基于期权采购的政企联合储备应急物资模型

政企联合储备应急物资能够有效地改善政府单独储备物资所面临的储备过量或不足的困境,而通过市场化的契约机制实现政企联合储备可以克服行政强制手段带来的弊端.基于此,本文建立了基于期权采购的政企联合储备应急物资模型,通过推导获得政企双方的最优决策后,给出了企业参与联合储备的条件,以及在不同的现货市场条件下,与政府单独储备模式相比,政企联合储备模式能够提高物资总储备量且降低政府库存水平时契约参数的取值范围.在此基础上,本文给出了供应链达到协调以及政企双方实现合作共赢时的条件.最后,本文通过数值模拟对上述结论进行了验证,并进一步研究物资需求量不确定性对两种储备模式的影响,结果表明随着需求量不确定性的增加,与政府单独储备模式相比,政企联合储备模式的优势越发明显.     

跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究

跳跃集聚和波动率非对称回馈是股票价格运动过程中不可忽视的重要特征.基于动态跳-扩散半鞅随机过程,本文提出了具有时变跳跃到达率和波动率的双因子交叉回馈机制的期权定价模型,推导了跳-扩散交叉回馈模型的一般化风险中性变换关系;同时借助序贯贝叶斯方法对模型和跳跃风险溢价进行校准,并对道琼斯工业平均指数(DJX)、标普500指数(SPX)、苹果(APL)、IBM、JP摩根(JPM)股票进行实证研究,研究发现,它们的跳跃达到率和波动率都呈现集聚性和非对称回馈效应,且跳跃到达率具有更强的持续性和更大的杠杆系数;跳跃风险溢价在定价中占主要地位.期权定价的实证研究还表明,双因子交叉回馈模型具有最小的期权定价误差,定价能力明显优于单向回馈的跳-扩散模型.     

用同伦摄动法求解第一类超奇异积分方程

大量的物理学问题和工程问题等都可以用超奇异积分方程描述,但此类方程解析解的求解非常困难.因此相关领域的研究者将其目光投向了对其数值解的研究上.文中采用同伦摄动法求解了第一类超奇异积分方程,并运用数值算例验证了所用方法的有效性,最后将该方法应用到了断裂力学问题的求解中,且将得出的裂纹尖端应力强度因子的解与其解析解进行对比.由对比结果可知该方法在求解含裂纹的断裂力学问题时是非常有效的.     

含币形裂纹功能梯度材料的轴对称接触问题

目的:研究含币形裂纹功能梯度材料的轴对称接触问题。方法:对功能梯度材料进行分层,通过Hankel变换及其逆变换求得各子层及均匀半空间的位移和应力分量,并将所研究问题转化为带Cauchy核的奇异积分方程。结果:求解方程可得裂纹尖端应力强度因子,并讨论裂纹位于涂层中间时,梯度涂层的分层数、涂层和裂纹面上剪切模量比值对应力强度因子的影响。结论:数值算例显示:梯度涂层剪切模量按指数形式变化时将梯度涂层分8层就可保证精度;可调节裂纹面附近材料剪切模量实现材料的抗断能力。     

跳扩散模型下的二选期权定价

目的考虑在跳扩散模型下基于收益率对数对二选较优看涨期权与二选较差看涨期权定价,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布。方法在风险中性概率测度下,利用风险中性原理及It8引理的方法。结果通过直接计算,得到其解析定价公式。结论带跳的二选期权定价公式更符合实际情况。     

有限体积法定价欧式跳扩散期权模型

考虑有限体积法求解Kou跳扩散期权定价模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并结合简单高效的递推公式逼近方程中的积分项.理论分析表明所得的离散矩阵为M-矩阵.数值实验验证了方法的有效性.     

利用有限域上奇异酉空间构作Cartesian认证码

Cartesian认证码在通讯中有重要应用.利用奇异酉空间F(2ν+δ+l)q2构作了一个Cartesian认证码,并计算了这个码的参数、模仿攻击与替换攻击的概率.     

神秘飞人之谜

正核心提示:1955年10月18日,一个奇异的漂浮平台在英国被人看到了。当时一位名叫克斯利的牧师正在火车上旅行,火车是开往伦敦的,当火车停在西汉普斯泰德高架桥下时,克斯利看到了一个中巴车大小的灰色平台出现在大约30多米的高空,非常安静地飞行着,速度有10米/秒的样子。上面有大约20个士兵样子的人,戴着头盔,穿着黄褐色的制服,平台在他的视线范围内飞行了有三四分钟。神秘的现象引发了国际社会的关注……     

建筑设计中的莫比乌斯环

<正>在1985年巴黎举办的一次数学论文比赛中,来自德国的数学家莫比乌斯带来了一样东西,即一张扭转180度后将两头再黏结起来的圆环。这个纸环拥有一个奇异的现象,即蚂蚁可以爬满纸面却不用跨越纸张边缘,当时大家都沉浸于发现的兴奋之中,殊不知日后这个纸环对数学、历史、哲学、艺术等广泛领域产生了深远的影响,建筑也不例外,这就是神秘的莫比乌斯环。     

货币账户带时滞的期权定价

在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.