ，Ｓ′_Ｋ，∑_Ｋ，∑′_Ｋ族函数的一些结果。     

矿井设计的整体评价及其投资动态规划

应用建立在加权偏差总均方根基础上的整体评价法，按矿井地质条件和各项技术经济指标，比较了三部煤矿设计，并用投资动态规划法提出了合理的投资决策。     

可变时滞非线性非自治偏差分方程的线性化振动性

各学科对多变量系统进行分析与处理时所涉及的数学模型要求越来越高，其中许多用到差分方程模型。本文在前人工作的基础上，建立了在更一般的条件下，具有可变时滞的非线性非自治偏差分方程的几个线性化振动性定理。并给出了应用例证，达到了预期目的。     

基于多服务等级随机网络系统价控策略分析

引进多服务等级随机网络系统的用户需求量与价格模型,讨论了定价策略问题,同时给出了用户需求量的无偏估计.对于用户呼叫到达时间服从于几何分布的网络系统,制定了静态无激励定价策略.对一般较复杂网络模型制定了动态定价策略,该策略可调整用户需求估计量均值,使网络取到最大收入.由于用户需求量是一随机变量,对系统施加点激励价控策略,激励和引导用户选择对网络整体有利的服务请求.建立的定价策略,可提高网络资源的利用率,控制网络拥塞,较适合于目前网络日益发展的需要.     

无违约风险抵押贷款定价研究

本文利用期权定价原理和△对冲技术,建立了无违约风险情况下固定利率抵押贷款定价问题的数学模型,建立了抵押贷款市场价格所满足的变分不等方程,并利用特征线差分法得到了价格离散格式的解,并对还款的提前执行所要求的临界无差异无风险利率做出了深入的分析,并给出了其近似计算公式。     

关于齐次马氏信源二元函数的一类偏差定理

利用任意信源相对熵密度偏差的概念，使用分析的方法研究了齐次马氏信源的一类强偏差定理，得出了一个二元函数的一类强偏差定理和几个极限性质．     

现代投资组合理论模型的比较研究

对证券组合理论的Markowitz均值-方差模型以及均衡时关于资产的期望收益率的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT），进行了深入地比较研究，同时从动态投资组合理论，基于VaR的投资组合理论以及行为投资组合理论三个领域阐述了现代投资组合理论的新进展，并对其未来的发展进行了展望。     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．     

行为金融论介

行为金融理论是自20世纪80年代兴起的金融学说，目前这一学说是西方国家金融研究和实践的前沿领域，同时也是热门领域。在综合国外研究成果的基础上．从行为金融与传统金融的联系与区别入手，对该理论进行了详细的论述，最后对其未来的发展趋势进行了展望。