关于完全s部整图

F.Harary和A.J.Schwenk(Lecture Notes in Mathematics.Berlin:Springer-Verlag,1974,406:46-51.)提出了整图的概念,即当无向图G的邻接矩阵A的特征值都是整数时,G称为整图.目前,人们已经研究了n类简单整图的性质,并得到了一些有趣的结果.运用线性代数方法证明了两个结论:设r,r1,r2,s是正整数,那么:1)完全s部图K(r,r,…,r)是整图;2)完全2部图K(r1,r2)是整图的充要条件是r1r2为完全平方数.     

基于文本库的完全加权词间关联规则挖掘算法

提出了基于文本数据库的完全加权词间关联规则挖掘算法,给出了与其相关的定理及其证明过程。该算法采用三种剪枝策略,候选项集数量和挖掘时间明显减少,提高了挖掘效率。实验结果表明该算法的有效性,和现有算法比较,挖掘效率确实得到改善和提高。     

局部凸空间的若干凸性及其相互关系

引进了局部完全K凸的概念,讨论了这种凸性与其它凸性间的关系,并给出了K非常凸,(弱)局部K一致凸的等价刻画.     

K-弱补模

作为弱补模的真推广,引入K-弱补模的概念并给出K-弱补模的基本性质.证明K-弱补模的任意直和项是K-弱补模.设M=in=1Mi,Mi(i=1,2,…,n)是M的完全不变子模.若Mi(i=1,2,…,n)是K-弱补模,则M是K-弱补模.设R是环.若J(R)=0,则RR是K-弱补模当且仅当R是左PP-环.     

具有固定顺序的重新排序问题

在生产实际中经常会出现顾客订单不同时到达的情况,为了保证先来顾客的需求和工件本身的要求,往往是先安排好的工件保持相对顺序不变,使其与后来顾客的工件重新排序.本文着重研究了这种使先来顾客的工件保持相对固定顺序,在有限错位限制的条件下使总目标函数值最优的重新排序问题。     

基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.     

不完全市场下有违约风险的欧式期权定价

为了研究不完全市场对有违约风险欧式期权定价的影响,结合Klein的有违约风险期权处理方法和Cochrane与Saa-Requejo的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为一般化定价公式的特例.结果表明定价公式结合了上述两个模型的优点,因此特别适合于给基于不可交易资产有违约风险期权定价.     

凸-凹生产函数条件下的动态投资策略

假定在完全竞争市场中,厂商的生产函数具有先凸后凹的性质,即：边际资本产出在前一阶段里递增,而在后一阶段里递减;厂商的成本是投资的凸函数, 厂商的目标是选择最优的投资策略,以使得动态约束下的总利润达到最大, 首先构造了在经济学上具有一定代表性并且在数学上易于处理的凸凹生产函数;然后证明了厂商在前后两个阶段均衡状态的存在性、唯一性、稳定性,并据此利用相平面勾勒出了满足最优性必要条件的轨线;最后对处于前后不同阶段中两个鞍点解的最优性进行了分析, 同时,将动态结果与已有的静态结果进行了比较,     

不确定条件下基于过度悲观和理性心理的企业人力资本投资对比分析

以企业作为研究的主体,从有限参与人力资本市场的现状出发,以当今投资过度悲观心理为立足点,通过建立模型,详细研究了不确定条件下基于过度悲观人力资本投资有限理性决策行为和基于理性的投资决策行为及其各自的投资决策空间、投资量、投资收益,从而得出以下结论:不确定条件下,悲观企业比理性企业有更大的投资决策空间;在其他条件相同的情况下,悲观企业投资人力资本的数量少于理性企业;不确定条件下,人力资本的投资收益大于确定条件下的人力资本的投资收益.基于上述结论,我们认为过度悲观是造成企业有限参与人力资本市场和阻碍人力资本市场繁荣的关键原因,从而最终为实现企业和人力资本市场的持续发展提供理论和实践依据.     

实现产业均衡的容量电价调整政策

在需求不确定假设前提下,利用实用期权理论,建立了寡头竞争市场结构下的短期投资模型和长期博弈均衡模型.通过比较不同容量电价政策的长期均衡效果,本文发现,单一制电价下,长期容量投资将严重不足;除非完全固定容量电价水平能够事先精确地确定,两部制电价总体上并不会自动地诱导出长期市场投资均衡;本文提出的相对固定容量电价调整政策不仅能够更快地诱导出电力市场的长期均衡,而且可以实现比完全固定容量电价政策更高的竞争效率.